Als «arima» getaggte Fragen

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Wie lese ich p, d und q von auto.arima ()?

Wie kann ich p,d and qWerte im ARIMA(p,d,q)Modell erhalten, die von geschätzt werden auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Wenn wir uns die Ausgabe von ansehen arima_model $ arma wir bekommen, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Welche Bedeutung haben die...

r arima
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Warum haben Anova () und drop1 () unterschiedliche Antworten für GLMMs geliefert?

Ich habe ein GLMM der Form: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Wenn ich benutze drop1(model, test="Chi"), erhalte ich andere Ergebnisse als wenn ich Anova(model, type="III")aus dem Autopaket oder benutze summary(model). Diese...

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Gute Praktiken bei der Vorhersage von Zeitreihen

Ich arbeite seit Monaten an kurzfristigen Lastprognosen und der Verwendung von Klima- / Wetterdaten, um die Genauigkeit zu verbessern. Ich habe einen Informatik-Hintergrund und aus diesem Grund versuche ich, keine großen Fehler und unfairen Vergleiche mit Statistik-Tools wie ARIMA-Modellen zu...

time-series forecasting arima
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Bestimmen von Parametern (p, d, q) für die ARIMA-Modellierung

Ich bin ziemlich neu in der Statistik und R. Ich würde gerne wissen, wie die ARIMA-Parameter für meinen Datensatz ermittelt werden. Können Sie mir helfen, dasselbe mit R und theoretisch (wenn möglich) herauszufinden? Die Daten reichen vom 12. Januar bis 14. März und zeigen die monatlichen Verkäufe....

r arima box-jenkins
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Zeitdiskretes Ereignisverlaufsmodell (Überlebensmodell) in R.

Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden...

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Wie baue ich einen innovativen Ausreißer bei Beobachtung 48 in mein ARIMA-Modell ein?

Ich arbeite an einem Datensatz. Nachdem ich einige Modellidentifikationstechniken angewendet hatte, kam ich mit einem ARIMA (0,2,1) -Modell heraus. Ich habe die detectIOFunktion im Paket TSAin R verwendet, um bei der 48. Beobachtung meines ursprünglichen Datensatzes einen innovativen Ausreißer (IO)...

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Parametrisches, semiparametrisches und nichtparametrisches Bootstrapping für gemischte Modelle

Die folgenden Transplantate stammen aus diesem Artikel . Ich bin ein Neuling im Bootstrap und versuche, das parametrische, semiparametrische und nichtparametrische Bootstrapping-Bootstrapping für ein lineares gemischtes Modell mit R bootPaket zu implementieren. R-Code Hier ist mein RCode:...

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