Als «arima» getaggte Fragen

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Stichprobeneffekte auf Zeitreihenmodelle

Ich arbeite intensiv mit finanziellen Zeitreihenmodellen, hauptsächlich AR (I) MA und Kalman. Ein Problem, mit dem ich immer wieder konfrontiert bin, ist die Abtastfrequenz. Anfangs dachte ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, häufiger von einem zugrunde liegenden Prozess abzutasten, sollte ich so...

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Post-hoc-Test in einer 2x3-ANOVA mit gemischtem Design unter Verwendung von SPSS?

Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und...

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Vorhersage nichtstationärer Zeitreihen

Ich möchte die instationären Zeitreihen vorhersagen, die mehrere wichtige a-priori-Annahmen beinhalten, die sich aus der Untersuchung von Instanzen solcher Reihen ergeben. Ich habe eine zeitgemittelte Ein-Punkt-Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion konstruiert, die durch die Normalverteilung...

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auto.arima erkennt kein saisonales Muster

Ich habe einen täglichen Wetterdatensatz, der wenig überraschend einen sehr starken saisonalen Effekt hat. Ich habe ein ARIMA-Modell mit der Funktion auto.arima aus dem Prognosepaket an diesen Datensatz angepasst. Zu meiner Überraschung wendet die Funktion keine saisonalen Operationen an -...

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Warum würde ein statistisches Modell bei einem riesigen Datensatz überanpassen?

Für mein aktuelles Projekt muss ich möglicherweise ein Modell erstellen, um das Verhalten einer bestimmten Personengruppe vorherzusagen. Der Trainingsdatensatz enthält nur 6 Variablen (ID dient nur zu Identifikationszwecken): id, age, income, gender, job category, monthly spend in dem monthly...

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