Ich habe Daten über eine Reihe von Gewinn- und Verlustwetten über 5 Wettrunden mit Abrieb nach jeder Runde. Ich verwende einen Entscheidungsbaum wie den folgenden, um die Daten anzuzeigen. Die Knoten am oberen Rand des Baums sind diejenigen, die gewinnende Wetten haben, und diejenigen am unteren...
Ich möchte die Überlebenszeit aus einem Cox-Proportional-Hazards-Modell generieren, das eine zeitabhängige Kovariate enthält. Das Modell ist h(t|Xi)=h0(t)exp(γXi+αmi(t))h(t|Xi)=h0(t)exp(γXi+αmi(t))h(t|X_i) =h_0(t) \exp(\gamma X_i + \alpha m_{i}(t)) wobei aus Binomial (1,0.5) und .m i ( t ) = β 0 +...
Angenommen, ich habe eine Zeitreihe, G t , und eine Kovariate B t . Ich möchte die Beziehung zwischen ihnen durch das ARMA-Modell finden: G t = Z t + β 0 + β 1 B t wobei der Rest Z t einem ARMA-Prozess folgt. Das Problem ist: Ich weiß mit Sicherheit, dass β 0 und β 1 mit der Jahreszeit variieren....
Ich weiß nicht, wie man zeitabhängige Kovariaten in R für die Verwendung der Cox-Regression erzeugt. Ich weiß, dass Sie Ihren Datensatz in Intervallen zwischen Ereigniszeiten neu organisieren müssen. Ich glaube, ich kann das mit den herumschwebenden Tutorials machen. Danach stecke ich allerdings...