Ich habe das Buch Technische Analyse gelesen, das von Martin J. Pring als Ergebnis eines Gesprächs mit einem meiner Freunde erklärt wurde, der sagte, er habe technische Analysen durchgeführt, aber bei der Vorhersage nicht die vom Ökonometriker verwendeten Modelltypen angewendet (z. B. ARIMA, VAR...
Grüße Ich starte eine Zeitreihe, die ein Vektorfehlerkorrekturmodell verwendet. Meine abhängige Variable ist die wirtschaftliche Basis, die sich aus den Sektoren Produktion, Bergbau und Bauwesen zusammensetzt. Ich habe eine unterschiedliche wirtschaftliche Basis für jede MSA in PA. Einer der...
Würden Technologien wie AI, BI und Big Data den Ökonomen helfen, bessere Vorhersagen zu treffen und Modelle zu testen, um Probleme zu lösen wie "Welcher fiskalische Anreiz ist für ein bestimmtes Land besser?" Ist es etwas für die Zukunft oder wurde es bereits
Ich weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion eines multinomialen Logit-Modells ist. Ich weiß jedoch nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion einer Einzelbeobachtung i, f (yi | xi) für ein multinomiales Logitmodell ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand erklären...
Ich habe Notizen, die besagen, dass wir die folgenden Berechnungen durchführen können. Ich bin ein wenig verwirrt über einige der Berechnungen, die gemacht werden. Welche Annahmen würde ich benötigen, um die folgenden Ergebnisse zu erhalten? Oder gibt es Fehler? Insbesondere bin ich durch die...
Angenommen, ich verkaufe eine Packung Sammelkarten, und darin sind 5 Karten. Vier dieser Karten sind Basiskarten, aber die letzte Karte hat eine 1:10 Chance, eine spezielle Einsteckkarte zu sein. Bedeutet die Tatsache, dass die spezielle Beilage eine Wahrscheinlichkeit von 1:10 hat, dass sie...
Ich möchte ungewöhnliche Renditen (AR) für Dividendenmitteilungsereignisse berechnen und erklären: Regression: R = a + B (MarktReturn) + e E (R) = a + BMktReturn Daher ist AR = R-ER Um die AR zu erklären, möchte ich einige Hypothesen testen und eine weitere Regression mit CAR durchführen (CAR =...
Ich interessiere mich sehr für das Thema, möchte aber Verständnis für Bewerbungen gewinnen, die bei der Arbeit nützlich sein
In Wooldridges Lehrbuch, 2. Auflage, Seite 174, heißt es: «Die übliche Motivation für den GLS-Schätzer besteht darin, ein Gleichungssystem, in dem der Fehler eine nicht-skalare Varianz-Kovarianz-Matrix aufweist, in ein System umzuwandeln, in dem der Fehlervektor eine skalare Varianz aufweist....
Ich führe eine Regression durch, bei der ich eine abhängige Variable $ V_i $ von zwei anderen Variablen $ X_i $ und $ Y_i $ regressiere. Darauf basierend erstelle ich eine unabhängige Hilfsvariable $ Q_i $, wobei $ Q_i $ eine Faktorvariable mit 4 Ebenen ist, die uns darüber informiert, ob die...
Datenkomprimierung verwendet Laplace-Verteilung ($ \ rho = \ exp (- | x- \ mu | / b) / 2b $) für die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Unterschieden, während ich sehe, dass die Wirtschaft überall eine Gaußsche Verteilung (?) verwendet, z.B. In ARIMA-ähnlichen Modellen - was könnte aufgrund des...
In Differenzgleichungen kann die Zeitvariable nur ganzzahlige Werte annehmen. Bedeutet dies, dass die Variable y t als diskrete Variable betrachtet werden muss?