Als «mgf» getaggte Fragen

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Zeigen Sie, dass

Es sei Y1∼SN(μ1,σ21,λ)Y1∼SN(μ1,σ12,λ)Y_1\sim SN(\mu_1,\sigma_1^2,\lambda) und Y2∼N(μ2,σ22)Y2∼N(μ2,σ22)Y_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2) unabhängig. Zeigen Sie, dass Y1+Y2Y1+Y2Y_1+Y_2 eine Schrägnormalverteilung haben, und finden Sie die Parameter dieser Verteilung. Da die Zufallsvariablen unabhängig...

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Warum ist dies keine gültige Momenterzeugungsfunktion?

Erklären Sie, warum es keine Zufallsvariable geben kann, für die , wobei M die Momenterzeugungsfunktion ist.Mx(t)=t1−tMx(t)=t1−tM_x(t) = \frac{t}{1-t} Versuch: Ich habe versucht, als die Summe einer unendlichen Reihe zu schreiben, also von bis . Wir wissen, dass die Formel für eine...

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Erwartung von

Ich versuche den erwarteten Wert von zu finden e−xe−x e^{-x} wann xx xist logarithmisch normal. Ich weiß das wennx∼N(μ,σ)x∼N(μ,σ) x \sim N(\mu, \sigma) dann E[ex]=eμ+12σ2E[ex]=eμ+12σ2 E[e^x] = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2} , die Erwartung einer logarithmischen Normalität. Ich versuche, die...