Als «svd» getaggte Fragen

Singular Value Decomposition (SVD) ist eine Zerlegung (Faktorisierung) einer rechteckigen reellen oder komplexen Matrix in das Produkt einer einheitlichen Rotationsmatrix, einer diagonalen Skalierungsmatrix und einer zweiten einheitlichen Rotationsmatrix.

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Rein rotierende kleinste Quadrate stimmen überein

Könnte jemand eine Methode für das folgende Problem der kleinsten Quadrate empfehlen: finde R∈R3×3R∈R3×3R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} , das minimiert: ∑i=0N(Rxi−bi)2→min∑i=0N(Rxi−bi)2→min\sum\limits_{i=0}^N (Rx_i - b_i)^2 \rightarrow \min , wobei RRR eine einheitliche (Rotations-) Matrix ist. Ich...

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Inkrementelle SVD-Implementierung in MATLAB

Gibt es eine Bibliothek / Toolbox, in der inkrementelle SVD in MATLAB implementiert ist? Ich habe dieses Papier implementiert , es ist schnell, funktioniert aber nicht gut. Ich habe dies versucht, aber auch hier breitet sich der Fehler schnell aus (beim Aktualisieren von 5-10 Punkten ist der Fehler...

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Finden des

Bei einer großen Matrix EINAA mit Eigenwerten σ1≥ σ2≥ …σ1≥σ2≥…\sigma_1\ge \sigma_2 \ge \dotsc möchte ich nur eine Teilmenge dieser Werte bestimmen, z. B. σ5, σ8σ5,σ8\sigma_5,\sigma_8 und σ19σ19\sigma_{19} . Gibt es einen Algorithmus, der dies kann, oder ist es am besten, die Top-19-Eigenwerte zu...