Als «matrix» getaggte Fragen

Ich habe mehrere herausfordernde nicht konvexe globale Optimierungsprobleme zu lösen. Derzeit verwende ich die Optimization Toolbox von MATLAB (speziell fmincon()mit algorithm = 'sqp'), was sehr effektiv ist . Der größte Teil meines Codes ist jedoch in Python, und ich würde die Optimierung gerne...

In Anwendungen tauchen immer häufiger spärliche lineare Systeme auf. Man hat eine Menge Routinen zur Auswahl, um diese Systeme zu lösen. Auf der höchsten Ebene gibt es eine Wasserscheide zwischen direkten (z. B. spärlichen Gaußschen Eliminierungen oder Cholesky-Zerlegungen mit speziellen...

Wir wissen, dass symmetrisch und positiv definit ist. Wir wissen, dass orthogonal ist:BEINA\mathbf ABB\mathbf B Frage: symmetrisch und positiv-definit? Antwort: jaB ⋅ A ⋅ B⊤B⋅A⋅B⊤\mathbf B \cdot\mathbf A \cdot\mathbf B^\top Frage: Könnte uns ein Computer das gesagt haben? Antwort: Vermutlich. Gibt...

In der Statistik und ihren verschiedenen Anwendungen berechnen wir häufig die Kovarianzmatrix , die (in den betrachteten Fällen) positiv bestimmt und für verschiedene Verwendungen symmetrisch ist. Manchmal benötigen wir die Inverse dieser Matrix für verschiedene Berechnungen (quadratische Formen...

EDIT: Ich teste, ob irgendwelche Eigenwerte eine Größe von eins oder mehr haben. Ich muss den größten absoluten Eigenwert einer großen, spärlichen, nicht symmetrischen Matrix finden. Ich habe die R- eigen()Funktion verwendet, die den QR-Algo von entweder EISPACK oder LAPACK verwendet, um alle...

Was ist ein einfacher Algorithmus zur Berechnung der SVD von 2×22×22 \times 2 Matrizen? Idealerweise hätte ich gerne einen numerisch robusten Algorithmus, aber ich würde gerne sowohl einfache als auch nicht so einfache Implementierungen sehen. C-Code akzeptiert. Verweise auf Papiere oder...

Ich habe Matrizen EINEINAGGGEINEINAn × nn×nn\times nnnnGGGn × mn×mn\times mmmm1 < m < 10001<m<10001 \lt m \lt 1000111000GTG = ichGTG=ichG^TG = IEINEINAA x = bEINx=bAx = bB i C G S t a b (l)BichCGSteinb(l)\mathrm{BiCGStab}(l)EIN- 1EIN-1A^{-1} Ich möchte ein System der Form lösen: (...

Ich habe mich gefragt, ob es eine schnelle und effiziente Methode gibt, um die Anzahl der Nicht-Nullen im Voraus für die Sparse-Matrix-Multiplikationsoperation zu ermitteln, vorausgesetzt, beide Matrizen sind im CSC- oder CSR-Format. Ich weiß, dass es ein smmp-Paket gibt, aber ich benötige etwas,...

Ich schreibe eine kleine Bibliothek für spärliche Matrixberechnungen, um mir beizubringen, die objektorientierte Programmierung bestmöglich zu nutzen. Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, ein schönes Objektmodell zu haben, bei dem die Teile (dünne Matrizen und die Graphen, die ihre...

Gibt es beim Programmieren dichter Matrixberechnungen einen Grund, ein Zeilen-Hauptlayout des über dem Spalten-Hauptlayout liegenden zu wählen? Ich weiß, dass wir abhängig vom Layout der gewählten Matrix den entsprechenden Code schreiben müssen, um die Cache-Speicher aus Geschwindigkeitsgründen...

Mir ist bewusst, dass das Invertieren einer Matrix zur Lösung eines linearen Systems keine gute Idee ist, da es nicht so genau und effizient ist wie das direkte Lösen des Systems oder die Verwendung von LU, Cholesky oder QR-Zerlegung. Ich konnte dies jedoch nicht anhand eines praktischen Beispiels...

Bei der Berechnung der QR-Faktorisierung in der Praxis werden Householder-Reflexionen verwendet, um den unteren Teil einer Matrix auf Null zu setzen. Ich weiß, dass für die Berechnung von Eigenwerten symmetrischer Matrizen das Beste, was Sie mit Householder-Reflexionen tun können, darin besteht,...

Ich würde gerne wissen, ob es einen schnellen Weg gibt, den euklidischen Abstand zweier Vektoren in Oktave zu berechnen. Es scheint, dass es dafür keine spezielle Funktion gibt. Soll ich also einfach die Formel mit verwenden

Ein häufiges Problem in der Statistik ist die Berechnung der Quadratwurzel einer symmetrischen positiven definitiven Matrix. Was wäre der effizienteste Weg, dies zu berechnen? Ich bin auf Literatur gestoßen (die ich noch nicht gelesen habe) und habe hier zufälligen R-Code gefunden , den ich hier...

Ich versuche, eine 2D-Poisson-Gleichung durch endliche Differenzen zu lösen. Dabei erhalte ich eine spärliche Matrix mit nur Variablen in jeder Gleichung. Wenn die Variablen beispielsweise wären, würde die Diskretisierung ergeben:555UUU

Entschuldigung für den langen Beitrag, aber ich wollte alles, was ich für relevant hielt, gleich mit einbeziehen. Was ich möchte Ich implementiere eine parallele Version der Krylov-Subraummethoden für dichte Matrizen. Hauptsächlich GMRES, QMR und CG. Mir wurde (nach der Profilerstellung) klar,...

λn u mλnum\lambda_{num}λa n aλeinnein\lambda_{ana} Um den Eigenwert 40 beginnen die numerischen Ergebnisse von den analytischen zu abweichen. Das überrascht mich nicht (ich gehe hier nicht auf das Warum ein, es sei denn, es wird in der Diskussion erwähnt). Was mich jedoch überrascht , ist, dass...

Ich bin daran interessiert, die Poisson-Gleichung mit dem Finite-Differenzen-Ansatz zu lösen. Ich möchte besser verstehen, wie man die Matrixgleichung mit Neumann-Randbedingungen schreibt. Würde jemand das Folgende überprüfen, ist es richtig? Die Finite-Differenz-Matrix Die...

Welche Ansätze werden in der Praxis zur Schätzung der Zustandszahl von großdünnen Matrizen

Frage: Mit welchen Methoden kann die Sparsity-Struktur einer Finite-Elemente-Matrix genau und effizient berechnet werden? Info: Ich arbeite an einem Poisson-Druckgleichungslöser nach der Methode von Galerkin auf quadratischer Lagrange-Basis, geschrieben in C, und verwende PETSc für die Speicherung...