Als «lags» getaggte Fragen

Ein verzögerter Wert in einer Zeitreihe ist ein Wert einer Variablen, die einer früheren Zeit entspricht. In einer monatlichen Zeitreihe ist der erste verzögerte Wert beispielsweise der Wert für den Vormonat usw.

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Korrelierende Volume-Zeitreihen

Betrachten Sie das folgende Diagramm: Die rote Linie (linke Achse) beschreibt das Handelsvolumen einer bestimmten Aktie. Die blaue Linie (rechte Achse) beschreibt das Twitter-Nachrichtenvolumen für diese Aktie. Zum Beispiel wurden am 9. Mai (05-09) ungefähr 1.100 Millionen Trades und 4.000...

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Verzögerung über eine gruppierte Zeitreihe

Ich habe einige Zehntausende von Beobachtungen, die in einer Zeitreihe liegen, aber nach Orten gruppiert sind. Zum Beispiel: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134 56 B...

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Verzögerungsreihenfolge für den Granger-Kausaltest

Angenommen, ich erwäge mehrere unabhängige Variablen für eine mögliche Aufnahme in ein von mir entwickeltes ARIMAX-Modell. Bevor ich verschiedene Variablen anpasse, möchte ich Variablen, die eine umgekehrte Kausalität aufweisen, mithilfe eines Granger-Tests herausfiltern (ich verwende die...