Als «least-squares» getaggte Fragen

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Einflussfunktionen und OLS

Ich versuche zu verstehen, wie Einflussfunktionen funktionieren. Könnte jemand im Kontext einer einfachen OLS-Regression erklären yi=α+β⋅xi+εiyi=α+β⋅xi+εi\begin{equation} y_i = \alpha + \beta \cdot x_i + \varepsilon_i \end{equation} wo ich die Einflussfunktion für will...

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Sind Bootstrapping-Standardfehler und Konfidenzintervalle in Regressionen angemessen, in denen die Annahme der Homoskedastizität verletzt wird?

Wenn in Standard-OLS-Regressionen zwei Annahmen verletzt werden (Normalverteilung von Fehlern, Homoskedastizität), sind Bootstrapping-Standardfehler und Konfidenzintervalle eine geeignete Alternative, um zu aussagekräftigen Ergebnissen hinsichtlich der Signifikanz von Regressorkoeffizienten zu...

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Berechnen Sie die log-Wahrscheinlichkeit „von Hand“ für die verallgemeinerte nichtlineare Regression der kleinsten Quadrate (nlme)

Ich versuche, die log-Wahrscheinlichkeit für eine verallgemeinerte nichtlineare Regression der kleinsten Quadrate für die Funktion f ( x ) = β 1 zu berechnenoptimiert durch dieFunktion im R-Paketunter Verwendung der Varianz-Kovarianz-Matrix, die durch Abstände auf einem phylogenetischen Baum unter...

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Online-Referenzen mit Einführung in OLS

Ich habe angefangen, gewöhnliche Schätzer für kleinste Quadrate (OLS) zu studieren und bin noch ganz am Anfang. Ich habe bereits einige Bücher über Ökonometrie gekauft, aber online nichts gefunden. Ich habe mich also gefragt, ob es eine Website, eine Homepage oder andere Online-Ressourcen gibt, die...