Ich habe verschiedene Fragen bezüglich der First Penalty im Rahmen der kleinsten Fehlerquadrate: βridge=(λID+X′X)−1X′yβridge=(λID+X′X)−1X′y\beta_{ridge} = (\lambda I_D + X'X)^{-1}X'y 1) Der Ausdruck legt nahe, dass die Kovarianzmatrix von X zu einer Diagonalmatrix geschrumpft ist, was bedeutet,...
Ich hoffe auf eine intuitive, verständliche Erklärung der Quantilregression. Angenommen, ich habe einen einfachen Datensatz mit dem Ergebnis und den Prädiktoren .X 1 , X 2YYYX1,X2X1,X2X_1, X_2 Wenn ich zum Beispiel eine Quantil-Regression bei .25, .5, .75 durchführe und
Ich bin ein bisschen ein Nihilist geworden, wenn es um Rangfolgen mit variabler Wichtigkeit geht (im Kontext von multivariaten Modellen aller Art). Oft werde ich im Verlauf meiner Arbeit gebeten, einem anderen Team zu helfen, ein Ranking mit variabler Wichtigkeit zu erstellen, oder ein Ranking mit...
Ich versuche, Daten mit einer GLM (Poisson-Regression) in R anzupassen. Wenn ich die Residuen gegen die angepassten Werte plottete, erzeugte die Plot mehrere (fast lineare mit einer leichten konkaven Kurve) "Linien". Was bedeutet das? library(faraway) modl <- glm(doctorco ~ sex + age + agesq +...
Alle Beispiele für SVMs beziehen sich auf die Klassifizierung. Ich verstehe nicht, wie eine SVM für die Regression (Support Vector Regressor) in der Regression verwendet werden könnte. Nach meinem Verständnis maximiert eine SVM den Abstand zwischen zwei Klassen, um die optimale Hyperebene zu...
Nach meiner Frage an OLS frage ich mich: Welche diagnostischen Diagramme gibt es für die Quantilregression? (Und gibt es R Implementierung von ihnen?) Bei einer schnellen Google-Suche wurde bereits das Wurmdiagramm gefunden (von dem ich noch nie gehört habe), und ich würde mich über weitere...
Wenn die beste lineare Approximation (unter Verwendung der kleinsten Quadrate) meiner Datenpunkte die Linie , wie kann ich den Approximationsfehler berechnen? Wenn ich die Standardabweichung der Differenzen zwischen Beobachtungen und Vorhersagen , kann ich später sagen, dass ein realer (aber nicht...
Ist es möglich, eine Regression durchzuführen, wenn alle abhängigen und unabhängigen Variablen kategorische Variablen
Ich möchte wissen, warum logistische Regression als lineares Modell bezeichnet wird. Es verwendet eine Sigmoid-Funktion, die nicht linear ist. Warum ist logistische Regression ein lineares
In der linearen Regressionsanalyse analysieren wir Ausreißer, untersuchen Multikollinearität und testen Heteroskediktie. Die Frage ist: Gibt es eine Reihenfolge, um diese anzuwenden? Ich meine, müssen wir zuerst Ausreißer analysieren und dann Multikollinearität untersuchen? Oder umgekehrt? Gibt es...
Zuerst dachte ich, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt, aber dann las ich über den Gramm-Schmidt-Orthogonalisierungsprozess zur Berechnung mehrerer Regressionskoeffizienten, und jetzt habe ich Bedenken. Je später eine erklärende Variable unter den anderen Variablen indiziert wird, desto kleiner...
ANOVA gegen multiple lineare Regression? Ich verstehe, dass diese beiden Methoden anscheinend dasselbe statistische Modell verwenden. Unter welchen Umständen sollte ich jedoch welche Methode anwenden? Was sind die Vor- und Nachteile dieser Methoden im Vergleich? Warum wird ANOVA in...
Die New York Times kommentiert das Bewertungssystem für Lehrkräfte mit Mehrwert, das verwendet wird, um Pädagogen in New York City Feedback zu geben. Die lede ist die Gleichung zur Berechnung der Punktzahlen - ohne Kontext dargestellt. Die rhetorische Strategie scheint Einschüchterung durch...
Wie lautet die algebraische Notation zur Berechnung des Vorhersageintervalls für die multiple Regression? Es klingt albern, aber ich habe Probleme, eine klare algebraische Notation dafür zu finden.
Daher wurde mir die Frage gestellt, welche zentralen Kennzahlen L1 (dh Lasso) und L2 (dh Gratregression) geschätzt wurden. Die Antwort lautet L1 = Median und L2 = Mittelwert. Gibt es irgendeine Art von intuitivem Denken dafür? Oder muss es algebraisch ermittelt werden? Wenn ja, wie mache ich...
Ich verwende derzeit Twitter's AnomalyDetection in R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Dieser Algorithmus ermöglicht die Erkennung von Zeitreihenanomalien für Daten mit Saisonalität. Frage: Gibt es ähnliche Algorithmen (die Kontrolle der Saisonalität spielt keine Rolle)? Ich versuche,...
Beim Erstellen eines Regressionsmodells in R ( lm) erhalte ich häufig diese Meldung "there are aliased coefficients in the model" Was genau bedeutet das? Auch aus diesem Grund predict()gibt auch eine Warnung. Obwohl dies nur eine Warnung ist, möchte ich wissen, wie wir Alias-Koeffizienten erkennen...
Maschinelles Lernen (ML) verwendet stark lineare und logistische Regressionstechniken. Es stützt sich auch auf Feature - Engineering - Techniken ( feature transform, kernelusw.). Warum wird in ML nichts über variable transformation(zB power transformation) erwähnt? (Ich höre zum Beispiel nie...
Ich versuche, die Quantil-Regression zu verstehen, aber eine Sache, die mich leiden lässt, ist die Wahl der Verlustfunktion. ρτ(u)=u(τ−1{u<0})ρτ(u)=u(τ−1{u<0})\rho_\tau(u) =
Problem Bei der Regression berechnet man normalerweise den mittleren quadratischen Fehler (MSE) für eine Stichprobe: , um die Qualität eines Prädiktors zu messen.MSE = 1n∑i = 1n( g( xich) - gˆ( xich) )2MSE=1n∑ich=1n(G(xich)-G^(xich))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) -...