Was ist eine Ablationsstudie? Und gibt es eine systematische Möglichkeit, dies durchzuführen? Zum Beispiel habe ich Prädiktoren in einer linearen Regression, die ich als mein Modell bezeichnen werde.nnn Wie werde ich dazu eine Ablationsstudie durchführen? Welche Metriken soll ich verwenden? Eine...
Der erste Satz dieser Wiki- Seite besagt, dass "in der Ökonometrie ein Endogenitätsproblem auftritt, wenn eine erklärende Variable mit dem Fehlerterm korreliert wird. 1 " Meine Frage ist, wie kann das jemals passieren? Ist Regressions-Beta nicht so gewählt, dass der Fehlerterm orthogonal zum...
Ich habe mir das Boot-Paket in R angeschaut und obwohl ich eine Reihe guter Grundlagen für die Verwendung gefunden habe, muss ich noch etwas finden, das genau beschreibt, was "hinter den Kulissen" passiert. In diesem Beispiel wird beispielsweise gezeigt , wie Standard-Regressionskoeffizienten als...
Ich bin ganz neu in dieser R-Sache, bin mir aber nicht sicher, welches Modell ich wählen soll. Ich habe eine schrittweise Vorwärtsregression durchgeführt , bei der jede Variable basierend auf dem niedrigsten AIC ausgewählt wurde. Ich habe mir 3 Modelle ausgedacht, bei denen ich nicht sicher bin,...
Ich möchte eine Variable auf x , x 2 , … , x 5 zurückführen . Sollte ich dazu rohe oder orthogonale Polynome verwenden? Ich habe mir Fragen auf der Website angesehen, die sich mit diesen beschäftigen, aber ich verstehe nicht wirklich, was der Unterschied zwischen der Verwendung ist....
Ich habe die Elemente des statistischen Lernens gelesen und konnte nicht verstehen, worum es in Abschnitt 3.7 "Schrumpfung und Auswahl mehrerer Ergebnisse" geht. Es geht um RRR (Reduced-Rank-Regression), und ich kann nur verstehen, dass es sich bei der Prämisse um ein verallgemeinertes...
Ich suche eine erweiterte Fallstudie zur linearen Regression, die die erforderlichen Schritte zur Modellierung komplexer, mehrfacher nichtlinearer Beziehungen mithilfe von GLM oder OLS veranschaulicht. Es ist überraschend schwierig, Ressourcen zu finden, die über grundlegende Schulbeispiele...
(UPDATE: Ich habe mich eingehender damit befasst und die Ergebnisse hier veröffentlicht. ) Die Liste der genannten statistischen Tests ist riesig. Viele der gebräuchlichen Tests beruhen auf Schlussfolgerungen aus einfachen linearen Modellen, z. B. ist ein t-Test mit einer Stichprobe nur y = β + ε,...
Wenn wir mehrere Regressionen durchführen und sagen, dass wir die durchschnittliche Änderung in der Variablen auf eine Änderung in einer Variablen untersuchen und alle anderen Variablen konstant halten, bei welchen Werten halten wir die anderen Variablen konstant? Ihr gemeiner? Null? Irgendein...
Abgesehen von einigen besonderen Umständen, in denen wir die bedingte mittlere Beziehung unbedingt verstehen müssen, in welchen Situationen sollte ein Forscher OLS anstelle von Quantile Regression wählen? Ich möchte nicht, dass die Antwort "wenn es keinen Sinn macht, die Schwanzbeziehungen zu...
Andrew Gelman in einem seiner letzten Blog-Beiträge sagt: Ich glaube nicht, dass für das Simpson-Paradoxon Kontrafakten oder potenzielle Ergebnisse notwendig sind. Ich sage das, weil man Simpsons Paradoxon mit Variablen aufstellen kann, die nicht manipuliert werden können oder für die...
Ich möchte die R-Pakete Larsund Glmnet, die zur Lösung des Lasso-Problems verwendet werden , besser verstehen : (für Variablen und Stichproben, siehe www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf auf Seite 3)pm i n( β0β) ∈ Rp + 1[ 12 N∑i = 1N( yich- β0- xTichβ)2+ λ | | β|...
Einige und Approximationen sind gut untersucht, wie zum Beispiel der LASSO ( ) und der Ridge ( ) und wie diese in der Regression verglichen werden.L 2L1L1L_1L2L2L_2 Ich habe über die Brückenstrafe gelesen, die die verallgemeinerte Strafe ist. Vergleichen Sie das mit dem LASSO mit \ gamma = 1 und...
A ist positiv mit B verwandt. C ist das Ergebnis von A und B, aber die Wirkung von A auf C ist negativ und die Wirkung von B auf C ist positiv. Kann das
Nehmen wir zur Veranschaulichung meiner Frage an, ich habe einen Trainingssatz, in dem die Eingabe einen Rauschgrad aufweist, die Ausgabe jedoch nicht. # Training data [1.02, 1.95, 2.01, 3.06] : [1.0] [2.03, 4.11, 5.92, 8.00] : [2.0] [10.01, 11.02, 11.96, 12.04] : [1.0] [2.99, 6.06, 9.01, 12.10] :...
Als Vorbemerkung zu einer Frage zu linear gemischten Modellen in R und als Referenz für Kenner der Statistik für Anfänger und Fortgeschrittene entschied ich mich, die Schritte, die bei der "manuellen" Berechnung der R-Werte erforderlich sind, als unabhängigen "Q & A-Stil" zu veröffentlichen...
Ich verstehe, dass der Wald-Test für Regressionskoeffizienten auf der folgenden Eigenschaft basiert, die asymptotisch gilt (z. B. Wasserman (2006): All of Statistics , S. 153, 214-215): Wobei den geschätzten Regressionskoeffizienten bezeichnet, bezeichnet den Standardfehler des...
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren...
Eine Poisson-Regression ist ein GLM mit einer Log-Link-Funktion. Eine alternative Möglichkeit, nicht normalverteilte Zählerdaten zu modellieren, besteht in der Vorverarbeitung, indem das Protokoll (bzw. das Protokoll (1 + Zähler) zur Behandlung von Nullen) verwendet wird. Wenn Sie eine Regression...
Angenommen, ich versuche, eine große Anzahl von Parametern aus hochdimensionalen Daten mit einer Art regulierter Schätzungen abzuschätzen. Der Regularisierer führt einige Verzerrungen in die Schätzungen ein, aber es kann immer noch ein guter Kompromiss sein, da die Verringerung der Varianz dies...