Angenommen, ich versuche, eine große Anzahl von Parametern aus hochdimensionalen Daten mit einer Art regulierter Schätzungen abzuschätzen. Der Regularisierer führt einige Verzerrungen in die Schätzungen ein, aber es kann immer noch ein guter Kompromiss sein, da die Verringerung der Varianz dies...
Ich möchte eine logistische Regression mit unausgeglichenen Daten modellieren (9: 1). Ich wollte die Gewichtsoption in der glmFunktion in R ausprobieren , bin mir aber nicht zu 100% sicher, was sie bewirkt. Nehmen wir an, meine Ausgabevariable ist c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1). jetzt möchte ich der "1" 10...
Betrachten Sie das Standardmodell für die multiple Regression wobei gilt.ε ∼ N ( 0 , σ 2 I n )Y.= Xβ+ εY.=Xβ+εY=X\beta+\varepsilonε ∼ N( 0 , σ2ichn)ε∼N(0,σ2ichn)\varepsilon \sim \mathcal N(0, \sigma^2I_n) Angenommen, wir führen eine Gratregression durch, indem wir allen Elementen der Diagonale von...
EDIT: Da diese Frage aufgeblasen wurde, eine Zusammenfassung: Finden verschiedener aussagekräftiger und interpretierbarer Datensätze mit derselben gemischten Statistik (Mittelwert, Median, Mittlerer Bereich und die damit verbundenen Streuungen und Regressionen). Das Anscombe Quartett (siehe ?...
Ich verstehe, dass maschinelles Lernen ein Problem darstellen kann, wenn Ihr Dataset stark korrelierte Features aufweist, da diese dieselben Informationen effektiv codieren. Kürzlich hat jemand darauf hingewiesen, dass Sie beim einmaligen Codieren einer kategorialen Variablen korrelierte Features...
Kurzfassung: Wir wissen, dass logistische Regression und Probit-Regression so interpretiert werden können, dass sie eine kontinuierliche latente Variable beinhalten, die vor der Beobachtung anhand eines festgelegten Schwellenwerts diskretisiert wird. Steht eine ähnliche latente
Meine Frage entstand aus einer Diskussion mit @whuber in den Kommentaren einer anderen Frage . Konkret lautete der Kommentar von @whuber wie folgt: Ein Grund dafür könnte sein, dass die Annahmen, die einem Korrelationstest und einem Regressionssteigungstest zugrunde liegen, unterschiedlich sind....
Hier ein Blick: Sie können genau sehen, wo die Trainingsdaten enden. Die Trainingsdaten reichen von bis .- 1-1-1111 Ich habe Keras und ein dichtes 1-100-100-2-Netzwerk mit Tanh-Aktivierung verwendet. Ich berechne das Ergebnis aus zwei Werten, p und q als p / q. Auf diese Weise kann ich eine...
Betrachten Sie die Ridge-Regression mit einer zusätzlichen Einschränkung, die voraussetzt, dass eine Einheitssumme von Quadraten hat (entsprechend eine Einheitsvarianz). Bei Bedarf kann man davon ausgehen, dass eine Einheitssumme von Quadraten hat:y^y^\hat{\mathbf y}yy\mathbf
Es wurde von Angrist und Pischke vorgeschlagen, dass robuste (dh robust gegenüber Heteroskedastizität oder ungleichen Varianzen) Standardfehler als selbstverständlich gemeldet werden, anstatt sie zu testen. Zwei Fragen: Welche Auswirkungen hat dies auf die Standardfehler bei Homoskedastizität? Tut...
Ich habe gehört, dass, wenn viele Regressionsmodellspezifikationen (z. B. in OLS) als Möglichkeiten für einen Datensatz betrachtet werden, dies zu mehreren Vergleichsproblemen führt und die p-Werte und Konfidenzintervalle nicht mehr zuverlässig sind. Ein extremes Beispiel hierfür ist die...
Präzision ist definiert als: p = true positives / (true positives + false positives) Ist es richtig, dass sich die Genauigkeit 1 nähert true positivesund false positivessich 0 nähert? Gleiche Frage zum Rückruf: r = true positives / (true positives + false negatives) Ich führe derzeit einen...
Ich benutze das R-Paket bestraft , um geschrumpfte Koeffizientenschätzungen für einen Datensatz zu erhalten, bei dem ich viele Prädiktoren und wenig Wissen darüber habe, welche wichtig sind. Gibt es, nachdem ich die Abstimmungsparameter L1 und L2 ausgewählt und mit meinen Koeffizienten zufrieden...
Angenommen, ich teste, wie die Variable unter verschiedenen Versuchsbedingungen von der Variablen Yabhängt X, und erhalte das folgende Diagramm: Die gestrichelten Linien in der obigen Grafik stellen die lineare Regression für jede Datenreihe dar (Versuchsaufbau), und die Zahlen in der Legende...
In einer Reihe von Statistikpaketen, einschließlich SAS, SPSS und möglicherweise mehr, gibt es eine Option zum "Unterdrücken des Abfangens". Warum willst du das
Angenommen, ich möchte ein Modell erstellen, um eine Art Verhältnis oder Prozentsatz vorherzusagen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich möchte die Anzahl der Jungen und Mädchen vorhersagen, die an einer Party teilnehmen, und Merkmale der Party, die ich im Modell verwenden kann, sind etwa die Menge der...
Ich habe die logistische Regression immer als einen speziellen Fall der binomischen Regression betrachtet, bei dem die Verknüpfungsfunktion die logistische Funktion ist (anstelle einer Probit-Funktion). Nach dem Lesen der Antworten auf eine andere Frage, die ich hatte, könnte ich verwirrt sein,...
Ist es richtig zu verstehen, dass die Reihenfolge, in der Variablen in einer multifaktoriellen ANOVA angegeben werden, einen Unterschied macht, aber dass die Reihenfolge bei einer multiplen linearen Regression keine Rolle spielt? Nehmen wir also ein Ergebnis wie den gemessenen Blutverlust y und...
Ich habe eine einfache lineare Regression des natürlichen Logarithmus von 2 Variablen durchgeführt, um festzustellen, ob sie korrelieren. Meine Ausgabe ist diese: R^2 = 0.0893 slope = 0.851 p < 0.001 Ich bin verwirrt. Wenn ich den Wert betrachte, würde ich sagen, dass die beiden Variablen...
Kann mich jemand auf ein Umfragepapier zu "Large , Small n " -Ergebnissen verweisen ? Ich bin daran interessiert, wie dieses Problem manifestiert sich in verschiedenen Forschungskontexten, zB Regression, Klassifikation, Hotelling - Test, etc