Als «regression» getaggte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen kleinsten Quadraten und linearer Regression? Ist es

argminwL(w)=∑ni=1|yi−wTx|arg⁡minwL(w)=∑i=1n|yi−wTx| \underset{\textbf{w}}{\arg\min} L(w)=\sum_{i=1}^{n}|y_{i}-\textbf{w}^T\textbf{x}| min∑ni=1uimin∑i=1nui\min \sum_{i=1}^{n}u_{i} ui≥xTw−yii=1,…,nui≥xTw−yii=1,…,nu_i \geq \textbf{x}^T\textbf{w}- y_{i} \; i = 1,\ldots,n...

Ich arbeite an einem sehr großen linearen Regressionsproblem, dessen Daten so groß sind, dass sie auf einem Cluster von Computern gespeichert werden müssen. Es ist viel zu groß, um alle Samples im Speicher einer einzelnen Maschine (sogar auf der Festplatte) zusammenzufassen. Um diese Daten zu...

In Mostly Harmless Econometrics: Ein Empiricist's Companion (Angrist und Pischke, 2009: Seite 209) las ich Folgendes: (...) Tatsächlich ist gerade identifizierter 2SLS (etwa der einfache Wald-Schätzer) ungefähr unvoreingenommen . Dies ist formal schwer zu zeigen, da gerade identifizierte 2SLS...

Ich habe lineare Regression studiert und es unter der Menge {(x, y)} versucht, wobei x die Fläche des Hauses in Quadratfuß und y den Preis in Dollar angab. Dies ist das erste Beispiel in Andrew Ng Notes . 2104,400 1600,330 2400,369 1416,232 3000,540 Ich habe einen Beispielcode entwickelt, aber wenn...

Es gibt mehrere Beiträge zum Auswählen von Features. Eine der Methoden beschreibt die Wichtigkeit von Merkmalen basierend auf t-Statistiken. In R, varImp(model)angewendet auf ein lineares Modell mit standardisierten Merkmalen, wird der Absolutwert der t-Statistik für jeden Modellparameter...

Ich lese Multivariable Model Building: Ein pragmatischer Ansatz zur Regressionsanalyse basierend auf fraktionellen Polynomen zur Modellierung kontinuierlicher Variablen von Patrick Royston und Willie Sauerbrei. Bisher bin ich beeindruckt und es ist ein interessanter Ansatz, den ich vorher nicht in...

Wie funktioniert die Parameterschätzung / Training der logistischen Regression wirklich? Ich werde versuchen, das, was ich habe, so weit zu bringen. Die Ausgabe ist y die Ausgabe der logistischen Funktion in Form einer Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit vom Wert von x:

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Mein Kollege möchte einige Daten analysieren, nachdem er die Antwortvariable transformiert hat, indem er sie auf die Potenz von (d. ).1818\frac18y0.125y0.125y^{0.125} Das ist mir unangenehm, aber ich habe Mühe zu erklären, warum. Ich kann mir keine mechanistischen Gründe für diese Transformation...

Stellen Sie sich vor, ein Forscher untersucht einen Datensatz und führt 1000 verschiedene Regressionen durch und findet eine interessante Beziehung zwischen ihnen. Stellen Sie sich nun vor, ein anderer Forscher mit denselben Daten führt nur eine Regression aus, und es stellt sich heraus, dass der...

Ich suche Literatur über negative Gratregression . Kurz gesagt, es ist eine Verallgemeinerung der linearen Regression unter Verwendung ridge negative λλ\lambda in der Schätzer β^=(X⊤X+λI)−1X⊤y.β^=(X⊤X+λI)−1X⊤y.\hat\beta = ( X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y.Der positive Fall hat eine schöne...

Ich führe ein Poisson-Regressionsmodell mit 1 Antwortvariablen und 6 Kovariaten durch. Die Modellauswahl mit AIC ergibt ein Modell mit allen Kovariaten sowie 6 Interaktionstermen. Der BIC führt jedoch zu einem Modell mit nur 2 Kovariaten und keinen Interaktionstermen. Ist es möglich, dass die...

Ich habe an mehreren Stellen gelesen, dass R Squared kein ideales Maß ist, wenn ein Modell mit LASSO angepasst wird. Mir ist jedoch nicht klar, warum das so ist. Können Sie außerdem die beste Alternative

Ich möchte ein Regressionsmodell erstellen, bei dem es sich um einen Durchschnitt mehrerer OLS-Modelle handelt, die jeweils auf einer Teilmenge der vollständigen Daten basieren. Die Idee dahinter basiert auf diesem Papier . Ich erstelle k Falten und erstelle k OLS-Modelle, die jeweils auf Daten...

Bei der komprimierten Abtastung gibt es einen Satz, der garantiert, dass argmin∥c∥1subject to y=Xcargmin‖c‖1subject to y=Xc\text{argmin} \Vert c \Vert_1\\ \text{subject to } y = Xc hat eine eindeutige, spärliche Lösungccc (siehe Anhang für weitere Details). Gibt es einen ähnlichen Satz für Lasso?...

Ich habe das Modell y=xa×zb+ey=xein×zb+e y=x^a \times z^b + e wobei yyy die abhängige Variable ist, xxx und zzz erklärende Variablen sind, aaa und bbb die Parameter sind und eee ein Fehlerterm ist. Ich habe Parameterschätzungen von aaa und bbb und eine Kovarianzmatrix dieser Schätzungen. Wie...

Die Frage ist einfach: Ist es angemessen, eine lineare Regression zu verwenden, wenn Y begrenzt und diskret ist (z. B. die Testergebnisse 1 bis 100, einige vordefinierte Rangfolgen 1 bis 17)? Ist es in diesem Fall "nicht gut", eine lineare Regression zu verwenden, oder ist es völlig falsch, sie zu...

Meine Frage ist so einfach: Was ist gemeinsame Schätzung? Und was bedeutet das im Kontext der Regressionsanalyse? Wie wird es gemacht? Ich bin einige Zeit im mächtigen Internet herumgewandert, habe aber keine Antworten auf diese Fragen

In R soll der stepBefehl Ihnen helfen, die Eingabevariablen für Ihr Modell auszuwählen, oder? Folgendes kommt von example(step)#-> swiss& step(lm1) > step(lm1) Start: AIC=190.69 Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC -...