In der Statistik stoße ich manchmal auf Symbole, deren Symbol ein "Quadrat" trägt. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Mechanik, geben Sie die Menge an, die Sie für einen normalen Buchstaben interessiert, und definieren dann Ihre Formeln, sodass Sie sie neu anordnen können, bis die Menge, an...
Ich habe eine Frage, wie ich die Standardfehler der Koeffizienten in meinem GLM-Modell erhalten kann. Ich habe die Fischerinformationsmatrix, die ich von Hand berechnet habe, aber sie ist nicht skaliert. Wie kann ich die Fischerinformationsmatrix so skalieren, dass die GLM-Funktion dieselben...
In einer Einführung in verallgemeinerte lineare Modelle von Dobson und Barnett lautet die Übung 1.4b & c wie folgt: Sei unabhängige Zufallsvariablen mit jeweils der Verteilung . Es sei und .
In meinem Setup es gibt mmm Versuche. Jeder Versuch hat eine Wahrscheinlichkeit qqq ausgewählt zu werden. N≤mN≤mN \leq m ist die Anzahl der ausgewählten Versuche →N∼Bin(q,m)→N∼Bin(q,m) \rightarrow N \sim \text{Bin}(q, m) Für jeden der NNN Ausgewählte Studien ist die Erfolgswahrscheinlichkeit ppp...
Gegeben zwei Cauchy-Zufallsvariablen θ1∼ C a u c h y (x( 1 )0,γ( 1 ))θ1∼C.einuchy(x0(1),γ(1))\theta_1 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(1)}, \gamma^{(1)}) und θ2∼ C a u c h y (x( 2 )0,γ( 2 ))θ2∼C.einuchy(x0(2),γ(2))\theta_2 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(2)}, \gamma^{(2)}). Das ist nicht unabhängig. Die...
Können wir die Varianz berechnen, ohne den Mittelwert als Basispunkt zu verwenden?
Die Stichprobenkorrelation und die Stichprobenstandardabweichung von (nenne es ) scheinen positiv korreliert zu sein, wenn ich bivariates normales , mit einer positiven wahren Korrelation simuliere (und scheinen negativ korreliert zu sein, wenn die wahre Korrelation zwischen und ist Negativ). Ich...