Stellen Sie sich vor, wir probieren eine Kovarianzmatrix aus einer Wishart-Verteilung von MCMC. Bei jeder Iteration erhalten wir eine neue Beispielmatrix aus der Wishart-Verteilung.SiSiS_i Frage : Kann ich angesichts der Kurve, die alle Stichproben , die Autokorrelation dieser Stichproben...
Sei ein stochastischer Prozess, der durch Verketten von iid-Draws aus einem AR (1) -Prozess gebildet wird, wobei jeder Draw ein Vektor der Länge 10 ist. Mit anderen Worten, sind Realisierungen eines AR (1) -Prozesses; stammen aus demselben Prozess, sind jedoch unabhängig von den ersten 10...
Ich habe in John Cochranes Zeitreihe für Makroökonomie und Finanzen gelesen, dass: Autokovarianz kann die Zeitreihen [gemeinsame Verteilung] vollständig charakterisieren. Ich verstehe den Zusammenhang zwischen Kovarianz und gemeinsamer Verteilung hier nicht ganz. Kann das bitte jemand...
Ich habe eine Reihe von Beobachtungen, unabhängig von der Zeit. Ich frage mich, ob ich Autokorrelationstests durchführen soll. Es scheint mir, dass es keinen Sinn macht, da meine Daten keine Zeitkomponente enthalten. Ich habe jedoch tatsächlich einen seriellen Korrelations-LM-Test versucht, der auf...
Ich mache nur ein paar Gedankenspiele, die meine Statistiknotizen durchgehen ... Ich habe ACFs mit negativen Werten bei den Verzögerungen 1 und 2 gesehen - ich habe hier vielleicht einen leeren Kopf, aber würde ein hoher negativer AC bei Verzögerung 1 nicht eine Reihe wie (-1,1, -1,1, ...), und als...
Ich kann mich nicht mit dieser Eigenschaft stationärer Reihen und der Autokorrelationsfunktion auseinandersetzen. Das muss ich beweisen ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Wobei und die Autokovarianzfunktion...
Ich habe diesen Wiki- Artikel über gewöhnliches Kriging verfolgt Jetzt sieht meine Kovarianzmatrix für 4 Variablen so aus 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1
Der von mir verwendete Datensatz enthält Einkommensdaten pro Bereich. Die Werte sind nicht normal verteilt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Global Morans I zeigt signifikante räumliche Muster an und Local Morans I findet signifikante heiße und kalte Stellen (entsprechend dem p-Wert)....
Bei der Durchführung einer Bayes'schen Analyse ist die Autokorrelation der MCMC-Proben zu überprüfen. Aber ich verstehe nicht, was diese Autokorrelation verursacht. Hier sagen sie das Proben mit hoher Autokorrelation [von MCMC] werden häufig durch starke Korrelationen zwischen Variablen verursacht....