Um das vorwegzunehmen, ich habe einen ziemlich tiefen mathematischen Hintergrund, aber ich habe mich nie wirklich mit Zeitreihen oder statistischer Modellierung beschäftigt. Also musst du nicht sehr sanft zu mir sein :) Ich lese dieses Papier über die Modellierung des Energieverbrauchs in...
Ich muss analytische Ausdrücke für die Autokovarianzfunktion γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) eines ARMA (2,1) -Prozesses ableiten , die bezeichnet werden durch: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Also, ich weiß...
Ich habe diese Frage gestern auf StackOverflow gestellt und eine Antwort bekommen, aber wir waren uns einig, dass sie etwas hackisch wirkt und es eine bessere Möglichkeit gibt, sie zu betrachten. Die Frage: Ich möchte die Newey-West (HAC) -Standardfehler für einen Vektor (in diesem Fall einen...
Wenn Sie beispielsweise die acf()Funktion in R aufrufen , zeichnet sie standardmäßig ein Korrelogramm und zeichnet ein Konfidenzintervall von 95%. Wenn Sie den Code betrachten und anrufen plot(acf_object, ci.type="white"), sehen Sie: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) als obere Grenze für Typ Weißes...
Ich mache mich mit der Bayes'schen Statistik vertraut, indem ich das Buch Doing Bayesian Data Analysis von John K. Kruschke, auch als "Welpenbuch" bekannt, lese . In Kapitel 9 werden hierarchische Modelle dieses einfachen Beispiels vorgestellt: und die Bernoulli-Beobachtungen bestehen aus 3...
Ich habe in meiner eigenen Arbeit dieses Muster bemerkt, als ich ein räumliches Korrelogramm in unterschiedlichen Abständen untersuchte und ein U-förmiges Muster in den Korrelationen auftauchte. Insbesondere nehmen starke positive Korrelationen in kleinen Entfernungsbehältern mit der Entfernung ab,...
Ich bin ein Anfänger und versuche zu verstehen, was ein Autokorrelationsdiagramm zeigt. Ich habe mehrere Erklärungen aus verschiedenen Quellen wie dieser Seite oder der zugehörigen Wikipedia-Seite gelesen , die ich hier nicht zitiere. Ich habe diesen sehr einfachen Code, in dem ich Daten für ein...
Ist Wikipedia falsch ... oder verstehe ich es nicht? Wikipedia: Die weißen und schwarzen Quadrate ("Schachmuster") sind perfekt verteilt, so dass Morans I -1 wäre. Wenn die weißen Quadrate auf die eine Hälfte des Bretts und die schwarzen Quadrate auf die andere gestapelt wären, wäre Morans I nahe...
Ich lese immer wieder über die Notwendigkeit, in MCMC nach Autokorrelation zu suchen. Warum ist es wichtig, dass die Autokorrelation niedrig ist? Was misst es im Kontext von
Ich habe den DW-Test auf mein Regressionsmodell in R angewendet und eine DW-Teststatistik von 1,78 und einen p-Wert von 2,2e-16 = 0 erhalten. Bedeutet dies, dass es keine Autokorrelation zwischen den Residuen gibt, weil der stat nahe bei 2 mit einem kleinen p-Wert liegt, oder bedeutet dies, dass...
Ich versuche, die Bedeutung von Cut-Off und Tails-Off im Zeitreihendiagramm von ACF und PACF zu verstehen. Was bedeutet "Nach Verzögerung abschneiden"? Dies über Grenze? Was bedeutet "Tails off"? Im obigen Beispiel ist das Buch, mit dem ich studiere, ein AR-Prozess. Aber ich kann die Bedeutung von...
Ein Prozess ist streng stationär, wenn die gemeinsame Verteilung von der gemeinsamen Verteilung von X_ {t_1 + k}, X_ {t_2 + k} entspricht , ..., X_ {t_m + k} für alle m , für alle k und für alle t_1, t_2, ..., t_m .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t...
Wenn Sie eine OLS-Regression durchführen und die resultierenden Residuen zeichnen, wie können Sie feststellen, ob die Residuen automatisch korreliert sind? Ich weiß, dass es Tests dafür gibt (Durbin, Breusch-Godfrey), aber ich habe mich gefragt, ob Sie sich nur einen Plot ansehen können, um...
Wir versuchen, automatisch korrelierte Zufallswerte zu erstellen, die als Zeitreihen verwendet werden. Wir haben keine vorhandenen Daten, auf die wir verweisen, und möchten den Vektor nur von Grund auf neu erstellen. Einerseits brauchen wir natürlich einen zufälligen Prozess mit Distribution und...
Ich versuche, eine multiple lineare Regression in R mit einer Gleichung wie der folgenden zu schätzen: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Fragen und Antworten sind vierteljährliche Datenzeitreihen, die mit erstellt wurden askings <- ts(...). Das Problem ist jetzt, dass...
Ich habe zwei Datensätze: Mein erster Datensatz ist der Wert einer Investition (in Milliarden Dollar) gegenüber der Zeit, wobei jede Zeiteinheit seit dem ersten Quartal 1947 ein Viertel beträgt. Die Zeit erstreckt sich bis zum dritten Quartal 2002. Mein zweiter Datensatz ist "das Ergebnis der...
Scheint wirklich hoch zu sein, aber das ist für mich nicht intuitiv. Kann jemand bitte erklären? Ich bin sehr verwirrt von diesem Thema und würde mich über eine detaillierte, aufschlussreiche Erklärung freuen. Vielen Dank im
Bei einer gegebenen Zeitreihe kann man die Autokorrelationsfunktion schätzen und grafisch darstellen, zum Beispiel wie folgt: Was kann man dann aus dieser Autokorrelationsfunktion über die Zeitreihen lesen? Kann man zum Beispiel über die Stationarität der Zeitreihen nachdenken? Bearbeitet : Hier...
Ich arbeite mit einem Zwei-Zustands-Prozess mit xtxtx_t in {1,−1}{1,−1}\{1, -1\} für t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Die Autokorrelationsfunktion zeigt einen Prozess mit langem Speicher an, dh sie zeigt einen Potenzgesetzabfall mit einem Exponenten <1 an. Sie können eine ähnliche Reihe in R...
Ich habe zwei Jahre Daten, die im Grunde so aussehen: Datum _ __ Gewalt J / N? _ Anzahl der Patienten 01.01.2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 01.02.2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 01.03.2008 _ ____ 1 __ _ __ _ ____ 12 01.04.2008 _ ____ 0 __ _ __ _ ____ 12 ... 31/12 / 2009_ _ __ 0_ _ __ _ __ _ __ 14 dh...