Konditionierung ist eine probabilistische Operation, die darin besteht, die probabilistischen Eigenschaften einer Zufallsvariablen (oder eines Ereignisses) unter Berücksichtigung des realisierten Werts einer anderen Zufallsvariablen (oder eines Ereignisses) zu untersuchen.
Sei ein Wahrscheinlichkeitsraum mit einer Zufallsvariablen und einer -algebra Wir können eine neue Zufallsvariable , die die bedingte Erwartung ist.(Ω,F,μ)(Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ:Ω→Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R}σσ\sigmaG⊆FG⊆F\mathscr{G}\subseteq \mathscr{F}E[ ξ|...
In dem berühmten Dame-Verkostungstee- Experiment von RA Fisher wird die Dame darüber informiert, wie viele Milch- / Tee-erste-Tassen es gibt (4 für jede von 8 Tassen). Dies respektiert die festgelegte marginale Gesamtannahme von Fischers genauem Test. Ich stellte mir vor, diesen Test mit meinem...
Ich habe einige Probleme beim Lösen der folgenden Probleme. Sie ziehen Karten von einem Standardstapel mit 52 Karten ohne Ersatz, bis Sie ein Ass erhalten. Du ziehst aus dem, was noch übrig ist, bis du eine 2 bekommst. Du machst mit 3 weiter. Was ist die erwartete Anzahl, auf der du sein wirst,...
Wenn ein negatives Binomial sind, wie ist dann die Verteilung von gegebenx1,x2,…,xnx1,x2,…,xnx_1, x_2, \ldots, x_n(x1,x2,…,xn)(x1,x2,…,xn)(x_1, x_2, \ldots, x_n) x1+x2+…+xn=Nx1+x2+…+xn=Nx_1 + x_2 + \ldots + x_n = N\quad ? NNN ist fest. Wenn x1,x2,…,xnx1,x2,…,xnx_1, x_2, \ldots, x_n Poisson sind,...
Aus Wikipedia Formal ist die partielle Korrelation zwischen und einer Gruppe von gegebenen Steuern Variablen , geschrieben ρ_ {XY · Z} , ist die Korrelation zwischen den Residuen RX und RY von dem resultierenden lineare Regression von X mit Z und Y mit Z
Manchmal nehmen wir an, dass Regressoren fest sind, dh sie sind nicht stochastisch. Ich denke , das bedeutet , dass alle unsere Prädiktoren, Parameterschätzungen usw. bedingungslos sind, oder? Darf ich überhaupt so weit gehen, dass es sich nicht mehr um Zufallsvariablen handelt? Wenn wir...
Ich habe folgende Frage zur Hand: Angenommen, U,VU,VU,V sind iid Zufallsvariablen nach Unif (0,1)(0,1)(0,1) . Was ist die bedingte Verteilung von UUU bei Z:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) ? Ich habe versucht, Z = \ Bbb {I} \ cdot V + (1- \ Bbb {I}) \ cdot U zu schreiben,
Sei ein Vektorraum mit . Eine Standardnormalverteilung auf ist das Gesetz eines Zufallsvektors , der Werte in annimmt und so, dass die Koordinaten von in einer ( in irgendeiner) orthonormalen Basis von ein Zufallsvektor sind hergestellt aus unabhängigen Standardnormalverteilungen .U⊂RnU⊂RnU \subset...
Ich habe zwei Korrelationsmatrizen, eine mit einer Bedingungsnummer von 9 und die andere mit einer Bedingungsnummer von 70. Nach dem, was ich gelesen habe, scheint die erste Matrix allein aufgrund dieser Zahlen besser konditioniert zu sein als die andere, aber i Ich kämpfe darum, wirklich zu...
Ich habe nicht wirklich gesehen, dass Wahrscheinlichkeitsbücher die bedingte Erwartung berechnen, außer für σσ\sigma Algebren, die durch eine diskrete Zufallsvariable erzeugt werden. Sie geben einfach die Existenz der bedingten Erwartung zusammen mit ihren Eigenschaften an und belassen sie dabei....