Angenommen, ich habe eine multivariate normale Dichte . Ich möchte die zweite (teilweise) Ableitung von . Ich bin mir nicht sicher, wie ich eine Ableitung einer Matrix nehmen soll.N(μ,Σ)N(μ,Σ)N(\mu, \Sigma)μμ\mu Wiki sagt, nimm das Derivat Element für Element in die Matrix. Ich arbeite mit der...
Ich habe von jemandem ein R-Skript zum Ausführen eines zufälligen Gesamtstrukturmodells erhalten. Ich habe es geändert und mit einigen Mitarbeiterdaten ausgeführt. Wir versuchen, freiwillige Trennungen vorherzusagen. Hier einige zusätzliche Informationen: Dies ist ein Klassifizierungsmodell, bei...
Wie kann man beweisen, dass die radiale Basisfunktion ein Kernel ist? Um dies zu beweisen, müssen wir meines Wissens eine der folgenden Aussagen treffen:k(x,y)=exp(−||x−y||2)2σ2)k(x,y)=exp(−||x−y||2)2σ2)k(x, y) = \exp(-\frac{||x-y||^2)}{2\sigma^2}) Für jede Menge von Vektoren Matrix = positiv...
Die summary.rqFunktion aus der Quantreg-Vignette bietet eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten für Standardfehlerschätzungen von Quantilregressionskoeffizienten . In welchen speziellen Szenarien wird jedes dieser Szenarien optimal / wünschenswert? "rank", das Konfidenzintervalle für die geschätzten...
Was ist der Zweck der Verknüpfungsfunktion als Bestandteil des verallgemeinerten linearen Modells? Warum brauchen wir das? Wikipedia besagt: Es kann zweckmäßig sein, die Domäne der Verknüpfungsfunktion an den Bereich des Mittelwerts der Verteilungsfunktion anzupassen Was ist der Vorteil...
Was ist die genaue Formel, die in R lm() für das angepasste R-Quadrat verwendet wird? Wie kann ich das interpretieren? Angepasste R-Quadrat-Formeln Es scheinen verschiedene Formeln zur Berechnung des bereinigten R-Quadrats zu existieren. Wherry-Formel:
Ich habe einen Datensatz, für den ich mehrere Sätze von binären Bezeichnungen habe. Für jeden Etikettensatz trainiere ich einen Klassifikator und bewerte ihn durch Kreuzvalidierung. Ich möchte die Dimensionalität mithilfe der Hauptkomponentenanalyse (PCA) reduzieren. Meine Frage ist: Ist es...
Beim Ausführen eines Mehrfachregressionsmodells in R ist eine der Ausgaben ein Reststandardfehler von 0,0589 bei 95.161 Freiheitsgraden. Ich weiß, dass die 95.161 Freiheitsgrade durch die Differenz zwischen der Anzahl der Beobachtungen in meiner Stichprobe und der Anzahl der Variablen in meinem...
Ich habe ein logistisches GLM-Modell mit 8 Variablen. Ich habe einen Chi-Quadrat-Test in R durchgeführt, anova(glm.model,test='Chisq')und 2 der Variablen haben sich als vorhersagend erwiesen, wenn sie oben im Test bestellt wurden, und nicht so sehr, wenn sie unten bestellt wurden. Das...
Ich habe gelesen, dass die Summe der Gamma-Zufallsvariablen mit demselben Skalenparameter eine andere Gamma-Zufallsvariable ist. Ich habe auch gesehen, dass der Artikel von Moschopoulos eine Methode zur Summierung einer allgemeinen Menge von Gamma-Zufallsvariablen beschreibt. Ich habe versucht, die...
Ich weiß nicht einmal, ob diese Frage sinnvoll ist, aber was ist der Unterschied zwischen multipler Regression und partieller Korrelation (abgesehen von den offensichtlichen Unterschieden zwischen Korrelation und Regression, die ich nicht anstrebe)? Ich möchte Folgendes herausfinden: Ich habe...
Simpsons Paradoxon ist ein klassisches Rätsel, das in einführenden Statistikkursen weltweit behandelt wird. In meinem Kurs ging es jedoch nur darum, festzustellen, dass ein Problem bestand und keine Lösung lieferte. Ich würde gerne wissen, wie man das Paradoxon löst. Das heißt, wenn man mit einem...
In dem Lehrbuch "New Comprehensive Mathematics for O Level" von Greer (1983) sehe ich eine gemittelte Abweichung, die wie folgt berechnet wird: Summieren Sie die absoluten Differenzen zwischen Einzelwerten und Mittelwert. Dann erhalten Sie den Durchschnitt. Im gesamten Kapitel wird der Begriff...
Es wäre wünschenswert, wenn die folgenden Beispiele gegeben werden könnten: Eine Verteilung mit unendlichem Mittelwert und unendlicher Varianz. Eine Verteilung mit unendlicher mittlerer und endlicher Varianz. Eine Verteilung mit endlichem Mittelwert und unendlicher Varianz. Eine Verteilung mit...
Kommentar: Zunächst möchte ich dem Autor des neuen tsoutliers- Pakets, das Chen und Lius Zeitreihen-Ausreißererkennung implementiert , ein großes Dankeschön aussprechen , das 1993 im Journal of the American Statistical Association in Open Source Software .RRR Das Paket erkennt 5 verschiedene...
Sparse Coding ist definiert als Lernen eines überkompletten Satzes von Basisvektoren, um Eingangsvektoren darzustellen (<- warum wollen wir das?). Was sind die Unterschiede zwischen Sparse Coding und Autoencoder? Wann werden wir Sparse Coding und Autoencoder
Gibt es eine Simulationsmethode, die nicht Monte Carlo ist? Bei allen Simulationsmethoden werden Zufallszahlen in die Funktion eingesetzt, um einen Wertebereich für die Funktion zu finden. Sind also alle Simulationsmethoden im Wesentlichen
Großes Bild: Ich versuche zu verstehen, wie das Erhöhen der Stichprobengröße die Leistung eines Experiments erhöht. Die Folien meines Dozenten erläutern dies mit einem Bild von 2 Normalverteilungen, eine für die Nullhypothese und eine für die Alternativhypothese und einer Entscheidungsschwelle c...
Ich habe eine Frage zur Modellierung kurzer Zeitreihen. Es ist keine Frage, ob man sie modelliert , sondern wie. Welche Methode empfehlen Sie für die Modellierung (sehr) kurzer Zeitreihen (etwa der Länge T≤20T≤20T \leq 20 )? Mit "am besten" meine ich hier die robusteste, die aufgrund der begrenzten...
Ich erstelle ein Convolutional Neural Network (CNN), bei dem auf eine Convolutional Layer eine Pooling Layer folgt und ich Dropout anwenden möchte, um die Überanpassung zu reduzieren. Ich habe das Gefühl, dass die Dropout-Schicht nach der Pooling-Schicht aufgetragen werden sollte, aber ich habe...