Ich habe einen Vektor Xvon N=900Beobachtungen, die am besten mit einem globalen Bandbreitenkerndichteschätzer modelliert werden können (parametrische Modelle, einschließlich dynamischer Mischungsmodelle, erwiesen sich als nicht gut passend): Jetzt möchte ich von diesem KDE aus simulieren. Ich weiß,...
Ich möchte eine Hypothese mit einem Bootstrap testen (zwei Beispiel-Student-T-Tests). In Efron und Tibshirani 1993, S. 224, gibt es dafür einen expliziten Code: Subtrahieren Sie für jede Beobachtung den Gruppenmittelwert und addieren Sie den Gesamtmittelwert, wobei der Gesamtmittelwert der...
Ich habe Daten aus einem Experiment, in dem ich die Entwicklung von Algenbiomasse als Funktion der Konzentration eines Nährstoffs untersuche. Die Beziehung zwischen Biomasse (der Antwortvariablen) und der Konzentration (der erklärenden Variablen) ist mehr oder weniger unimodal, mit einem klaren...
Ich habe eine Reihe von Werten von denen ich den Median M berechne. Ich habe mich gefragt, wie ich den Fehler bei dieser Schätzung berechnen kann.xich, i = 1 , … , N.xich,ich=1,…,N.{x_i}, i=1, \dots ,N Im ich festgestellt, dass es als berechnet werden kann, wobei die Standardabweichung ist. Aber...
Kann mich jemand auf eine theoretische Referenz zum Bootstrapping einer Stichprobe verweisen, die einer Population bekannter Größe entnommen wurde? Ich bin es gewohnt, Bootstrap zu verwenden, um Konfidenzintervalle einer Stichprobe zu berechnen, wenn die Populationsgröße als viel größer als die...
Nehmen wir an, ich habe Querschnittsdaten zu , , (siehe unten für , , ).yyyx1x1x_1x2x2x_2yyyx1x1x_1x2x2x_2 Ich möchte die Auswirkung der Variablen und und ihre Wechselwirkung ( ) auf die Variable Verwendung des Kontrollfunktionsansatzes abschätzen , und höchstwahrscheinlich sind und endogen. Ich...
Ich wollte das Konfidenzintervall für die Standardabweichung für einige Daten schätzen. Der R-Code sieht wie folgt aus: library(boot) sd_boot <- function (x, ind) { res <- sd(x$ReadyChange[ind], na.rm = TRUE) return(res) } data_boot <- boot::boot(data, statistic = sd_boot, R =...
Wie bei den meisten Monte-Carlo-Methoden lautet die Regel für das Bootstrapping: Je größer die Anzahl der Replikate ist, desto geringer ist der Monte-Carlo-Fehler. Da die Renditen jedoch abnehmen, ist es nicht sinnvoll, so viele Replikate wie möglich auszuführen. Angenommen, Sie möchten...
Ich helfe einem Kollegen, ein Metaanalyse-Modell mit gemischten Effekten mithilfe des von @Wolfgang verfassten Metafor R-Paket-Frameworks zu booten. Interessanterweise und besorgniserregend erhalte ich für einen der Koeffizienten des Modells beim Bootstrapping eine bimodale Verteilung (siehe unten...
Ich versuche die Intuition hinter dem Wild-Bootstrap zu verstehen. Was macht es eigentlich? Ich muss verstehen können, was es im Vergleich zu einer herkömmlichen Regression zu tun versucht. Meine Daten sind heteroskedastisch und die von mir verwendete Methode führt 5000 Replikationen durch. Wie...
Soweit ich weiß, ist Bootstrapping in einer Frequentist-Umgebung unglaublich nützlich. In frequentistischen Statistiken: Wir versuchen, langfristige Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. In der Praxis haben wir nicht unendlich viele Proben. Mit dem Bootstrap können wir unendlich viele Re-Samples...
Ich arbeite an einem Problem, bei dem ich mehrere Paare derzeit lebender Männer habe i, von denen jedes vor niGenerationen einen vermuteten väterlichen Vorfahren hat (basierend auf genealogischen Beweisen) und bei denen ich Informationen darüber habe, ob es eine Nichtübereinstimmung in ihrem...
Ich habe zwei Proben. Wenn man ihre Dichte betrachtet, erscheint eine symmetrisch und die andere aus einer rechtsseitigen Verteilung. Ich möchte testen, dass die beiden nicht die gleiche Schiefe haben (wobei Fragen der selektiven Folgerung hier ignoriert werden). Mein Plan ist es, ein...
Ich habe mich gefragt, ob jemand erklären kann, was damit gemeint ist, dass eine Statistik nicht „glatt“ ist. Zum Beispiel in 2.6.2 p. 41 von Davison und Hinkley sprechen sie über Statistiken, die "auf ungleichmäßige oder instabile Weise von der Stichprobe abhängen, so dass die...
Vielleicht hängt diese Frage von den angegebenen Daten ab, aber gibt es eine "bessere" Bootstrap-Methode als die anderen? Ich verwende einfach einen Datensatz mit einer Variablen (der aus den Unterschieden zwischen Fußballergebnissen (2 Mannschaften) in den letzten 15 Wochen besteht). Beachten Sie...
Ich bin ein echter Neuling, wenn es um Statistik geht, also beurteilen Sie mich und meine Frage bitte nicht;) Ich mache eine lineare Regressionsanalyse mit SPSS und da meine Daten weder normal verteilt sind noch Homoskedastizität aufweisen, habe ich mich für Bootstrapping entschieden. Jetzt bin ich...
Der Wert wird verwendet, um anzugeben, wie stark wir gegen eine Hypothese annehmen können. Es ist klar, dass dieser Wert selbst aus Daten geschätzt wird. Wenn neue Daten unter denselben Bedingungen gesammelt werden, ist es sehr unwahrscheinlich , dass der neue Wert der gleiche
In diesem Blog-Beitrag diskutieren die Autoren die gleichzeitige Schätzung von Quantilen und die Erstellung einer simultanen Konfidenzhüllkurve für die Schätzung, die die gesamte Quantilfunktion abdeckt. Sie tun dies, indem sie Bootstrapping durchführen und dann punktweise
Warum interessiert uns die Leistungsfähigkeit eines Hypothesentests, wenn wir nicht mehr in einem Zeitalter leben, in dem Computer langsam sind und es zu kostspielig ist, einen Permutationstest für alles durchzuführen, was auch nicht parametrisch ist? Ist die Leistungsanalyse irrelevant, wenn ich...