Beim Programmieren in R habe ich das Multicore- Paket einige Male verwendet. Ich habe jedoch noch nie eine Aussage darüber gesehen, wie es mit Zufallszahlen umgeht. Wenn ich openMP mit C verwende, achte ich darauf, ein korrektes paralleles RNG zu verwenden, aber mit R gehe ich davon aus, dass etwas...
Aus der statistischen Zufälligkeit von Wikipedia : Globaler Zufall und lokaler Zufall sind unterschiedlich. Die meisten philosophischen Vorstellungen von Zufälligkeit sind global - denn sie basieren auf der Idee, dass eine Sequenz "auf lange Sicht" wirklich zufällig aussieht, auch wenn bestimmte...
Angenommen, wir haben X 2 ~ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), wobei eine einheitliche Zufallsstichprobe der Größe n ist, undeinheitlich ( n , 0 , 1...
Ich bin daran interessiert, eine Methode zur Erzeugung korrelierter, nicht normaler Daten zu finden. Im Idealfall also eine Art Verteilung, die eine Kovarianz- (oder Korrelations-) Matrix als Parameter verwendet und Daten generiert, die sich dieser annähern. Aber hier ist der Haken: Die Methode,...
Ich möchte Zufallszahlenpaare mit einer bestimmten Korrelation erzeugen. Der übliche Ansatz, eine Linearkombination zweier Normalvariablen zu verwenden, ist hier jedoch nicht gültig, da eine Linearkombination gleichförmiger Variablen keine gleichmäßig verteilte Variable mehr ist. Ich brauche die...
Ich arbeite derzeit an einem Projekt, in dem ich Zufallswerte mithilfe von quasi-zufälligen Punktmengen mit geringer Diskrepanz generiere , z. B. Halton- und Sobol-Punktmengen. Dies sind im Wesentlichen ddd dimensionale Vektoren, die eine ddd dimensionale einheitliche (0,1) Variable imitieren ,...
Ich versuche gerade, Werte einer dimensionalen Zufallsvariablen zu simulieren , die eine multivariate Normalverteilung mit dem mittleren Vektor und der Kovarianzmatrix .NNNXXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS Ich hoffe, eine Prozedur zu verwenden, die der inversen CDF-Methode...
In Libre Office Calc steht die rand()Funktion zur Verfügung, die aus einer Gleichverteilung einen Zufallswert zwischen 0 und 1 auswählt. Meine Wahrscheinlichkeit ist etwas verrostet. Als ich also folgendes Verhalten sah, war ich verwirrt: A = 200 × 1 Spalte von rand()^2 B = 200 × 1 Spalte von...
Es ist üblich, Gewichte in Anwendungen wie der Gemischmodellierung zu verwenden und Basisfunktionen linear zu kombinieren. Gewichte wiwiw_i muss oft gehorchen wi≥wi≥w_i ≥ 0 und ∑iwi=1∑iwi=1\sum_{i} w_i=1 . Aus einer gleichmäßigen Verteilung solcher Vektoren möchte ich zufällig einen Gewichtsvektor...
Angenommen, ich möchte aus dem Intervall eine Reihe von Zufallszahlen generieren (a, b). Die generierte Sequenz sollte auch die Eigenschaft haben, dass sie sortiert ist. Ich kann mir zwei Möglichkeiten vorstellen, um dies zu erreichen. Sei ndie Länge der zu erzeugenden Sequenz. 1....
Welche Methoden werden zum Testen von Algorithmen zur Erzeugung von Zufallsvariablen
Welche Algorithmen werden in modernen und qualitativ hochwertigen Zufallszahlengeneratoren verwendet?
Wir haben eine Vielzahl von Methoden zur Zufallsgenerierung aus univariaten Verteilungen (inverse Transformation, Accept-Reject, Metropolis-Hastings usw.) und es scheint, dass wir aus buchstäblich jeder gültigen Verteilung eine Stichprobe erstellen können - stimmt das? Können Sie ein Beispiel für...
Angenommen, ich habe eine diskrete Verteilung, die durch den Vektor so dass die Kategorie mit der Wahrscheinlichkeit usw. gezeichnet wird . Ich stelle dann fest, dass einige der Werte in der Verteilung so klein sind, dass sie unter der Gleitkommazahlendarstellung meines Computers liegen. Um dies zu...
Es ist Standardempfehlung, einen zufälligen Startwert festzulegen, damit die Ergebnisse reproduziert werden können. Da der Startwert jedoch beim Zeichnen von Pseudozufallszahlen vorgerückt wird, können sich die Ergebnisse ändern, wenn ein Code eine zusätzliche Zahl zeichnet. Auf den ersten Blick...
Gibt es in einem multivariaten Fall mit realem Wert eine Möglichkeit, die Punkte von der Oberfläche, an denen der Mahalanobis-Abstand vom Mittelwert des eine Konstante ist, gleichmäßig abzutasten? BEARBEITEN: Es geht nur darum, Punkte gleichmäßig von der Oberfläche eines Hyperellipsoids abzutasten,...
Also haben ich und mein Onkel einen Streit darüber, ob ein Münzwurf wirklich zufällig ist. Ich behaupte, das liegt nicht daran, dass ein Münzwurf in der Realität immer eine Münze manipuliert, sodass das Ergebnis nicht 50/50 ist. Daher ist dies keine gute Wahl als Randomisierungstechnik für die...
Ich weiß, wie man eine Sequenz mit dem Mittelwert . Wenn ich in Matlab beispielsweise eine Sequenz mit einer Länge von generieren möchte , lautet dies:±1±1\pm 1000±1±1\pm 1100001000010000 2*(rand(1, 10000, 1)<=.5)-1 Wie kann man jedoch eine -Sequenz mit einem Mittelwert von erzeugen , dh wobei...
Ich frage mich, wie ich eine Stichprobe von n Weibull-Verteilungslebensdauern simulieren kann, die rechtszensierte Beobachtungen vom Typ I enthalten. Zum Beispiel haben wir n = 3, Form = 3, Skala = 1 und die Zensurrate = 0,15 und die Zensurzeit = 0,88. Ich weiß, wie man eine Weibull-Stichprobe...
Warum runif()generieren Zufallszahlengeneratoren wie in R nicht jedes Mal das gleiche Ergebnis? Beispielsweise: X <- runif(100) X generiert jedes Mal unterschiedliche Ausgänge. Was ist der Grund dafür, jedes Mal unterschiedliche Ausgaben zu generieren? Welche Funktionen hat es im...