Ich möchte eine Probe aus einer Mischungsnormalverteilung so simulieren, dass p×N(μ1,σ21)+(1−p)×N(μ2,σ22)p×N(μ1,σ12)+(1−p)×N(μ2,σ22)p\times\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + (1-p)\times\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) ist auf das Intervall anstelle von . Dies bedeutet, dass ich eine abgeschnittene...
Ich habe wahrscheinlich eine dumme Frage, über die ich, muss ich gestehen, verwirrt bin. Stellen Sie sich die wiederholte Erzeugung einer gleichmäßig verteilten zufälligen orthogonalen (orthonormalen) Matrix mit einer Größe . Manchmal hat die erzeugte Matrix die Determinante und manchmal die...
Wir alle wissen, dass Zufallszahlengeneratoren in Computern keine echten Zufallszahlen erzeugen, sondern Pseudozufallszahlen. Außerdem sind einige RNGs besser als andere, und einige sind besser implementiert als andere. Was sind einige Beispiele dafür, wann ein schlechtes RNG verwendet oder ein...
Ich benötige einen Algorithmus, um eine abgeschnittene Multinomialverteilung abzutasten. Das ist, x⃗ ∼ 1Z.px11… P.xkkx1! … X.k!x→∼1Zp1x1…pkxkx1!…xk!\vec x \sim \frac{1}{Z} \frac{p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k}}{x_1!\dots x_k!} wobei eine Normierungskonstante ist, hat positive Komponenten und . Ich...
Ich schreibe derzeit einen Algorithmus für differenzielle Privatsphäre unter Verwendung des Laplace-Mechanismus. Leider habe ich keinen statistischen Hintergrund, daher sind mir viele Begriffe unbekannt. Jetzt stolpere ich über den Begriff: Laplace-Lärm . Um ein Dataset-Differential privat zu...
Um diese Frage genauer zu erläutern, werde ich zunächst meinen Ansatz erläutern: Ich simulierte eine Folge unabhängiger Zufallszahlen .X={x1,...,xN}X={x1,...,xN}X = \{x_1,...,x_N\} Ich nehme dann mal den Unterschied; dh ich erstelle die Variablen:LLL
Für einen bestimmten Zweck muss ich Zufallszahlen (Daten) aus einer "geneigten gleichmäßigen" Verteilung generieren. Die "Steigung" dieser Verteilung kann in einem angemessenen Intervall variieren, und dann sollte sich meine Verteilung basierend auf der Steigung von gleichmäßig zu dreieckig ändern....
Ich bin auf das folgende Simulationsproblem : Bei einer Menge bekannter reeller Zahlen wird eine Verteilung auf durch wobei den positiven Teil von . Ich kann mir zwar einen Metropolis-Hastings-Sampler vorstellen, der auf diese Verteilung abzielt, aber ich frage mich, ob es einen effizienten...
Hallo Zahlenkollegen Ich möchte n zufällige Bewertungen (zusammen mit einer Klassenbezeichnung) generieren, als ob sie von einem binären Klassifizierungsmodell erzeugt worden wären. Im Detail sind folgende Eigenschaften erforderlich: Jede Punktzahl liegt zwischen 0 und 1 Jede Punktzahl ist mit...
Es ist ein einfacher Ansatz, einen Satz von Koordinaten (z. B. in 2D as {x,y}) und mindestens eine zugehörige Variable (z. B. v) zu haben, um ein Variogramm als Deskriptor der räumlichen Abhängigkeit der Variablen vdurch das untersuchte Feld zu berechnen . Die Frage, die mir gestellt wurde,...
Ein kurzer Blick auf der Hilfeseite des Zufallszahlengenerators von R zeigt , dass Sie unter 7 vordefinierte Generatoren können wählen , ( Wichmann-Hill, Marsaglia-Multicarry, Super-Duper, Mersenne-Twister, Knuth-TAOCP-2002, Knuth-TAOCP, L'Ecuyer-CMRG). ?Random Die Standardeinstellung ist...
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und...
Ich arbeite an einem kleinen Projekt, das sich gerade in der frühen Entwicklungsphase befindet. Ich versuche herauszufinden, wie ich zufällige Musik generiere, insbesondere Noten. Durch Googeln habe ich nur Lösegeld- Notengenerator und viel zufällige Musik gefunden, wobei Wort-Zufall nichts mit der...
Ich versuche, Sätze von kausal verbundenen Zufallsvariablen zu generieren und habe dies mit einem Monte-Carlo-Ansatz begonnen. Die Basislinie ist ein zweidimensional gemessenes Histogramm, aus dem ich zufällige Werte ziehe. In meinen konkreten Beispielen sind diese Variablen Beschleunigung und...
Ich möchte 450 Datenpunkte in R erzeugen. Es gibt drei verschiedene Sätze von jeweils 150, die in einem kreisförmigen Band mit unterschiedlichen Radien (bei 1, 2,8 und 5) verteilt sind. Insbesondere möchte ich die erste Grafik auf Seite 546 der Elemente des statistischen Lernens reproduzieren. Ich...
Was sind die besten Methoden, um zufällige Ganzzahlen, die nach einem Potenzgesetz verteilt sind, genau zu erzeugen? Die Wahrscheinlichkeit, ( k = 1 , 2 , … ) zu erhalten, sollte gleich p k = k - γ / ζ ( γ ) sein und die Methode sollte für jedes γ > 1 gut funktionieren .kkkk = 1 , 2 ,...
Für die Regressionsanalyse ist es häufig hilfreich, den Datengenerierungsprozess zu kennen, um zu überprüfen, wie die verwendete Methode funktioniert. Während es für eine einfache lineare Regression ziemlich einfach ist, dies zu tun, ist dies nicht der Fall, wenn die abhängige Variable einer...
[Bei den letzten Fragen habe ich mich mit der Erzeugung von Zufallsvektoren in R befasst und wollte diese "Forschung" als unabhängige Frage und Antwort zu einem bestimmten Punkt teilen.] Erzeugen von Zufallsdaten mit Korrelation kann unter Verwendung der Cholesky - Zerlegung der Korrelationsmatrix...
Ich möchte einen Monte-Carlo-Prozess generieren, um eine Urne mit N Kugeln der Farbe I, C [i], zu füllen. Jede Farbe C [i] hat eine minimale und maximale Anzahl von Kugeln, die in die Urne gelegt werden sollten. Zum Beispiel versuche ich, 100 Kugeln in die Urne zu legen und kann sie mit vier...
In den Vorlesungsunterlagen der 5. Woche für Andrew Ngs Coursera Machine Learning Class wird die folgende Formel zur Berechnung des Werts von der zum Initialisieren von mit zufälligen Werten verwendet wird:ϵϵ\epsilonΘΘ\Theta In der Übung werden weitere Erläuterungen gegeben: Eine effektive...