Ich arbeite derzeit an einem Problem, bei dem es sich um einen kleinen Datensatz handelt und bei dem der Kausalitätseffekt einer Behandlung auf das Ergebnis von Interesse ist. Mein Berater hat mich angewiesen, eine univariate Regression für jeden Prädiktor mit dem Ergebnis als Antwort und dann der...
In Kahneman und Deaton (2010) † schreiben die Autoren Folgendes:††^\dagger Diese Regression erklärt 37% der Varianz mit einem quadratischen mittleren Fehler (RMSE) von 0,67852. Um Ausreißer und unplausible Einkommensberichte zu eliminieren, haben wir Beobachtungen fallen gelassen, bei denen der...
Wann tendieren Sie dazu, ROC-Kurven gegenüber anderen Tests zu verwenden, um die Vorhersagefähigkeit einiger Messungen für ein Ergebnis zu bestimmen? Was macht ROC-Kurven im Umgang mit diskreten Ergebnissen (lebendig / tot, gegenwärtig / abwesend) leistungsfähiger oder weniger leistungsfähig als...
Ich habe einen Datenanalysecode geerbt, den ich als Ökonometriker nur schwer verstehen kann. Ein Modell führt eine Regression instrumenteller Variablen mit dem folgenden Befehl Stata aus ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Dieser Datensatz ist ein Panel mit mehreren...
Ich passe eine L1-regulierte lineare Regression an einen sehr großen Datensatz an (mit n >> p.). Die Variablen sind im Voraus bekannt, aber die Beobachtungen treffen in kleinen Stücken ein. Ich möchte das Lasso nach jedem Stück fit halten. Ich kann natürlich das gesamte Modell nach jedem...
Gibt es gute Artikel oder Bücher, die sich mit der Verwendung von Koordinatenabstieg für L1 (Lasso) und / oder elastischer Netzregulierung für lineare Regressionsprobleme
SVMs zur Klassifizierung machen für mich intuitiv Sinn: Ich verstehe, wie minimierend ||θ||2||θ||2||\theta||^2 ergibt den maximalen Spielraum. Ich verstehe dieses Ziel jedoch nicht im Kontext der Regression. Verschiedene Texte ( hier und hier ) beschreiben dies als Maximierung der "Ebenheit". Warum...
Es sieht so aus, als könnten Sie Codierung für eine kategoriale Variable verwenden, aber ich habe zwei kategoriale und eine kontinuierliche Prädiktorvariable. Kann ich in SPSS mehrere Regressionen verwenden und wenn ja, wie? Vielen
Ich möchte diese Frage in zwei Teile teilen. Beide befassen sich mit einem verallgemeinerten linearen Modell, aber das erste befasst sich mit der Modellauswahl und das andere mit der Regularisierung. Hintergrund: Ich benutze GLMs (lineare, logistische, Gamma-Regressions-) Modelle sowohl zur...
Angenommen, yyy ist eine lineare Funktion von und ein Dummy . Meine Hypothese ist, dass selbst wie ein hedonistischer Index eines Vektors anderer Variablen ist, . Ich habe Unterstützung dafür in einer von (dh , , ..., ) auf . Gibt es eine Möglichkeit, die Gleichwertigkeit dieser beiden Modelle zu...
Der springende Punkt von AIC oder einem anderen Informationskriterium ist, dass weniger besser ist. Wenn ich also zwei Modelle M1 habe: y = a0 + XA + e und M2: y = b0 + ZB + u, und wenn der AIC des ersten (A1) kleiner ist als der des zweiten (A2), dann hat M1 eine bessere Anpassung aus...
Aus der Ökonometrie von Fumio Hayashi (Kap. 1): Bedingungslose Homoskedastizität: Das zweite Moment der Fehlerterme E (εᵢ²) ist über die Beobachtungen hinweg konstant Die funktionelle Form E (εᵢ² | xi) ist über die Beobachtungen hinweg konstant Bedingte Homoskedastizität: Die Einschränkung, dass...
Ich verwende derzeit die Hauptkomponentenanalyse, um Variablen für die Modellierung auszuwählen. Momentan mache ich die Messungen A, B und C in meinen Experimenten. Was ich wirklich wissen möchte ist: Kann ich weniger Messungen machen und die Aufzeichnung von C und oder B beenden, um Zeit und Mühe...
Kennt jemand die Bedeutung von durchschnittlichen Teileffekten? Was genau ist das und wie kann ich sie berechnen? Hier ist eine Referenz, die helfen
Ich interessiere mich sehr für das Potenzial der statistischen Analyse zur Simulation / Vorhersage / Funktionsschätzung usw. Ich weiß jedoch nicht viel darüber und meine mathematischen Kenntnisse sind noch recht begrenzt - ich bin ein Junior-Student in Software-Engineering. Ich bin auf der...
Ich frage mich, welche Unterschiede zwischen t-Test und ANOVA in der linearen Regression bestehen. Ist ein t-Test, um zu testen, ob eine der Steigungen und der Achsenabschnitt den Mittelwert Null haben, während eine ANOVA zu testen ist, ob alle Steigungen den Mittelwert Null haben? Ist das der...
Wenn die Hosmer-Lemeshow einen Mangel an Passform anzeigt, aber der AIC unter allen Modellen der niedrigste ist ... sollten Sie das Modell weiterhin verwenden? Wenn ich eine Variable lösche, ist die Hosmer-Lemeshow-Statistik nicht signifikant (was bedeutet, dass es keinen groben Fitmangel gibt)....
Entschuldigung, wenn dies eine neue Frage ist. Ich versuche mir zum ersten Mal Statistik beizubringen. Ich glaube, ich habe das grundlegende Verfahren nicht verstanden, aber ich habe Mühe, es mit R auszuführen. Ich versuche also, die Signifikanz von Regressionskoeffizienten in einer multiplen...
Ich versuche die Kreuzvalidierung für die ordinale logistische Regression zu verstehen. Ziel des Spiels ist es, das in einer Analyse verwendete Modell zu validieren ... Ich erstelle einen Spielzeugdatensatz: set.seed(1) N <- 10000 # predictors x1 <- runif(N) x2 <- runif(N) x3 <-...
Ich bin sehr neu in Partial Least Squares (PLS) und versuche, die Ausgabe der R-Funktion plsr()im plsPaket zu verstehen . Lassen Sie uns Daten simulieren und den PLS ausführen: library(pls) n <- 50 x1 <- rnorm(n); xx1 <- scale(x1) x2 <- rnorm(n); xx2 <- scale(x2) y <- x1 + x2 +...