Hier ist eine Liste der logistischen Regressionskoeffizienten (der erste ist ein Achsenabschnitt) -1059.61966694592 -1.23890500515482 -8.57185269220438 -7.50413155570413 0 1.03152408392552 1.19874787949191 -4.88083274930613 -5.77172565873336 -1.00610998453393 Ich finde es seltsam, wie niedrig...
Ich weiß, dass die Verteilung der Stichprobenvarianz Es liegt an der Tatsache, dass kann in Matrixform (wobei A: symmetrisch) ausgedrückt werden, und er kann erneut ausgedrückt werden in: x'QDQ'x (wobei Q: orthonormal, D: diagonale Matrix). ∑(Xi−X¯)2σ2∼χ2(n−1)∑(Xi−X¯)2σ2∼χ(n−1)2...
Der traditionelle Ansatz zur Variablenauswahl besteht darin, Variablen zu finden, die am meisten zur Vorhersage einer neuen Reaktion beitragen. Kürzlich habe ich von einer Alternative dazu erfahren. Bei der Modellierung von Variablen, die die Wirkung einer Behandlung bestimmen - wie zum Beispiel in...
Was ist angesichts der folgenden zwei Zeitreihen ( x , y ; siehe unten) die beste Methode, um die Beziehung zwischen den langfristigen Trends in diesen Daten zu modellieren? Beide Zeitreihen haben signifikante Durbin-Watson-Tests, wenn sie als Funktion der Zeit modelliert werden, und beide sind...
In einem früheren Beitrag habe ich mich gefragt, wie ich mit EQ-5D-Scores umgehen soll . Kürzlich bin ich auf eine logistische Quantil-Regression gestoßen, die Bottai und McKeown vorgeschlagen haben und die eine elegante Methode für den Umgang mit begrenzten Ergebnissen einführt. Die Formel ist...
Dies mag eine grundlegende Frage sein, aber ich habe mich gefragt, warum ein RRR Wert in einem Regressionsmodell einfach quadriert werden kann, um eine Zahl der erklärten Varianz zu erhalten. Ich verstehe, dass der RRR Koeffizient die Stärke einer Beziehung angeben kann, aber ich verstehe nicht,...
Beim Lesen eines Lehrbuchs über Regression stieß ich auf folgenden Absatz: Die Schätzung der kleinsten Quadrate eines Vektors linearer Regressionskoeffizienten ( ) istββ\beta β^=(XtX)−1Xtyβ^=(XtX)−1Xty \hat{\beta} = (X^{t}X)^{-1}{X^t}y Dies ist, wenn es als Funktion der Daten (unter...
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade...
Ist es möglich, eine positive Korrelation zwischen einem Regressor und einer Antwort ( +0,43) zu erhalten und anschließend einen negativen Koeffizienten im angepassten Regressionsmodell für diesen Regressor zu erhalten? Ich spreche nicht über Veränderungen im Zeichen des Regressors bei einigen...
Ich habe Daten mit einigen tausend Features und möchte eine rekursive Feature-Auswahl (RFE) durchführen, um nicht informative zu entfernen. Ich mache das mit Caret und RFE. Ich begann jedoch zu überlegen, wann ich die Parameterabstimmung ( mtryfür RF) durchführen soll, wenn ich die beste...
Ich konnte nicht herausfinden, wie eine lineare Regression in R in für ein Design mit wiederholten Kennzahlen durchgeführt werden kann. In einer früheren Frage (die noch nicht beantwortet wurde) wurde mir vorgeschlagen, keine lmgemischten Modelle zu verwenden , sondern diese zu verwenden. Ich habe...
Ich versuche, die Ausgabe von nls () zu interpretieren. Ich habe diesen Beitrag gelesen, verstehe aber immer noch nicht, wie ich die beste Passform auswähle. Aus meinen Passungen habe ich zwei Ausgänge: > summary(m) Formula: y ~ I(a * x^b) Parameters: Estimate Std. Error t value...
Die Korrelation rrr ist ein Maß für die lineare Assoziation zwischen zwei Variablen. Der Bestimmungskoeffizient r2r2r^2 ist ein Maß dafür, wie viel von der Variabilität in einer Variablen durch Variation in der anderen "erklärt" werden kann. Wenn zum Beispiel r=0.8r=0.8r = 0.8 die Korrelation...
Ich habe einen Datensatz erhalten, der die Anzahl der Auszeichnungen enthält, die von Schülern einer High School erhalten wurden. Zu den Prädiktoren für die Anzahl der Auszeichnungen gehören die Art des Programms, in dem der Schüler eingeschrieben war, und die Punktzahl für die Abschlussprüfung in...
Kann ein Random Forest trainiert werden, um die Zähldaten angemessen vorherzusagen? Wie würde das gehen? Ich habe einen ziemlich großen Wertebereich, daher ist eine Klassifizierung nicht wirklich sinnvoll. Wenn ich die Regression verwenden würde, würde ich die Ergebnisse einfach abschneiden? Ich...
Was erklärt die Unterschiede in p-Werten im Folgenden aovund lmruft auf? Liegt der Unterschied nur an unterschiedlichen Arten von Quadratsummenberechnungen? set.seed(10) data=rnorm(12) f1=rep(c(1,2),6) f2=c(rep(1,6),rep(2,6)) summary(aov(data~f1*f2))
Ich habe dies in mathoverflow gepostet und niemand antwortet: Scheffés Methode zur Identifizierung statistisch signifikanter Kontraste ist weithin bekannt. Ein Kontrast zwischen den Mitteln μiμi\mu_i , i=1,…,ri=1,…,ri=1,\ldots,r von rrr Populationen ist eine Linearkombination...
Wie wird die Var / Cov-Fehlermatrix in der Praxis von statistischen Analysepaketen berechnet? Diese Idee ist mir theoretisch klar. Aber nicht in der Praxis. Ich meine, wenn ich einen Vektor von Zufallsvariablen , verstehe ich, dass die Varianz / Kovarianz-Matrix erhält das externe Produkt der vom...
Die Frage oben sagt alles. Grundsätzlich ist meine Frage nach einer generischen Anpassungsfunktion (die beliebig kompliziert sein kann), die in den Parametern, die ich abzuschätzen versuche, nichtlinear ist. Wie wählt man die Anfangswerte aus, um die Anpassung zu initialisieren? Ich versuche,...
Ich habe eine lineare Regression, die ziemlich gut ist, denke ich (es ist für ein Universitätsprojekt, also muss ich nicht wirklich sehr genau sein). Punkt ist, wenn ich die Residuen gegen vorhergesagte Werte zeichne, gibt es (laut meinem Lehrer) einen Hinweis auf Heteroskedastizität. Aber wenn ich...