Ich versuche zu verstehen, warum sich die Summe von zwei (oder mehr) lognormalen Zufallsvariablen einer lognormalen Verteilung nähert, wenn Sie die Anzahl der Beobachtungen erhöhen. Ich habe online gesucht und keine diesbezüglichen Ergebnisse gefunden. Wenn und Y unabhängige lognormale Variablen...
Ich bin fasziniert von einer Frage bei math.stackexchange und untersuche sie empirisch. Ich wundere mich über die folgende Aussage über die Quadratwurzel von Summen von iid-Zufallsvariablen. Angenommen, sind iid Zufallsvariablen mit einem endlichen Mittelwert ungleich Null und Varianz und . Der...
Ich versuche die Verteilung der Summe von 2 logarithmischen Zufallsvariablen zu finden. Ich habe mich auf die Literatur zu Cross Validated, Stack Overflow und einigen Veröffentlichungen bezogen, bevor ich diese veröffentlichte. Ich habe Faltung verwendet, um die Verteilung der Summe von 2...
Angenommen, ich habe X.1,X.2,X.3, . . .X.nX1,X2,X3,...XnX_1,X_2,X_3,...X_n iid Zufallsvariablen aus einer Poisson-Verteilung von Parametern λλ\lambda. Angesichts dessenX.1+X.2+X.3+ . . . +X.n= tX1+X2+X3+...+Xn=tX_1 +X_2+X_3 +...+X_n = t, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau kkk von...
Ich habe eine Frage zur Prognose. Ich baue ein Bestandsmodell für Lager auf, bei dem allen Lagern mehrere Kunden / Länder zugewiesen sind. Ich habe Daten zum Umsatz für alle Länder separat, sodass ich meine Prognose für diese Daten durchführen kann, um eine Prognose für die Ländernachfrage zu...
Wie generiere ich identisch verteilte, aber nicht unabhängige normale Zufallszahlen, so dass ihre Summe mit der Wahrscheinlichkeit in ein vorgegebenes Intervall fällt ?nnn[a,b][a,b][a,b]ppp (Diese Frage wird durch die Erzeugung eines zufälligen Spaziergangs motiviert, der an einem vorgegebenen...