Helfen Sie mir bitte hier. Vielleicht müssen Sie mir helfen, die Frage zu stellen, bevor Sie mir überhaupt eine Antwort geben. Ich habe noch nie etwas über Zeitreihenanalyse gelernt und weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Ich habe noch nie etwas über zeitgeglättete Durchschnittswerte gelernt...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Ich habe einen Datensatz mit einer sehr einfachen logdateiähnlichen...
Ist es bei der Entwicklung einer Allzweck-Zeitreihensoftware eine gute Idee, sie skalierungsinvariant zu machen? Wie würde man das machen? Ich nahm eine Zeitreihe von ungefähr 40 Punkten und multiplizierte sie dann mit Faktoren zwischen 10E-9 und 10E3. Anschließend durchlief ich die...
Ich habe die Funktionen ets () und auto.arima () aus dem Prognosepaket verwendet, um eine große Anzahl univariater Zeitreihen vorherzusagen . Ich habe die folgende Funktion verwendet, um zwischen den beiden Methoden zu wählen, aber ich habe mich gefragt, ob CrossValidated bessere (oder weniger...
Ein Freund von mir hat mich gebeten, ihm bei der prädiktiven Modellierung des Autoverkehrs in einem mittelgroßen Parkhaus zu helfen. Die Garage hat ihre geschäftigen und einfachen Tage, ihre Stoßzeiten, Öffnungszeiten der Totzeiten (sie ist an Wochentagen während 12 Stunden und an Wochenenden...
Ich versuche, einen automatischen Bildschirm einzurichten, um Strukturbrüche in einer großen Anzahl von Zeitreihen zu erkennen. Die Zeitreihen sind wöchentlich und repräsentieren das Verhalten der Kunden. Ich habe einen Chow-Test eingerichtet. Ich benutze die letzten 4 Wochen und vergleiche sie mit...
Ich bin neu in der Zeitreihenanalyse und würde mich über Vorschläge freuen, wie das folgende Zeitreihen-Regressionsproblem am besten angegangen werden kann: Ich habe über drei Jahre stündliche Temperaturmessungen an ungefähr 20 Standorten an einem Standort sowie statische Zusatzinformationen...
Wenn ich ein Arima-Objekt habe wie a: set.seed(100) x1 <- cumsum(runif(100)) x2 <- c(rnorm(25, 20), rep(0, 75)) x3 <- x1 + x2 dummy = c(rep(1, 25), rep(0, 75)) a <- arima(x3, order=c(0, 1, 0), xreg=dummy) print(a) . Series: x3 ARIMA(0,1,0) Call: arima(x = x3, order = c(0, 1,...
Ich habe viele Zeitreihen in diesem Format 1 Spalte, in der ich Datumsformat (d / m / Jahr) habe, und viele Spalten, die verschiedene Zeitreihen darstellen, wie hier: DATE TS1 TS2 TS3 ... 24/03/2003 0.00 0.00 ... 17/04/2003 -0.05 1.46 11/05/2003 0.46 -3.86 04/06/2003 -2.21 -1.08 28/06/2003 -1.18...
Ich verwende ein verteiltes Verzögerungsmodell, um Zeitreihendaten zu analysieren. Die Studiendauer beträgt 18 Jahre, und die Beobachtung besteht aus jährlichen Daten. Wenn ein 1-Jahres-Verzögerungseffekt einbezogen wird, fehlt das erste Jahr der Verzögerungsvariablen. Bei einem Verzögerungseffekt...
Hier ist eine aktuelle Google-Korrelatabfrage: http://www.google.com/trends/correlate/search?e=internet+usage&t=weekly# Wie Sie im Suchfeld unter diesem Link sehen können, habe ich "Internetnutzung" eingegeben und Google hat den Rest erledigt. Es zeigt einen Wert von 0,9298 als "Korrelation"...
Ich möchte dies aus Managementsicht verstehen. Wenn ich zum Beispiel die lineare Regression erklären würde, würde ich sagen, dass sie eine Linie ist, die am besten durch einige Datenpunkte passt, und sie kann verwendet werden, um einen "y" -Wert für einen bestimmten Wert von "x" vorherzusagen. Gibt...
Ich habe ein Zeitverlaufsexperiment, das 8 Behandlungsgruppen von 12 Fischen für 24 Stunden mit Beobachtungen in Intervallen von 5 Sekunden folgt. Unter den durchgeführten Messungen ist, wie weit sich jeder Fisch zwischen den Beobachtungen bewegt (in mm). Die 24 Stunden sind in 1 Dunkelperiode und...
Ich arbeite an einem ANN-basierten Prognosemodell für eine finanzielle Zeitreihe. Ich verwende eine 5-fache Kreuzvalidierung und die durchschnittliche Leistung ist so. Die Leistung in der letzten Falte (die Iteration, bei der das letzte Segment nicht trainiert und zur Validierung verwendet wird)...
Ich versuche, das randomSurvivalForestPaket in Rzu verwenden, um das nächste Ereignis in einer Reihe von Ereignissen vorherzusagen (unter Verwendung von res <- predict(fit,v)), aber alles, was ich bekomme, sind insgesamt% Überlebende und dann die kumulative Gefahr für jede Person in der...
Die einfachste Form eines Prozesses mit weißem Rauschen besteht darin, dass seine Beobachtungen nicht korreliert sind. Wir können dies überprüfen, indem wir beispielsweise einen Portmanteau-Test wie Lung-Box oder Box-Pierce anwenden. Die Reihe könnte weißes Gaußsches Rauschen sein, bei dem die...
Ich habe ein wenig über die Verwendung neuronaler Netze zur Vorhersage von Zeitreihen gehört , insbesondere über wiederkehrende neuronale Netze . Ich habe mich gefragt, gibt es ein wiederkehrendes neuronales Netzwerkpaket für R? Ich kann anscheinend keinen auf CRAN finden . Das nächste, was mir...
Ich habe ein Bild der Zeitreihe angehängt, über die ich spreche. Die Oberseite ist die Originalserie, die Unterseite ist die differenzierte Serie. Jeder Datenpunkt ist ein 5-Minuten-Durchschnittswert von einem Dehnungsmessstreifen. Dieser Dehnungsmessstreifen wird an einer Maschine angebracht. Die...
Ich habe eine große Sammlung von Zeitreihen - Messungen, die alle 15 Minuten (96 Messungen pro Tag) über einen Zeitraum von 1 Jahr an verschiedenen Orten durchgeführt werden. Ich habe jede Zeitreihe in 365 separate kleinere Zeitreihen unterteilt, eine für jeden Tag des Jahres. Wenn man sich diese...
Welche Methoden gibt es, um die Stärke beliebiger, stark nichtlinearer Beziehungen zwischen zwei gepaarten Variablen zu messen? Mit hochgradig nichtlinear meine ich Beziehungen, die durch Regression auf ein bekanntes Modell nicht sinnvoll oder zuverlässig modelliert werden können. Ich interessiere...