Als «time-series» getaggte Fragen

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auto.arima erkennt kein saisonales Muster

Ich habe einen täglichen Wetterdatensatz, der wenig überraschend einen sehr starken saisonalen Effekt hat. Ich habe ein ARIMA-Modell mit der Funktion auto.arima aus dem Prognosepaket an diesen Datensatz angepasst. Zu meiner Überraschung wendet die Funktion keine saisonalen Operationen an -...

r time-series forecasting arima arma
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Was bedeutet die Einheitswurzel von MA?

Ein ARMA (p, q) -Prozess ist schwach stationär, wenn sich die Wurzel seines AR-Teils nicht auf dem Einheitskreis befindet. Seine schwache Stationarität hängt also nicht von seinem MA-Teil ab. Aber was können die Positionen der Wurzeln seines MA-Teils bedeuten? In den Einheitswurzeltests für ARIMA...

time-series unit-root moving-average
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Regression von Daten, die ein Datum enthalten

Ich habe einen Datensatz, der einige hundert Transaktionen von drei Lieferanten enthält, die über einen Zeitraum von drei Jahren in über 100 Ländern tätig sind. Wir haben festgestellt, dass das Verkaufsland kein wesentlicher Faktor für die erzielten Preise ist (die Produkte sind mehr oder weniger...

r time-series multiple-regression
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Erklärung der Zersetzung von Beverly Nelson

Kann jemand erklären, wie die Beveridge-Nelson-Zerlegung funktioniert? Bisher weiß ich nur, dass es Trendzyklen in nicht stationären Zeitreihendaten schätzt. Ich habe mir mehrere Zeitschriftenartikel angesehen und bin immer noch verwirrt darüber, wie es funktioniert.

time-series
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Warum würde ein statistisches Modell bei einem riesigen Datensatz überanpassen?

Für mein aktuelles Projekt muss ich möglicherweise ein Modell erstellen, um das Verhalten einer bestimmten Personengruppe vorherzusagen. Der Trainingsdatensatz enthält nur 6 Variablen (ID dient nur zu Identifikationszwecken): id, age, income, gender, job category, monthly spend in dem monthly...

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Ermittlung der am besten korrelierten Zeitreihen

Bevor ich frage, lese ich ähnliche Fragen, aber keine davon führt zu zufriedenstellenden Antworten für mein spezifisches Interesse. Ich möchte eine Klimazeitreihe der Niederschläge der Dominikanischen Republik über 64 Jahre (1940-2003) homogenisieren. Dafür ist es wirklich wichtig, eine...

time-series correlation
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Passen Sie ein VAR-Modell mit R [geschlossen] an.

Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 2 Jahren . Ich habe eine bivariate Zeitreihe, z_tin der z_1tdie Veränderung der...

r time-series var
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Analyse von Auf- / Ab-Mustern in kurzen Zeitreihendaten

Ich habe nicht sehr häufig mit Zeitreihendaten gearbeitet, daher suche ich nach Hinweisen, wie ich mit dieser speziellen Frage am besten umgehen kann. Angenommen, ich habe die folgenden Daten - unten grafisch dargestellt: Hier gibt es ein Jahr auf der x-Achse. Die y-Achse ist ein Maß für die...

time-series
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Finden Sie die Verteilung und transformieren Sie sie in die Normalverteilung

Ich habe Daten, die beschreiben, wie oft ein Ereignis während einer Stunde stattfindet ("Anzahl pro Stunde", nph) und wie lange die Ereignisse dauern ("Dauer in Sekunden pro Stunde", dph). Dies sind die Originaldaten: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008,...

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