Ich habe eine Frage zur Modellierung von Zeitreihen in R. Meine Daten bestehen aus der folgenden Matrix: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6 0.03900325 0.02058505...
Ich versuche, eine Diplomarbeit zu schreiben, in der ich die Vorhersagekraft eines bestimmten ökonometrischen Modells für eine bestimmte finanzielle Zeitreihe teste. Ich brauche einen Rat, wie ich das machen soll. Um die Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, habe ich mich größtenteils mit...
Ich habe simulierte Daten von 2500 Personen bezüglich der Inzidenz einer seltenen Krankheit über 20 Jahre year number_affected 1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 7 1 8 0 9 1 10 0 11 1 12 0 13 0 14 1 15 1 16 0 17 1 18 0 19 2 20 1 Welchen Test kann ich anwenden, um zu zeigen, dass die Krankheit immer häufiger...
Ich habe zwei Zeitreihen (Parameter eines Modells für Männer und Frauen) und möchte ein geeignetes ARIMA-Modell identifizieren, um Prognosen zu erstellen. Meine Zeitreihe sieht aus wie: Die Darstellung und der ACF sind instationär (die Spitzen des ACF schneiden sehr langsam ab). Daher verwende...
Ich habe in diesem Sommer gelernt, wie man Prognosen erstellt, und ich habe Rob Hyndmans Buch Forecasting: Principles and Practice verwendet. Ich habe R verwendet, aber meine Fragen beziehen sich nicht auf Code. Bei den von mir verwendeten Daten habe ich festgestellt, dass eine durchschnittliche...
Die arimaxFunktion im TSAPaket ist meines Wissens das einzige RPaket, das für eine Übertragungsfunktion für Interventionsmodelle geeignet ist. Es fehlt jedoch eine Vorhersagefunktion, die manchmal benötigt wird. Ist das Folgende eine Problemumgehung für dieses Problem, bei der das hervorragende...
Man erkennt , dass im allgemeinen Statistik, die Kointegration Tests gezeigt werden . Ich glaube, dass dies für alle Kointegrationstests gilt, daher ist der jeweils verwendete Test möglicherweise irrelevant.A,B≠B,AA,B≠B,AA, B \ne B,A Ich habe jedoch festgestellt, dass die beiden Teststatistiken im...
Ich habe Zeitreihendaten von verschiedenen Häusern. Angenommen, es handelt sich um Stromverbrauchsdaten. Jetzt möchte ich die Häuser nach einem ähnlichen Stromverbrauchsmuster gruppieren. Zu den verschiedenen Entfernungsmetriken, die ich mir vorstellen kann, um die Ähnlichkeit zu messen,...
Ich arbeite an dem Beweis, warum die exponentielle Glättung ein voreingenommener Schätzer eines linearen Trends ist. Das Buch versucht, den erwarteten Wert einer exponentiell geglätteten Zeitreihe zu beschreiben. Es ist einer dieser Schritte, denen ich nur schwer folgen kann. Für unendliche...
Um zu bestimmen , Kreuzkorrelation zwischen Salesund Variable cost, die beide mit monatlicher Saisonalität, brauche ich , um de-seasonalize beid
Ich habe eine binäre Zeitreihe: Wir haben 2160 Daten (0 = nicht passiert, 1 = passiert) für einen Zeitraum von einer Stunde in 90 Tagen. Ich möchte nach diesen 90 Tagen prognostizieren, wo die nächste 1 stattfinden wird, und diese Bestimmung auch für den nächsten Monat
Mit "stationär" meine ich "schwach stationär". Betrachten Sie eine "stationäre" AR (1) -Gleichung: Xt=φXt−1+εt,Xt=φXt−1+εt,X_t=\varphi X_{t-1}+\varepsilon_t, wobei diskrete Zeitmomente sind, ein null-mittleres weißes Rauschen (nur eine iid-Sequenz), . Es ist bekannt, dass es eine stationäre Lösung...
Ich versuche, PoissonDaten, die in Gruppen unterteilt sind 1-26 months of data, je nach Gruppe vorherzusagen. Von den gepoolten Daten 65% has a value of 0und 25% a value of 1. Ich konnte keine Trends oder Saisonalität finden und begann, ein paar verschiedene Modelle von Schreibwaren zu testen....
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...
Ich habe Daten, denen zwei Verhaltensweisen zugrunde liegen. Erstens gibt es eine Periodizität darin. Es sieht aus wie eine Sinuskurve. Zweitens weisen die Datenpunkte ein konstantes Wachstum auf. Wenn ich also 100 Datenpunkte ohne Wachstum habe, sieht es aus wie eine Sinuskurve. Aber aufgrund der...
Zum Aufwärmen mit wiederkehrenden neuronalen Netzen versuche ich, eine Sinuswelle von einer anderen Sinuswelle einer anderen Frequenz vorherzusagen. Mein Modell ist eine einfache RNN, deren Vorwärtsdurchlauf wie folgt ausgedrückt werden kann: wobeiσdie Sigmoïd-Funktion
Ich führe einige Regressionen durch und habe mich, da ich auf der sicheren Seite sein wollte, entschlossen, durchgehend HAC-Standardfehler (Heteroskedasticity & Autocorrelation Consistent) zu verwenden. Es kann einige Fälle geben, in denen keine serielle Korrelation vorliegt. Ist das sowieso...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 3 Jahren . Daten, die aus 30 Werten...
Ich sammle eine Gruppe multivariater Zeitsequenzen. Zum Beispiel gibt es 2000 Zeitreihen. Jede Zeitreihe hat 12 Dimensionen. Gibt es systematische Modelle / Algorithmen, die multivariate Zeitreihen gruppieren können? Zum Beispiel möchte ich einige Zeitreihen identifizieren, die sich stark von...
Ich verwende eine nichtlineare Methode der kleinsten Quadrate, um eine analytische Funktion an einige experimentelle Daten anzupassen. Ich muss dem Algorithmus einige anfängliche Schätzwerte geben, also versuche ich herauszufinden, wie dies automatisch gemacht wird (und nicht mit dem Auge, was ich...