Ökonomen sprechen oft von einer Zeitreihe, die mit der Ordnung k, I (k) integriert wird . k ist die minimale Anzahl von Differenzen, die erforderlich sind, um eine stationäre Zeitreihe zu erhalten. Welche Methoden oder statistischen Tests können verwendet werden, um bei gegebenem Vertrauensniveau...
Ich bin gespannt, warum wir GLMS-Anpassungen so behandeln, als wären sie ein spezielles Optimierungsproblem. Sind sie? Es scheint mir, dass sie nur maximale Wahrscheinlichkeit sind und dass wir die Wahrscheinlichkeit aufschreiben und dann ... maximieren wir sie! Warum verwenden wir Fisher-Scoring...
Ich versuche, eine globale Perspektive auf einige der wesentlichen Ideen des maschinellen Lernens zu bekommen, und ich habe mich gefragt, ob es eine umfassende Behandlung der verschiedenen Verlustbegriffe (Quadrat, Protokoll, Scharnier, Proxy usw.) gibt. Ich dachte an eine umfassendere, formale...
Das EM-Verfahren erscheint dem Uneingeweihten als mehr oder weniger schwarze Magie. Schätzen Sie die Parameter eines HMM (zum Beispiel) mit überwachten Daten. Dekodieren Sie dann nicht getaggte Daten, indem Sie Ereignisse vorwärts und rückwärts zählen, als ob die Daten mehr oder weniger getaggt...
Ich habe gepaarte Beobachtungen ( , ) aus einer gemeinsamen unbekannten Verteilung, die endliche erste und zweite Momente hat und um den Mittelwert symmetrisch ist.X i Y iNNNXichXiX_iY.ichYiY_i Lassen Sie die Standardabweichung von (ohne Bedingung für ) und dieselbe für Y. Ich möchte die Hypothese...
Ich suche nach robusten Techniken, um Ausreißer und Fehler (aus welchen Gründen auch immer) aus finanziellen Zeitreihendaten (z. B. Tickdata) zu entfernen. Tick-by-Tick-Finanzzeitreihendaten sind sehr unübersichtlich. Es enthält große (Zeit-) Lücken, wenn die Börse geschlossen wird, und macht...
Die folgende Frage ist für mich seit einiger Zeit eine dieser heiligen Fragen, ich hoffe, jemand kann einen guten Rat geben. Ich möchte eine nicht-parametrische wiederholte Multiway-Anova mit R durchführen. Ich habe einige Zeit online gesucht und gelesen und konnte bisher nur für einige Fälle...
Die Kolmogorov-Smirnov-Verteilung ist aus dem Kolmogorov-Smirnov-Test bekannt . Es ist jedoch auch die Verteilung des Supremums der Brownschen Brücke. Da dies für mich alles andere als selbstverständlich ist, möchte ich Sie um eine intuitive Erklärung dieses Zufalls bitten. Referenzen sind...
Vor ein paar Monaten habe ich eine Frage zu Homoskedastizitätstests in R auf SO gestellt, und Ian Fellows hat darauf geantwortet (ich werde seine Antwort sehr lose umschreiben): Homoskedastizitätstests sind kein gutes Werkzeug, um die Passgenauigkeit Ihres Modells zu testen. Bei kleinen Stichproben...
Wenn Sie eine nichtlineare Funktion an eine Menge von Punkten anpassen (vorausgesetzt, es gibt nur eine Ordinate für jede Abszisse), kann das Ergebnis entweder sein: eine sehr komplexe Funktion mit kleinen Residuen eine sehr einfache Funktion mit großen Residuen Kreuzvalidierung wird häufig...
Ich habe ein kleines Problem, das mich ausflippen lässt. Ich muss eine Prozedur für einen Online-Erfassungsprozess einer multivariaten Zeitreihe schreiben. In jedem Zeitintervall (zum Beispiel 1 Sekunde) erhalte ich eine neue Stichprobe, die im Grunde genommen ein Gleitkomma-Vektor der Größe N ist....
Ich habe eine einfache Zeitreihe mit 5-10 Datenpunkten pro Datensatz in regelmäßigen Abständen. Ich frage mich, wie ich am besten feststellen kann, ob zwei Datensätze unterschiedlich sind. Sollte ich T-Tests an jedem Datenpunkt versuchen oder den Bereich unter den Kurven betrachten, oder gibt es...
Ich entdecke die wunderbare Welt der sogenannten "Hidden Markov Models", auch "Regime Switching Models" genannt. Ich möchte ein HMM in R anpassen, um Trends und Wendepunkte zu erkennen. Ich möchte das Modell so allgemein wie möglich bauen, damit ich es zu vielen Preisen testen kann. Kann mir...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 6 Jahren . Diese Frage hängt mit meiner vorherigen Frage zusammen . Ich möchte im...
Ich bin Pharmakologe, und meiner Erfahrung nach verwenden fast alle Arbeiten in der biomedizinischen Grundlagenforschung den Student-T-Test (entweder, um Rückschlüsse zu ziehen oder um den Erwartungen zu entsprechen ...). Vor ein paar Jahren wurde ich darauf aufmerksam, dass der Student-T-Test...
Kann mir jemand bei der Interpretation von PCA-Scores helfen? Meine Daten stammen aus einem Fragebogen zur Einstellung gegenüber Bären. Nach den Ladungen habe ich eine meiner Hauptkomponenten als "Angst vor Bären" interpretiert. Würden sich die Bewertungen dieser Hauptkomponente darauf beziehen,...
Wer von euch in diesem Forum verwendet „> R mit dem Multi - Core , Schneepakete oder CUDA , so für komplexe Berechnungen , die mehr Leistung als eine Workstation - CPU benötigen? Auf welcher Hardware Sie diese Skripte Sie berechnen? Zu Hause / Arbeit oder haben Sie Rechenzentrumszugriff...
Muss bei der logistischen Regression die Multikollinearität genauso berücksichtigt werden wie bei der direkten OLS-Regression? Müssen Sie beispielsweise bei einer logistischen Regression, bei der Multikollinearität vorliegt, vorsichtig sein (wie bei einer OLS-Regression), wenn Sie Rückschlüsse...
Ich versuche, den Hit-and-Run-MCMC-Algorithmus zu implementieren, habe jedoch einige Probleme, die Vorgehensweise zu verstehen. Die allgemeine Idee ist wie folgt: Um einen Vorschlagssprung in MH zu generieren, gehen wir wie folgt vor: Erzeuge eine Richtung aus einer Verteilung auf der Oberfläche...
Ich denke, es ist fair zu sagen, dass Statistik eine angewandte Wissenschaft ist. Wenn also Durchschnittswerte und Standardabweichungen berechnet werden, liegt das daran, dass jemand versucht, einige Entscheidungen auf der Grundlage dieser Zahlen zu treffen. Ich hoffe, ein guter Statistiker zu...