Meine Frage entstand aus einer Diskussion mit @whuber in den Kommentaren einer anderen Frage . Konkret lautete der Kommentar von @whuber wie folgt: Ein Grund dafür könnte sein, dass die Annahmen, die einem Korrelationstest und einem Regressionssteigungstest zugrunde liegen, unterschiedlich sind....
Betrachten Sie das Standardmodell für die multiple Regression wobei gilt.ε ∼ N ( 0 , σ 2 I n )Y.= Xβ+ εY.=Xβ+εY=X\beta+\varepsilonε ∼ N( 0 , σ2ichn)ε∼N(0,σ2ichn)\varepsilon \sim \mathcal N(0, \sigma^2I_n) Angenommen, wir führen eine Gratregression durch, indem wir allen Elementen der Diagonale von...
Ich habe gelesen, dass dies die Bedingungen für die Verwendung des multiplen Regressionsmodells sind: die Reste des Modells sind fast normal, Die Variabilität der Residuen ist nahezu konstant die Residuen sind unabhängig und Jede Variable ist linear mit dem Ergebnis verknüpft. Wie unterscheiden...
Hintergrund: Ich präsentiere Kollegen bei der Arbeit am Testen von Hypothesen und verstehe das meiste in Ordnung, aber es gibt einen Aspekt, den ich zu verstehen und anderen zu erklären versuche. Dies ist, was ich glaube zu wissen (bitte korrigieren, wenn falsch!) Statistiken, die normal wären,...
Ich habe einige Daten, die vom Zeichnen eines Diagramms von Residuen gegen die Zeit fast normal aussehen, aber ich möchte sicher sein. Wie kann ich auf Normalität der Fehlerreste
Müssen wir uns für die prädiktive Modellierung mit statistischen Konzepten wie zufälligen Effekten und der Nichtunabhängigkeit von Beobachtungen (wiederholte Messungen) befassen? Beispielsweise.... Ich habe Daten aus 5 Direktmailing-Kampagnen (die im Laufe eines Jahres durchgeführt wurden) mit...
Dies ist keine rein statistische Frage. Ich kann alle Lehrbücher über ANOVA-Annahmen lesen. Ich versuche herauszufinden, wie tatsächlich arbeitende Analysten mit Daten umgehen, die den Annahmen nicht ganz entsprechen. Ich habe viele Fragen auf dieser Website nach Antworten durchsucht und finde...
Gibt es eine Annahme über die Antwortvariable der logistischen Regression? Angenommen, wir haben Datenpunkte. Es scheint, dass die Antwort von einer Bernoulli-Distribution mit . Daher sollten wir Bernoulli-Verteilungen mit unterschiedlichen Parametern .Y i p i = logit100010001000YiYiY_i1000...
In einem LASSO-Regressionsszenario, in dem y= Xβ+ ϵy=Xβ+ϵy= X \beta + \epsilon , und die LASSO-Schätzungen sind durch das folgende Optimierungsproblem gegeben Mindestβ| | y- Xβ| | +τ| | β| |1minβ||y−Xβ||+τ||β||1 \min_\beta ||y - X \beta|| + \tau||\beta||_1 Gibt es irgendwelche...
Entschuldigung für die rudimentäre Frage, ich bin neu in dieser Form der Analyse und habe ein sehr begrenztes Verständnis der Prinzipien bis jetzt. Ich habe mich nur gefragt, ob viele der parametrischen Annahmen für multivariate / univariate Tests für die Clusteranalyse zutreffen. Viele der...
Eine Grundannahme bei der Verwendung von Regressionsmodellen zur Inferenz ist, dass "alle relevanten Prädiktoren" in die Prädiktionsgleichung einbezogen wurden. Der Grund dafür ist, dass die Nichteinbeziehung eines wichtigen Faktors aus der realen Welt zu verzerrten Koeffizienten und damit zu...
Ich bin verwirrt über die Normalitätsannahme bei ANOVA mit wiederholten Messungen. Insbesondere frage ich mich, welche Art von Normalität genau erfüllt sein sollte. Beim Lesen der Literatur und der Antworten zum Lebenslauf bin ich auf drei unterschiedliche Formulierungen dieser Annahme gestoßen....
Bei der Durchführung einer ANOVA wird uns mitgeteilt, dass bestimmte Annahmen des Tests vorliegen müssen, damit er auf die Daten anwendbar ist. Ich habe nie verstanden, warum die folgenden Annahmen erforderlich waren, damit der Test funktioniert: Die Varianz Ihrer abhängigen Variablen (Residuen)...
Warum haben lineare Regression und verallgemeinertes Modell inkonsistente Annahmen? Bei der linearen Regression nehmen wir an, dass der Rest von Gauß stammt Bei einer anderen Regression (logistische Regression, Gift-Regression) gehen wir davon aus, dass die Reaktion von einer gewissen Verteilung...
Kann mir jemand kurz erklären, warum jede der sechs Annahmen benötigt wird, um den OLS-Schätzer zu berechnen? Ich habe nur über Multikollinearität herausgefunden - wenn es existiert, können wir die (X'X) -Matrix nicht invertieren und wiederum den Gesamtschätzer schätzen. Was ist mit den anderen (z....
Bei der linearen Regression gehen wir von folgenden Annahmen aus Der Mittelwert der Antwort bei jedem Wertesatz der Prädiktoren ( x 1 i , x 2 i , ... ) ist eine lineare Funktion der Prädiktoren.E(Yi)E(Yi)E(Y_i)(x1i,x2i,…)(x1i,x2i,…)(x_{1i}, x_{2i},…) Die Fehler sind unabhängig.εiεiε_i Die Fehler...
Ich habe ein verallgemeinertes lineares Modell mit einer einzelnen Antwortvariablen (stetig / normalverteilt) und 4 erklärenden Variablen (von denen 3 Faktoren sind und die vierte eine ganze Zahl ist) erstellt. Ich habe eine Gaußsche Fehlerverteilung mit einer Identitätsverknüpfungsfunktion...
Ich bin verwirrt mit der Annahme der Linearität des Logits für kontinuierliche Prädiktorvariablen in der logistischen Regressionsanalyse. Müssen wir die lineare Beziehung überprüfen, während wir mithilfe einer univariablen logistischen Regressionsanalyse nach potenziellen Prädiktoren suchen? In...
Ich habe mit mehreren Labormitgliedern darüber diskutiert, und wir sind zu mehreren Quellen gegangen, haben aber immer noch nicht die richtige Antwort: Wenn wir sagen, dass ein GLM eine Poisson- Familie hat , sprechen wir dann von der Verteilung der Residuen oder der Antwortvariablen? Streitpunkte...
Die folgenden Grafiken sind Reststreudiagramme eines Regressionstests, für den die Annahmen "Normalität", "Homoskedastizität" und "Unabhängigkeit" mit Sicherheit bereits erfüllt wurden! Zum Testen der "Linearitäts" -Annahme kann zwar anhand der Diagramme vermutet werden, dass die Beziehung...