Ich habe den Begriff "root-n" konsistenter Schätzer oft gehört. Aufgrund der Ressourcen, von denen ich angewiesen wurde, dachte ich, dass ein konsistenter "root-n" -Schätzer Folgendes bedeutet: Der Schätzer konvergiert auf den wahren Wert (daher das Wort "konsistent"). Der Schätzer konvergiert mit...
Ich möchte den Mittelwert einer Funktion f schätzen, dh wobei und unabhängige Zufallsvariablen sind. Ich habe Samples von f, aber nicht iid: Es gibt iid Samples für und für jedes gibt es Samples von :X Y Y 1 , Y 2 , … Y n Y i n i X X i , 1 , X i , 2 , … , X i , n
Angenommen, ich habe positive Parameter zum Schätzen von und deren entsprechenden unverzerrten Schätzungen, die von den Schätzern , dh , und so weiter.nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm...
Motivation Leeb & Pötscher (2005) schreiben im Zusammenhang mit der Inferenz nach der Modellauswahl : Obwohl seit langem bekannt ist, dass die Einheitlichkeit (zumindest lokal) der Parameter ein wichtiges Thema bei der asymptotischen Analyse ist, wurde diese Lektion in der täglichen Praxis...
Diese Frage ist in einem anderen Thread aufgetaucht, den ich gestartet habe, also dachte ich, ich würde mehr Meinungen von Leuten dazu bekommen. Meine Frage ist Ist der Rest e ein Schätzer des Fehlers ?ϵϵ\epsilon Der Grund, den ich frage, ist der folgende. In OLS ist die Varianz der Residuen als...
Liegt es daran, dass es eine einfache Konstruktion für Konfidenzintervalle ermöglicht? Ist es nicht immer noch möglich, Konfidenzintervalle ohne diese Eigenschaft zu erstellen, dh wenn sie zu einer anderen Verteilung konvergiert? Bitte geben Sie mir einige Gründe an, warum ein Schätzer asymptotisch...
Sei eine Zufallsstichprobe aus einer Verteilung mit pdf X1,X2,X3,...,XnX1,X2,X3,...,XnX_{1},X_{2},X_{3},...,X_{n}f(x;α,θ)=e−x/θθαΓ(α)xα−1I(0,∞)(x),α,θ>0f(x;α,θ)=e−x/θθαΓ(α)xα−1I(0,∞)(x),α,θ>0f(x;\alpha,\theta)=\frac{e^{-x/\theta}}{\theta^{\alpha}\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}I_{(0,\infty)}(x...
Angenommen, ich habe eine Statistik und weiß mit Sicherheit, dass es nicht ausreicht, einen Parameter zu schätzen .T(X)T(X)T(X)θθ\theta Ist es immer noch möglich, einen Schätzer , der effizient ist (unter konvexem Verlust), oder gibt es einen Satz (so etwas wie ein umgekehrter Rao-Blackwell), der...