Als «fitting» getaggte Fragen

Angenommen, wir haben die Eingabe- (Prädiktor) und Ausgabedatenpunkte (Antwortdatenpunkte) A, B, C, D, E, und wir möchten eine Linie durch die Punkte einpassen. Dies ist ein einfaches Problem, um die Frage zu veranschaulichen, kann aber auch auf höhere Dimensionen ausgedehnt werden. Problemstellung...

Meine Hauptfrage betrifft den Versuch zu verstehen, wie die k-fache Kreuzvalidierung in den Kontext von Trainings- / Validierungs- / Testsätzen passt (wenn sie überhaupt in einen solchen Kontext passt). Normalerweise wird davon gesprochen, die Daten in einen Trainings-, Validierungs- und Testsatz...

Nehmen wir an, wir haben ein Modell mod <- Y ~ X*Condition + (X*Condition|subject) # Y = logit variable # X = continuous variable # Condition = values A and B, dummy coded; the design is repeated # so all participants go through both Conditions # subject = random effects for different subjects...

Ich habe den folgenden Ausdruck schon einmal gehört: "Optimierung ist die Wurzel allen Übels in der Statistik". Die beste Antwort in diesem Thread gibt diese Aussage beispielsweise in Bezug auf die Gefahr einer zu aggressiven Optimierung bei der Modellauswahl wieder. Meine erste Frage lautet...

Gibt es eine Modellierungstechnik wie LOESS , die keine, eine oder mehrere Unstetigkeiten zulässt, bei denen der Zeitpunkt der Unstetigkeiten im Voraus nicht bekannt ist? Wenn eine Technik vorhanden ist, gibt es eine vorhandene Implementierung in R?

Wenn Sie derjenige sind, der die Arbeit erledigt, und sich dessen bewusst sind, was Sie tun, entwickeln Sie ein Gefühl dafür, wann Sie das Modell überarbeitet haben. Zum einen können Sie den Trend oder die Verschlechterung im angepassten R-Quadrat des Modells verfolgen. Sie können auch eine...

Ich habe gelesen, dass der Kolmogorov-Smirnov-Test nicht zum Testen der Anpassungsgüte einer Verteilung verwendet werden sollte, deren Parameter anhand der Stichprobe geschätzt wurden. Ist es sinnvoll, meine Stichprobe in zwei Teile zu teilen und die erste Hälfte für die Parameterschätzung und die...

Gibt es dokumentierte Algorithmen, um Abschnitte eines bestimmten Datensatzes in verschiedene Kurven mit der besten Anpassung zu unterteilen? Zum Beispiel würden die meisten Menschen, die diese Datentabelle betrachten, sie leicht in drei Teile aufteilen: ein sinusförmiges Segment, ein lineares...

Ich habe folgende Daten und möchte ein negatives exponentielles Wachstumsmodell hinzufügen: Days <- c( 1,5,12,16,22,27,36,43) Emissions <- c( 936.76, 1458.68, 1787.23, 1840.04, 1928.97, 1963.63, 1965.37, 1985.71) plot(Days, Emissions) fit <- nls(Emissions ~ a* (1-exp(-b*Days)), start =...

Ich versuche, einen vorhandenen Vorhersagealgorithmus zu reproduzieren, der von einem pensionierten Forscher überliefert wurde. Der erste Schritt besteht darin, einige beobachtete Daten an eine Weibull-Verteilung anzupassen, um eine Form und einen Maßstab zu erhalten, die zur Vorhersage zukünftiger...

Ich modelliere 15000 Tweets für die Stimmungsvorhersage unter Verwendung eines einschichtigen LSTM mit 128 verborgenen Einheiten unter Verwendung einer word2vec-ähnlichen Darstellung mit 80 Dimensionen. Nach 1 Epoche erhalte ich eine Abstiegsgenauigkeit (38% bei Zufall = 20%). Mehr Training führt...

Ich habe ein Modell zur Vorhersage einer Trajektorie (x als Funktion der Zeit) mit mehreren Parametern. Im Moment berechne ich den quadratischen Fehler (RMSE) zwischen der vorhergesagten und der experimentell aufgezeichneten Flugbahn. Derzeit minimiere ich diesen Unterschied (RMSE) mit simplex...

Meiner Meinung nach müssen korrelierte Eingabedaten in neuronalen Netzen zu einer Überanpassung führen, da das Netz die Korrelation lernt, z. B. Rauschen in den Daten. Ist das

Es scheint widersprüchliche Ratschläge zu geben, wie mit dem Vergleichen von Zug- und Testfehlern umgegangen werden soll, insbesondere wenn zwischen beiden eine Lücke besteht. Es scheint zwei Denkschulen zu geben, die mir widersprüchlich erscheinen. Ich möchte verstehen, wie man die beiden...

Ich habe also einen zufälligen Prozess, der logarithmisch normalverteilte Zufallsvariablen . Hier ist die entsprechende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:XXX Ich wollte die Verteilung einiger Momente dieser ursprünglichen Verteilung schätzen , sagen wir den ersten Moment: das arithmetische Mittel....

Ich bin relativ neu in der Statistik und würde mich über ein besseres Verständnis freuen. In meinem Bereich gibt es ein häufig verwendetes Modell der Form: Pt= PÖ( Vt)αPt=PÖ(Vt)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Wenn Benutzer das Modell an Daten anpassen, linearisieren sie es normalerweise und passen Folgendes...

In Bishops Buch über maschinelles Lernen wird das Problem der Kurvenanpassung einer Polynomfunktion an eine Reihe von Datenpunkten erörtert. Sei M die Ordnung des angepassten Polynoms. Es heißt so Wir sehen, dass mit zunehmendem M die Größe der Koeffizienten typischerweise größer wird. Insbesondere...

Angenommen, ich habe ein Modellauswahlproblem und versuche, die Modelle mit AIC oder BIC zu bewerten. Dies ist unkompliziert für Modelle mit der Nummer kkk reellwertigen Parametern. Was ist jedoch, wenn eines unserer Modelle (z. B. das Mallows-Modell ) eine Permutation plus einige reelle Parameter...

In R (2.15.2) habe ich einmal eine ARIMA (3,1,3) auf eine Zeitreihe und einmal eine ARMA (3,3) auf die einmal differenzierten Zeitreihen gepasst. Die angepassten Parameter unterscheiden sich, was ich der Anpassungsmethode in ARIMA zuschrieb. Auch das Anpassen einer ARIMA (3,0,3) an dieselben Daten...

Dies grenzt an eine philosophische Frage, aber ich bin daran interessiert, wie andere mit mehr Erfahrung über die Auswahl von Distributionen denken. In einigen Fällen scheint es klar zu sein, dass die Theorie am besten funktioniert (die Schwanzlängen von Mäusen sind wahrscheinlich normal verteilt)....