Die Ableitung des Vorhersageintervalls für das lineare Modell ist recht einfach: Erhalten einer Formel für Vorhersagegrenzen in einem linearen Modell . Wie lassen sich die Konfidenz- und Vorhersageintervalle für die angepassten Werte der Logit- und Probit-Regressionen (und GLMs im Allgemeinen)...
Hier studiere ich also verallgemeinerte lineare Modelle. Ich weiß, dass diese Frage ziemlich naiv und einfach ist, aber ich weiß nicht genau, warum die kanonische Linkfunktion so nützlich ist. Könnte mir jemand eine Intuition zu diesem Problem
Während ich hier eine andere Frage beantwortete , erwähnte ich die logarithmische Reihenverteilung als mögliches Modell für Arten pro Gattung. Als ich mir die PMF ansah, als ich antwortete, stellte ich fest, dass es sich um eine exponentielle Familie handelte (eine Tatsache, die mir vorher nicht...
In diesem Wikipedia-Artikel gibt es diesen Satz: Dies ist ein häufiger Ansatz Bezieht sich das auf OLS? Ist es wirklich eher ein "als" das "? Was sind andere häufigere Ansätze? Soweit ich weiß, müssen wir minimieren [ε1,ε2,...,εnε1,ε2,...,εn\varepsilon_1, \varepsilon_2, ..., \varepsilon_n]...
Ich arbeite an einem Problem (und habe tatsächlich die Antwort), aber ich weiß nicht, warum dies die Antwort ist. Kann jemand diese Gleichheit erklären? Es hat mit der Determinante der partitionierten Matrix zu tun(X′X).(X′X).(X'X). Lassen
Angenommen, ich führe eine Regression durch, bei der meine abhängige Variable Mord ist und meine interessierende Variable der Zugang zu gewalttätigen Videospielen ist. Nehmen wir an, ich werfe auch das Spülbecken in Bezug auf meine Kontrollvariablen ein - ich habe 38 demografische Kontrollen, 30...
Können Sie einen GLM über eine Logit-Verbindung mit einem kontinuierlichen DV (zwischen 0 und 1) ausführen? Im Allgemeinen wird empfohlen, eine Binomialfamilie mit einem Logit-Link zu verwenden, aber ich vermute, das liegt daran, dass das Modell einen binären DV annimmt. Wenn wir eine...
Meine Hauptfrage: Welche Bibliographie würden Sie für die Theorie linearer Modelle empfehlen? Ich denke darüber nach, Flugzeugantworten auf komplexe Fragen zu erhalten: die Theorie der linearen Modelle von Ronald Christensen. Hat es hier jemals jemand gelesen? Was sind die Vor- und Nachteile des...
Wir haben das Schwerkraftmodell in der R- und Stata-Software berechnet. Für Berechnungen haben wir das Standardpaket glmmin R (mit Parameter family = quasipoisson) und ppmlin Stata verwendet. Rufen Sie das Berechnungsverfahren in R auf: summary(glmm<-glm(formula=exports ~ ln_GDPimporter +...
Ich habe eine gewisse kognitive Dissonanz darüber, was "linear in den Parametern" bedeutet. Zum Beispiel hier und hier . Zum Beispiel ist mein Verständnis ist in den Parametern nicht linear, da zwei Parametervariablen miteinander multipliziert sind (nämlich ).yich=β0+β1β2x1+ exp(β3) (x2)2+...
Gibt es im Bereich der Statistik Konsens darüber, dass ein Buch die absolut beste Quelle ist und alle Aspekte des GLM vollständig abdeckt - von der Schätzung bis zur Schlussfolgerung - alles
Warum wird die logistische Regressionshypothese als Wahrscheinlichkeitsfunktion angesehen? Ich verstehe, dass wir es verwenden, um 0 oder 1 vorherzusagen, aber warum kann eine Funktion (die Hypothese), die Zahlen zwischen 0 und 1 ausgibt, als Wahrscheinlichkeitsfunktion betrachtet werden? Ist das...
In verallgemeinerten linearen Modellen muss die bedingte Verteilung der Antwortvariablen zur Exponentialfamilie gehören. Warum ist diese Einschränkung wichtig? Welche Eigenschaft würde ein Regressionsmodell verlieren, wenn wir eine Verteilung außerhalb der Exponentialfamilie wählen...
Abhängige Variable Ich habe einen abhängigen Wert im Bereich von [0,1]. Bedeutung 0 und 1, und alle Werte dazwischen sind enthalten. Daher ist dies ein proportionaler Wert, wie zum Beispiel der Prozentsatz des Landes, das ein Landwirt düngt. Modell Das Modell, auf das ich mich derzeit konzentriere,...
Ist eine Schlussfolgerung auf der Grundlage eines vollständigen Modells angemessen und wenn ja, unter welchen Umständen? Angenommen, Sie interessieren sich für die mögliche Beziehung zwischen einer Antwortvariablen und mehreren Kandidaten-Prädiktorvariablen und verwenden eine Form der Regression...
Hintergrund: Stellen Sie sich eine in 8 Scheiben geschnittene Pizza vor. [ An jeder geraden Kante der Scheibe füge ich einen Magneten mit entgegengesetzten Polaritäten nach außen ein. Wenn ich diese Komponenten trenne, ein Umdrehen verhindere und sie schüttle, sollten sie eine volle Pizza bilden....
Hintergrund: Die kleinste quadratische Fehleranpassung gibt es schon seit einiger Zeit. Laplace, PS "Des méthodes analytiques du Calcul des Probabilités." CH. 4 in Théorie analytique des probabilités, Livre 2, 3. Aufl. Paris: Kurier, 1820. Gauß, CF "Theoria Kombination ist obsevationum...
Ich versuche zu verstehen, wie Menschen die Wahrscheinlichkeit für eine einfache lineare Regression ableiten. Nehmen wir an, wir haben nur ein Merkmal x und das Ergebnis y. Ich bezweifle nicht den Ausdruck mit der normalen Dichte selbst und ich bezweifle auch nicht, dass man das Produkt aufgrund...
Sei eine Zufallsvariable, die der Tweedie-Verteilung für Parameter folgt . Die Verknüpfungsfunktion sei das natürliche Protokoll. Angenommen, wir haben eine Datenbank mit Nummern des FormularsYYYα=1.1α=1.1\alpha = 1.1 (y1,x1 , 1,x1 , 2, . . . ,x1 , m)(y1,x1,1,x1,2,...,x1,m)(y_1, x_{1,1}, x_{1,2},...
Ich habe eine Frage, wie ich die Standardfehler der Koeffizienten in meinem GLM-Modell erhalten kann. Ich habe die Fischerinformationsmatrix, die ich von Hand berechnet habe, aber sie ist nicht skaliert. Wie kann ich die Fischerinformationsmatrix so skalieren, dass die GLM-Funktion dieselben...