Angenommen, ich passe eine multiple Regression von p erklärenden Variablen an. Mit dem t-Test kann ich überprüfen, ob einer davon signifikant ist ( ). Ich kann einen partiellen F-Test durchführen zu prüfen , ob eine Teilmenge von ihnen signifikant ( H 0 : β i = β j = . . . = Β k = 0...
Ich habe das Kapitel zur multiplen Regression von Datenanalyse und Grafik mit R: Ein beispielbasierter Ansatz gelesen und war etwas verwirrt, als ich herausfand, dass empfohlen wird, nach linearen Beziehungen zwischen erklärenden Variablen (mithilfe eines Streudiagramms) zu suchen, und falls es...
Ich habe ein binäres logistisches Regressionsmodell mit einem DV (Krankheit: Ja / Nein) und 5 Prädiktoren (Demografie [Alter, Geschlecht, Tabakrauchen (Ja / Nein)], einem medizinischen Index (Ordnungszahl) und einer zufälligen Behandlung [Ja / Nein ]). Ich habe auch alle zweiseitigen...
Ich führe eine gepoolte OLS-Regression mit dem plm-Paket in R aus. Meine Frage bezieht sich jedoch eher auf grundlegende Statistiken. Deshalb versuche ich, sie zuerst hier zu veröffentlichen. Da meine Regressionsergebnisse heteroskedastische Residuen ergeben, möchte ich versuchen, robuste...
Es folgt ein Nomogramm, das aus einem mtcars-Datensatz mit dem Effektivwertpaket für die Formel erstellt wurde: mpg ~ wt + am + qsec Das Modell selbst scheint mit R2 von 0,85 und P <0,00001 gut zu sein > mod Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars)...
Eine sehr grundlegende Frage bezüglich des der OLS-RegressionenR2R2R^2 Führen Sie die OLS-Regression y ~ x1 aus, wir haben ein , sagen wir 0,3R2R2R^2 Führen Sie die OLS-Regression y ~ x2 aus. Wir haben ein weiteres , z. B. 0,4R2R2R^2 Jetzt führen wir eine Regression y ~ x1 + x2 durch. Welchen...
Es gibt nur wenige Erklärungen, die beschreiben, wie lineare Regressionskoeffizienten nach Differenzierung einer Zeitreihe interpretiert werden (um eine Einheitswurzel zu eliminieren). Ist es so einfach, dass es nicht nötig ist, es formell zu formulieren? (Ich bin mir dieser Frage bewusst , war mir...
Betrachten Sie das folgende multiple Regressionsmodell: Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Hier ist YYY ein n×1n×1n\times 1 Spaltenvektor; XXX a n×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1) Matrix; ββ\beta a (k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1 Spaltenvektor; ZZZ a n×ln×ln\times l Matrix; δδ\delta a...
Derzeit arbeite ich an einem Projekt zur Vorhersage von Zeitreihendaten (monatliche Daten). Ich benutze R, um die Vorhersage zu machen. Ich habe 1 abhängige Variable (y) und 3 unabhängige Variablen (x1, x2, x3). Die y-Variable hat 73 Beobachtungen, ebenso wie die anderen 3 Variablen (auch 73). Von...
Angenommen, wir erhalten einen Satz von Daten der Form und . Wir haben die Aufgabe, basierend auf den Werten von vorherzusagen . Wir schätzen zwei Regressionen, bei denen: ( y , x 1 , x 2 , ⋯ , x n - 1 ) y x y(y,x1,x2,⋯,xn)(y,x1,x2,⋯,xn)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})( y, x1, x2, ⋯ , xn -...
Ich plane, Koordinaten als Kovariaten in die Regressionsgleichung aufzunehmen, um den in den Daten vorhandenen räumlichen Trend anzupassen. Danach möchte ich Residuen auf räumliche Autokorrelation in zufälliger Variation testen. Ich habe mehrere Fragen: Sollte ich eine lineare Regression...
Ich möchte eine lineare Regression über einen mehrdimensionalen Datensatz ausführen. Es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Dimensionen hinsichtlich ihrer Größenordnung. Beispielsweise hat Dimension 1 im Allgemeinen einen Wertebereich von [0, 1] und Dimension 2 einen Wertebereich von [0,...
Ich verwende PROC GLM in SAS, um eine Regressionsgleichung der folgenden Form anzupassen Y.= b0+ b1X.1+ b2X.2+ b3X.3+ b4tY=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t Das QQ-Diagramm der resultierenden Redsiduals zeigt eine Abweichung von der Normalität an. Eine...
Ich möchte Modelle mit auswählen regsubsets(). Ich habe einen Datenrahmen namens olympiadaten (hochgeladene Daten: http://www.sendspace.com/file/8e27d0 ). Ich hänge zuerst diesen Datenrahmen an und beginne dann mit der Analyse. Mein Code lautet: attach(olympiadaten) library(leaps)...
Ich habe die Verwendung der Bayes'schen linearen Regression untersucht, bin aber zu einem Beispiel gekommen, über das ich verwirrt bin. Angesichts des Modells: y=βX+ϵy=βX+ϵ{\bf y} = {\bf \beta}{\bf X} + \bf{\epsilon} Angenommen, und ein ,ϵ∼N(0,ϕI)ϵ∼N(0,ϕI){\bf \epsilon} \sim N(0, \phi...
EDIT: Seit diesem Beitrag machen, ich habe mit einem zusätzlichen Beitrag verfolgt hier . Zusammenfassung des folgenden Textes: Ich arbeite an einem Modell und habe lineare Regression, Box Cox-Transformationen und GAM ausprobiert, aber keine großen Fortschritte erzielt Mit Rarbeite ich derzeit an...
Ich habe kürzlich eine Überarbeitung für mein Forschungspapier erhalten. Das Folgende ist der Kommentar des Rezensenten zu meinem Papier: Die Ergebnisse eines Modells sind nicht ganz überzeugend, insbesondere die lineare Regression weist normalerweise Mängel im Umgang mit Ausreißern auf. Ich...
Ich versuche, ein Vorhersagemodell für eine winkelabhängige Variable (auf zu entwickeln, indem ich mehrere unabhängige Messungen - auch Winkelvariablen auf - als Prädiktoren verwende. Jeder Prädiktor ist signifikant, aber nicht extrem stark mit der abhängigen Variablen korreliert. Wie kann ich die...
Ich möchte den Term und sein Quadrat (Prädiktorvariablen) in eine Regression einbeziehen, da ich davon ausgehe, dass niedrige Werte von einen positiven Effekt auf die abhängige Variable und hohe Werte einen negativen Effekt haben. Das sollte den Effekt der höheren Werte erfassen. Ich erwarte daher,...
Welche Bedeutung hat die Hutmatrix für die Regressionsanalyse?H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} Ist es nur zur einfacheren