Sind "studentisierte Residuen" und "standardisierte Residuen" in Regressionsmodellen gleich? Ich habe ein lineares Regressionsmodell in R erstellt und wollte den Graphen der v / s-angepassten Werte der studentisierten Residuen zeichnen, fand aber in R keinen automatisierten Weg, dies zu...
Ich habe versucht, eine numerische Schätzung der Kullback-Leibler-Divergenz für zwei Stichproben zu implementieren. Um die Implementierung zu debuggen, ziehen Sie die Stichproben aus zwei Normalverteilungen und N ( 1 , 2 ) .N.( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal N (0,1)N.( 1 , 2 )N(1,2)\mathcal N (1,2) Für eine...
Ich habe einen Datensatz von 482 Beobachtungen. data=Populationfull Ich werde eine Genotyp-Assoziationsanalyse für 3 SNPs durchführen. Ich versuche ein Modell für meine Analyse zu erstellen und verwende das aov (y ~ x, data = ...). Für ein Merkmal habe ich mehrere feste Effekte und Kovariaten,...
Ich versuche gerade, Partikelfilter und ihre möglichen Anwendungen im Finanzbereich zu verstehen, und ich habe ziemlich viel zu kämpfen. Was sind die mathematischen und statistischen Voraussetzungen, die ich überdenken sollte (vor dem Hintergrund der quantitativen Finanzierung), um (i) die...
Ich möchte verstehen, wie ich den Prozentsatz der Varianz eines Datensatzes nicht in dem von PCA bereitgestellten Koordinatenraum, sondern gegen einen etwas anderen Satz von (gedrehten) Vektoren erhalten kann. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <-...
Es gibt wahrscheinlich mehr als ein schwerwiegendes Missverständnis in dieser Frage, aber es ist nicht dazu gedacht, die Berechnungen richtig zu machen, sondern das Lernen von Zeitreihen mit einem gewissen Fokus zu motivieren. Beim Versuch, die Anwendung von Zeitreihen zu verstehen, scheint es, als...
Also habe ich zuerst in diesem Forum recherchiert und ich weiß, dass extrem ähnliche Fragen gestellt wurden, aber sie wurden normalerweise nicht richtig beantwortet oder manchmal sind die Antworten einfach nicht detailliert genug, um von mir verstanden zu werden. Diesmal lautet meine Frage also:...
Gibt es eine Faustregel zwischen der Tiefe eines neuronalen Netzwerks und der Lernrate? Mir ist aufgefallen, dass die Lernrate umso niedriger sein muss, je tiefer das Netzwerk ist. Wenn das richtig ist, warum ist das
Ich habe versucht, ein Stan-Modell ohne Daten auszuführen, um Diagramme für die vorherigen Verteilungen zu erhalten. Dies scheint jedoch nicht möglich zu sein. Ich erhalte eine Fehlermeldung, dass mein Modell keine Muster enthält. Gibt es also eine Möglichkeit, zu den vorherigen Distributionen zu...
Angenommen, ist ein unvoreingenommener Schätzer für . Dann ist natürlich . θE[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE[θ^∣θ]=θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Wie erklärt man das einem Laien? In der Vergangenheit habe ich gesagt , dass Sie eine bessere Annäherung an erhalten, wenn...
Wie der Titel schon sagt, versuche ich, die Ergebnisse von glmnet linear mit dem LBFGS-Optimierer aus der Bibliothek zu replizieren lbfgs. Mit diesem Optimierer können wir einen L1-Regularisierungsbegriff hinzufügen, ohne uns um die Differenzierbarkeit kümmern zu müssen, solange unsere Zielfunktion...
Ich frage mich, wie ich ein LASSO-Modell mit glmnet in R richtig trainieren und testen soll. Insbesondere frage ich mich, wie ich dies tun soll, wenn das Fehlen eines externen Testdatensatzes die Kreuzvalidierung (oder einen ähnlichen Ansatz) zum Testen meines LASSO-Modells erfordert...
Wie kann ich den p-Wert bei Chi-Quadrat und Freiheitsgraden berechnen? Was wäre zum Beispiel der genaue p-Wert eines Chi-Quadrats = 15 mit df =
Dies ist eher eine konzeptionelle Frage, aber während ich sie verwende, werde Rich auf die Pakete in verweisen R. Wenn das Ziel darin besteht, ein lineares Modell für Vorhersagezwecke anzupassen und dann Vorhersagen zu treffen, bei denen die zufälligen Effekte möglicherweise nicht verfügbar sind,...
Ich habe einen Datensatz mit Spalten a b c(3 Attribute). aist dabei numerisch und stetig bund ckategorisch mit jeweils zwei Ebenen. Ich verwende die K-Nearest Neighbors-Methode zum Klassifizieren aund bWeiter c. Um die Entfernungen messen zu können, transformiere ich meinen Datensatz durch...
Wenn ich einen Jeffreys prior für einen Binomialwahrscheinlichkeitsparameter impliziert dies die Verwendung einer -Verteilung.θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Wenn ich auf einen neuen Bezugsrahmen - Transformations dann klar nicht auch als verteiltes Verteilung. φ b e...
Warum erhalte ich unterschiedliche Vorhersagen für die manuelle Polynomerweiterung und die Verwendung der R- polyFunktion? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <-
Ich frage mich, was der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Priors ist: Nicht informativ Unsachgemäß
Der Standardfehler eines Anteils ist der größte, den er für ein gegebenes N haben kann, wenn der fragliche Anteil 0,5 beträgt, und wird kleiner, je weiter der Anteil von 0,5 entfernt ist. Ich kann sehen, warum dies so ist, wenn ich die Gleichung für den Standardfehler eines Anteils betrachte, aber...
Stellen Sie sich das folgende Problem vor. Ich habe wöchentliche Schnappschüsse von Preisdaten von K Artikeln sowie von verschiedenen Funktionen / Prädiktoren. Ich möchte vorhersagen, um wie viel sich der Preis in 2 Jahren ändern wird. Ich setze meinen Datensatz wie folgt zusammen: Jede Zeile...