Als ich anfing, über Kalman-Filter zu lesen, dachte ich, dass es sich um einen Sonderfall des ARIMA-Modells handelt (nämlich ARIMA (0,1,1)). Aber tatsächlich scheint die Situation komplizierter zu sein. Zunächst kann ARIMA zur Vorhersage und Kalman-Filter zur Filterung verwendet werden. Aber sind...
Mein - Datensatz ( N.≈ 10 , 000N.≈10,000N \approx 10,000 ) eine abhängige Variable (DV), fünf unabhängige "Baseline" Variablen (P1, P2, P3, P4, P5) und eine unabhängige Variable von Interesse (Q). Ich habe lineare OLS-Regressionen für die folgenden zwei Modelle ausgeführt: DV ~ 1 + P1 + P2 + P3 +...
Ich habe eine VAE implementiert und zwei verschiedene Online-Implementierungen der vereinfachten univariaten Gaußschen KL-Divergenz festgestellt. Die ursprüngliche Abweichung gemäß hier ist Wenn wir annehmen, dass unser Prior eine Einheit Gauß'sche ist, dh und , vereinfacht sich dies bis...
tl; dr: Ausgehend von einem unter Null generierten Datensatz habe ich Fälle mit Ersetzung neu abgetastet und einen Hypothesentest für jeden neu abgetasteten Datensatz durchgeführt. Diese Hypothesentests lehnen die Null in mehr als 5% der Fälle ab. In der folgenden sehr einfachen Simulation...
Angenommen, wir haben ein Modell .Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i Die Regression hat eine Reihe von Annahmen, wie zum Beispiel, dass die Fehler normal mit dem Mittelwert Null und der...
Angenommen, wir haben Zugriff auf iid-Proben aus einer Verteilung mit dem wahren (unbekannten) Mittelwert und der Varianz μ , σ2μ,σ2\mu, \sigma^2 , und wir möchten schätzen .μ2μ2\mu^2 Wie können wir einen unvoreingenommenen, immer positiven Schätzer dieser Größe konstruieren? Das Quadrat des...
Ich habe mlr ein wenig benutzt, um etwas über maschinelles Lernen zu lernen, habe aber kürzlich etwas über Caret herausgefunden. Ich verstehe es so, dass beide Wrapper für verschiedene ML-Pakete sind, aber leicht unterschiedliche Ansätze haben. Obwohl mlr anscheinend auch einige Dinge aus Caret...
Hintergrund Also zuerst einige Hintergrundinformationen, um den Grad des Verständnisses einzuschätzen, den ich haben könnte. Derzeit ist die Statistik ein vernachlässigbarer Teil davon, obwohl ich ein grundlegendes Verständnis habe. Meine aktuelle Frage lässt mich bezweifeln, was ich in der Praxis...
Beim rechnerischen Lernen besagt das NFL-Theorem, dass es keinen universellen Lernenden gibt. Für jeden Lernalgorithmus gibt es eine Verteilung, die bewirkt, dass der Lernende mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Hypotese mit einem großen Fehler ausgibt (obwohl es eine Hypotese mit geringem Fehler...
Schöne Grüße, Derzeit mache ich folgendes in R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity, sum,...
Ich muss ein faktorielles Design mit fünf Faktoren (von denen einer in einem anderen verschachtelt ist) und numerischen Antworten analysieren. Ich möchte eine nichtparametrische ANOVA durchführen, kann aber natürlich weder den Kruskall Wallis- noch den Friedman-Test verwenden (ich habe Maßnahmen...
Ich bewerte die Wirksamkeit von 5 verschiedenen Methoden zur Vorhersage eines bestimmten binären Ergebnisses (nenne sie "Erfolg" und "Misserfolg"). Die Daten sehen so aus: Method Sample_Size Success Percent_Success 1 28 4 0.14 2 19 4 0.21 3 24 7 0.29 4 21 13 0.61 5 22 9 0.40 Ich möchte...
Gesperrt . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber historische Bedeutung hat. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich möchte ein Bardiagramm für diese Daten in R erstellen (aus einer CVS-Datei lesen): Experiment_Name...
Gesperrt . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber historische Bedeutung hat. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich beziehe mich auf so etwas: Vorgeschlagener Datensatz zum Anzeigen einer Lösung: data(mtcars)...
Wenn zwei Klassen und eine Normalverteilung mit bekannten Parametern haben ( , als Mittel und , sind ihre Kovarianzen), wie können wir den Fehler des Bayes-Klassifikators für sie theoretisch berechnen?w1w1w_1w2w2w_2M.1M1M_1Σ 1 Σ 2M.2M2M_2Σ1Σ1\Sigma_1Σ2Σ2\Sigma_2 Angenommen, die Variablen befinden...
Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3...
Ich habe eine unregelmäßig verteilte XTSZeitreihe (mit POSIXctWerten als Indextyp). Wie kann ich eine neue Zeitreihe erstellen, die in einem Intervall von beispielsweise 10 Minuten abgetastet wird, wobei jedoch jeder Abtastzeitpunkt auf eine runde Zeit ausgerichtet ist (13:00:00, 13:10:00,...
Eine aktuelle Frage zu Alternativen zur logistischen Regression in R ergab eine Vielzahl von Antworten, darunter randomForest-, gbm-, rpart-, bayesglm- und generalisierte additive Modelle. Was sind die praktischen und interpretatorischen Unterschiede zwischen diesen Methoden und der logistischen...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 7 Monaten . Dies ist eine Frage der Datenvisualisierung. Ich habe eine Datenbank, die...
Ich denke, das ist eine ziemlich grundlegende Frage, aber mir ist nur klar, dass ich den Begriff Kontinuitätskorrektur nicht ganz verstehe. Ich benutze R und habe die gleiche Syntax correct=TRUEfür beide chisq.testund gefunden mcnemar.test. Beziehen sie sich auf unterschiedliche...