Ich möchte 2 Stichprobenmittelwerte für 1-Minuten-Aktienrenditen vergleichen. Ich gehe davon aus, dass sie Laplace-verteilt sind (bereits geprüft) und teile die Retouren in zwei Gruppen auf. Wie kann ich überprüfen, ob sie sich erheblich unterscheiden? Ich denke, ich kann sie nicht wie eine...
In der lmerFunktion in lme4in Rgibt es einen Aufruf zum Erstellen einer Modellmatrix von Zufallseffekten , wie hier auf den Seiten 7 bis 9 erläutert .ZZZ Die Berechnung von beinhaltet KhatriRao- und / oder Kronecker-Produkte aus zwei Matrizen, J_i und X_i . ZZZJiJiJ_iXiXiX_i Die Matrix JiJiJ_i...
Laut der Dokumentation der removeSparseTermsFunktion aus dem tmPaket bedeutet dies Sparsamkeit: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix contains...
Nehmen Sie ein allgemeines lineares Gaußsches Zustandsraummodell (SSM) (auch bekannt als dynamisches lineares Modell DLM): Xt+1YVtWt=FXt+Vt=HXt+Wt∼N(0,Q)∼N(0,R)Xt+1=FXt+VtY=HXt+WtVt∼N(0,Q)Wt∼N(0,R)\begin{align} X_{t+1} &= FX_t + V_t \\ Y &= HX_t+W_t \\[10pt] V_t &\sim N(0,Q) \\ W_t &\sim N(0,R) \\...
Welche Vorteile bietet es, ein ARMA-Modell als Zustandsraummodell auszudrücken und Prognosen mit einem Kalman-Filter durchzuführen? Diese Methode wird beispielsweise bei der SARIMAX-Implementierung von Python-Statistikmodellen
Ich habe in diesem Forum Fragen dazu gesehen, und ich habe sie auch selbst in einem früheren Beitrag gestellt, aber ich konnte mein Problem immer noch nicht lösen. Deshalb versuche ich es erneut und formuliere die Frage diesmal so klar wie möglich mit möglichst detaillierten Informationen. Mein...
Gibt es ein R-Paket (oder sogar eine Basis-R-Funktion), das die Fisher- oder Stouffer-Methode zum Kombinieren von p-Werten implementiert ? Das Codieren sollte fast trivial sein, aber ich würde lieber ein Paket verwenden (und zitieren). Beispielcode in dieser Frage: Fischers Methode zum Kämmen von...
Ich möchte den Mittelwert einer Funktion f schätzen, dh wobei und unabhängige Zufallsvariablen sind. Ich habe Samples von f, aber nicht iid: Es gibt iid Samples für und für jedes gibt es Samples von :X Y Y 1 , Y 2 , … Y n Y i n i X X i , 1 , X i , 2 , … , X i , n
Falls vorhanden, zwischen dem Anpassen einer Linie an mehrere separate "Experimente", dem Mitteln der Anpassungen oder dem Mitteln der Daten aus den separaten Experimenten und dem Anpassen der gemittelten Daten. Lassen Sie mich näher darauf eingehen: Ich führe Computersimulationen durch, die eine...
Klassifizierungsprobleme mit nichtlinearen Grenzen können nicht mit einem einfachen Perzeptron gelöst werden . Der folgende R-Code dient nur zur Veranschaulichung und basiert auf diesem Beispiel in Python. nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <-...
Wie kann ich p,d and qWerte im ARIMA(p,d,q)Modell erhalten, die von geschätzt werden auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Wenn wir uns die Ausgabe von ansehen arima_model $ arma wir bekommen, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Welche Bedeutung haben die...
Kontext Ich versuche zu verstehen, wie Rs coxph () wiederholte Einträge für Probanden (oder Patienten / Kunden, wenn Sie dies bevorzugen) akzeptiert und verarbeitet. Einige nennen dieses Langformat, andere nennen es "wiederholte Maßnahmen". Siehe zum Beispiel den Datensatz, der die ID-Spalte im...
Beweisen / widerlegen Sie E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Bei einem gefilterten Wahrscheinlichkeitsraum...
Ich recherchiere über Lernspiele und einige meiner aktuellen Projekte beinhalten die Verwendung von Daten aus BoardGameGeek (BGG) und VideoGameGeek (VGG), um die Beziehungen zwischen Designelementen von Spielen zu untersuchen (dh "im Zweiten Weltkrieg spielen", "Würfeln"). ) und Spielerbewertungen...
Ich teste mit dem Johansen-Test auf Kointegration. Ich habe Fragen wie die Interpretation der Testergebnisse gesehen, aber wenn ich meine interpretiere, habe ich einige Zweifel. In meinen Ergebnissen r = 3seitdem 4.10 < 10.49kann ich also keine stationäre Serie bilden. Es ist dasselbe für r = 2...
Laden Sie das benötigte Paket. library(ggplot2) library(MASS) Generieren Sie 10.000 Zahlen, die an die Gammaverteilung angepasst sind. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Zeichnen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, vorausgesetzt, wir wissen...
Wenn man eine Bayes'sche lineare Regression durchführt, muss man der Steigung einen Prior zuweisen und abfangen . Da ein Standortparameter ist, ist es sinnvoll, einen einheitlichen Prior zuzuweisen. Es scheint mir jedoch, dass einem Skalenparameter ähnelt und es unnatürlich erscheint, vorher eine...
Nach dem, was ich gelesen habe, sind unter anderem auf der Website der UCLA-Statistikberatungsgruppe Likelihood-Ratio-Tests und Wald-Tests ziemlich ähnlich, wenn getestet wird, ob zwei glm-Modelle einen signifikanten Unterschied in der Passform für einen Datensatz aufweisen (entschuldigen Sie, wenn...
Wie würden Sie diese Art von Plot nennen, und ist es möglich, sie in R zu erstellen? EDIT: Vielen Dank an alle - sehr hilfreich. Bester Titel bisher: quantisierte Geigenhandlungen!
Situation: Zwei Vögel (männlich und weiblich) schützen ihre Eier im Nest vor einem Eindringling. Jeder Vogel kann entweder Angriff oder Bedrohung zum Schutz verwenden und entweder anwesend oder abwesend sein. Aus Daten geht ein Muster hervor, dass das Verhalten komplementär sein kann - männliche...