Ich kann eine logistische Regression in der RVerwendung trainieren glm(y ~ x, family=binomial(logit))) IIUC optimiert dies jedoch für die Protokollwahrscheinlichkeit. Gibt es eine Möglichkeit, das Modell mit der linearen ( ) Verlustfunktion zu trainieren (die in diesem Fall der gesamten...
Ich muss eine Simulation durchführen, um ein Integral einer 3-Parameter-Funktion zu bewerten, wir sagen , das eine sehr komplizierte Formel hat. Es wird gebeten, die MCMC-Methode zu verwenden, um sie zu berechnen und den Metropolis-Hastings-Algorithmus zu implementieren, um die als verteilten Werte...
Ich muss Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden studieren, um genauer zu sein, muss ich den Metropolis-Hastings-Algorithmus und alles darüber wie Konvergenzkriterien studieren. Wer kann mir ein Buch, ein Papier oder eine Website vorschreiben, die dieses Argument mit einfachen Begriffen erklären, ohne...
Diese Frage der Math Overflow- Community fragte nach "Beispielen für schlechte Argumente, die die Anwendung mathematischer Theoreme in nicht-mathematischen Kontexten beinhalten" und erstellte eine faszinierende Liste pathologisch angewandter Mathematik. Ich wundere mich über ähnliche Beispiele für...
Ich habe gelesen, dass die Verwendung von R-Quadrat für Zeitreihen nicht angemessen ist, da in einem Zeitreihenkontext (ich weiß, dass es andere Kontexte gibt) R-Quadrat nicht mehr eindeutig ist. Warum ist das? Ich habe versucht, dies nachzuschlagen, aber ich habe nichts gefunden. Normalerweise...
Laut einem Artikel, den ich lese, wird häufig der Abstand zwischen Jeffries und Matusita verwendet. Aber ich konnte nicht viele Informationen darüber finden, außer der folgenden Formel JMD (x, y) =∑(xi−−√2−yi−−√2)2−−−−−−−−−−−−−√2∑(xi2−yi2)22\sqrt[2]{\sum(\sqrt[2]{x_i}-\sqrt[2]{y_i})^2} Es ähnelt...
Die Lösung des Problems: minmE[|m−X|]minmE[|m−X|] \min_{m} \; E[|m-X|] ist bekanntlich der Median von , aber wie sieht die Verlustfunktion für andere Perzentile aus? Beispiel: Das 25. Perzentil von X ist die Lösung für:XXX minmE[L(m,X)]minmE[L(m,X)] \min_{m} \; E[ L(m,X) ] Was ist in diesem...
Ich habe eine Studie, in der viele Ergebnisse wie Prozentsätze dargestellt werden, und ich verwende mehrere lineare Regressionen, um die Auswirkung einiger kategorialer Variablen auf diese Ergebnisse zu bewerten. Ich habe mich gefragt, ob es methodische Probleme gibt, ein solches Modell auf...
Ich verwende den üblichen Schätzer für Kurtosis, , aber ich bemerke, dass selbst kleine Ausreißer in meiner empirischen Verteilung , dh kleine Spitzen weit vom Zentrum entfernt, beeinflussen es enorm. Gibt es einen Kurtosis-Schätzer, der robuster ist?K.^=
Eine Reihe mit Drift kann modelliert werden als yt= c + ϕ yt - 1+ εtyt=c+ϕyt- -1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t wobei ccc die Drift (Konstante) ist und ϕ = 1ϕ=1\phi=1 . Eine Reihe mit Trend kann modelliert werden als yt= c + δt + ϕ yt - 1+ εtyt=c+δt+ϕyt- -1+εty_t = c + \delta t + \phi...
Bei der Hauptkomponentenanalyse (PCA) müssen häufig zwei Ladungen gegeneinander aufgetragen werden, um die Beziehungen zwischen den Variablen zu untersuchen. In dem dem PLS R-Paket beiliegenden Dokument zur Durchführung der Hauptkomponentenregression und der PLS-Regression gibt es ein anderes...
Kann die Regression zur Erkennung von Lier verwendet werden? Ich verstehe, dass es Möglichkeiten gibt, ein Regressionsmodell durch Entfernen der Ausreißer zu verbessern. Das Hauptziel hierbei ist jedoch nicht, ein Regressionsmodell anzupassen, sondern mithilfe der Regression die Liers...
Betrachten Sie eine einfache Regression (Normalität nicht angenommen): wobei mit dem Mittelwert und der Standardabweichung . Sind die kleinsten quadratischen Schätzungen von und korreliert?e i 0 σ a bYi=a+bXi+ei,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i +
Ich habe in letzter Zeit versucht, mehr über Online-Lernen zu lernen (es ist absolut faszinierend!), Und ein Thema, das ich nicht richtig verstehen konnte, ist, wie man über Modellauswahl in Offline- oder Online-Kontexten nachdenkt. Insbesondere nehmen wir trainieren ein Klassifikator offline,...
Ich versuche, ein Modell zu erstellen, um abzuschätzen, wie gut sich katastrophale Krankheiten wie TB, AIDS usw. auf die Ausgaben für Krankenhausaufenthalte auswirken. Ich habe "Kosten pro Krankenhausaufenthalt" als abhängige Variable und verschiedene individuelle Marker als unabhängige Variablen,...
Angenommen, ein logistisches Regressionsmodell wird verwendet, um vorherzusagen, ob ein Online-Käufer ein Produkt kaufen wird (Ergebnis: Kauf), nachdem er auf eine Reihe von Online-Anzeigen geklickt hat (Prädiktoren: Ad1, Ad2 und Ad3). Das Ergebnis ist eine binäre Variable: 1 (gekauft) oder 0...
Sie suchen nach Dunns Test (oder beispielsweise nach dem Conover-Iman-Test). Dies ist einer Reihe von paarweisen Rangsummentests sehr ähnlich , aber Dunns Versionen (1) berücksichtigen die gepoolte Varianz die durch die Nullhypothese impliziert wird, und (2) behalten die Rangfolge bei, die zur...
Ich habe eine monatliche Zeitreihe mit einer Intervention und möchte die Auswirkung dieser Intervention auf das Ergebnis quantifizieren. Mir ist klar, dass die Serie ziemlich kurz ist und der Effekt noch nicht abgeschlossen ist. Die Daten cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L,...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 2 Jahren . Welche Methoden / Implementierungen stehen in R / Python zur Verfügung, um...
Ich befürchte, dass verwandte Fragen meine nicht beantwortet haben. Wir bewerten die Leistungen von> 2 Klassifikatoren (maschinelles Lernen). Unsere Nullhypothese lautet, dass sich die Leistungen nicht unterscheiden. Wir führen parametrische (ANOVA) und nicht parametrische (Friedman) Tests...