In einem Webinar eines A / B-Testunternehmens wurde der ansässige "Data Scientist" erklärt, dass Sie Ihre Ergebnisse validieren sollten, indem Sie das Experiment erneut ausführen. Die Prämisse war, dass bei Auswahl von 95% Konfidenz eine Wahrscheinlichkeit von 5% (1/20) für ein falsches Positiv...
Angenommen, eine skalare Zufallsvariable gehört zu einer Vektorparameter-Exponentialfamilie mit PDFXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol \theta})...
Ich habe 100.000 Beobachtungen (9 Dummy-Indikatorvariablen) mit 1000 positiven. Die logistische Regression sollte in diesem Fall gut funktionieren, aber die Cutoff-Wahrscheinlichkeit verwirrt mich. In der allgemeinen Literatur wählen wir einen Cutoff von 50%, um Einsen und Nullen vorherzusagen. Ich...
Es sei XXX einer gleichmäßigen Verteilung und YYY einer Normalverteilung. Was kann man über X sagen?XYXY\frac X Y ? Gibt es eine Distribution dafür? Ich fand, dass das Verhältnis von zwei Normalen mit dem Mittelwert Null Cauchy
Ich versuche, einen Dirichlet-Prozess zu implementieren und zu lernen, um meine Daten zu gruppieren (oder während die Leute beim maschinellen Lernen sprechen, schätzen Sie die Dichte). Ich habe viel Papier zu diesem Thema gelesen und bin irgendwie auf die Idee gekommen. Aber ich bin immer noch...
Ich frage mich, wie eine instrumentelle Variable die Auswahlverzerrung bei der Regression angeht. Hier ist das Beispiel, an dem ich kaue: In Mostly Harmless Econometrics diskutieren die Autoren eine IV-Regression in Bezug auf Militärdienst und Einkommen im späteren Leben. Die Frage ist: "Steigert...
Ich arbeite an der Entwicklung eines Vorhersagemodells für Versicherungsrisiken. Bei diesen Modellen handelt es sich um "seltene Ereignisse" wie No-Show-Vorhersage von Fluggesellschaften, Erkennung von Hardwarefehlern usw. Als ich meinen Datensatz vorbereitete, versuchte ich, eine Klassifizierung...
Wenn dies eine doppelte Frage ist, zeigen Sie bitte auf den richtigen Weg, aber die ähnlichen Fragen, die ich hier gefunden habe, waren nicht ausreichend ähnlich. Angenommen, ich schätze das Modell Y=α+βX+uY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u und finde, dass . Es stellt sich jedoch heraus , dass X = X 1...
Ich versuche herauszufinden, welcher SVR für diese Art von Daten geeignet ist. Ich kenne 4 Arten von SVRs: Epsilon nu kleinste Quadrate und linear. Ich verstehe, dass linearer SVR mehr oder weniger wie Lasso mit L1 Reg ist. Aber was ist der Unterschied zwischen den verbleibenden 3 Techniken?...
Hausaufgabenfrage: Betrachten Sie das 1-d-Ising-Modell. Let x=(x1,...xd)x=(x1,...xd)x = (x_1,...x_d) . xixix_i ist entweder -1 oder +1 π(x)∝e∑39i=1xixi+1π(x)∝e∑i=139xixi+1\pi(x) \propto e^{\sum_{i=1}^{39}x_ix_{i+1}} Entwerfen Sie einen Gibbs-Abtastalgorithmus, um Abtastwerte ungefähr aus der...
Ich habe die folgende Funktion implementiert, um die Entropie zu berechnen: from math import log def calc_entropy(probs): my_sum = 0 for p in probs: if p > 0: my_sum += p * log(p, 2) return - my_sum Ergebnis: >>> calc_entropy([1/7.0, 1/7.0,
Ich hatte einige Fragen zur Interpretation von Quotenverhältnissen für kontinuierliche Variablen in der logistischen Regression. Ich denke, dies sind grundlegende Fragen zur logistischen Regression (und wahrscheinlich zur Regression im Allgemeinen), und obwohl ich mich ein wenig schäme, dass ich...
Diese Frage kam mir in den Sinn, als ich in einem öffentlichen Vortrag über ungelöste Fragen der Mathematik saß. Es ist bekannt, dass es noch viele ungelöste mathematische Fragen gibt. Ich habe darüber nachgedacht, was die ungelösten Probleme in der Statistik sind. Nachdem ich einige Zeit damit...
Diese Frage leitet sich aus dieser Frage nach der ".632-Regel" ab. Ich schreibe unter besonderer Bezugnahme auf die Antwort / Notation von user603, soweit dies die Sache vereinfacht. Die Antwort beginnt mit einer Probe der Größe n,n,n, mit dem Ersatz von nnn verschiedenen Elementen in der Sammlung...
Betrachten Sie ein lineares Modell mit zufälligen Abschnitten. Dies entspricht einer linearen GEE-Regression mit einer austauschbaren Arbeitskorrelationsmatrix. Angenommen , die Prädiktoren sind und x 3 und die Koeffizienten für diese Prädiktoren sind β 1 , β 2 und β 3 . Was ist die Interpretation...
Ich habe einige Daten mithilfe der linearen Mischeffektmodellierung in R analysiert. Ich habe vor, ein Poster mit den Ergebnissen zu erstellen, und ich habe mich nur gefragt, ob jemand, der Erfahrung mit Mischeffektmodellen hat, vorschlagen könnte, welche Diagramme zur Veranschaulichung der...
Ich versuche zu verstehen, wie angepasste Werte für ARMA (p, q) -Modelle berechnet werden. Ich habe hier bereits eine Frage zu angepassten Werten von ARMA-Prozessen gefunden, konnte diese jedoch nicht verstehen. Wenn ich ein ARMA (1,1) -Modell habe, dh X.t= α1X.t - 1+ ϵt- - β1ϵt - 1X.t=α1X.t-...
Ich habe versucht, die Kovarianz zweier Zufallsvariablen besser zu verstehen und zu verstehen, wie die erste Person, die daran dachte, zu der Definition kam, die routinemäßig in der Statistik verwendet wird. Ich ging zu Wikipedia , um es besser zu verstehen. Aus dem Artikel geht hervor, dass ein...
Ich habe eine Frage zur richtigen Verteilung, die zum Erstellen eines Modells mit meinen Daten verwendet werden soll. Ich führte eine Waldinventur mit 50 Parzellen durch, wobei jede Parzelle 20 m × 50 m misst. Für jedes Grundstück schätzte ich den Prozentsatz der Baumkronen, die den Boden...
Ich bin ein Neuling im Bereich maschinelles Lernen (auch einige Statistiken), habe eine Weile Wissen gelernt (überwachte / unbeaufsichtigte Lernalgorithmen, relevante Optimierungsmethoden, Regularisierungen, einige Philosophien (wie Bias-Varianz-Kompromiss?)). Ich weiß, dass ich ohne echte Übung...