Ich habe den DW-Test auf mein Regressionsmodell in R angewendet und eine DW-Teststatistik von 1,78 und einen p-Wert von 2,2e-16 = 0 erhalten. Bedeutet dies, dass es keine Autokorrelation zwischen den Residuen gibt, weil der stat nahe bei 2 mit einem kleinen p-Wert liegt, oder bedeutet dies, dass...
Ich lese immer wieder über die Notwendigkeit, in MCMC nach Autokorrelation zu suchen. Warum ist es wichtig, dass die Autokorrelation niedrig ist? Was misst es im Kontext von
Ich kenne hier einige verwandte Fragen (z. B. Terminologie zum Testen von Hypothesen in Bezug auf Null , Ist es möglich, eine Nullhypothese zu beweisen? ), Aber ich kenne die endgültige Antwort auf meine Frage unten nicht. Nehmen wir einen Hypothesentest an, bei dem wir testen möchten, ob eine...
Ich bin ein absoluter Neuling :) Ich mache eine Studie mit einer Stichprobengröße von 10.000 aus einer Bevölkerung von etwa 745.000. Jede Stichprobe repräsentiert eine "prozentuale Ähnlichkeit". Die große Mehrheit der Proben liegt zwischen 97% und 98%, einige jedoch zwischen 60% und 90%, dh die...
Ich versuche einige Beschreibungen von PCA zu verstehen (die ersten beiden stammen aus Wikipedia), Hervorhebung hinzugefügt: Hauptkomponenten sind nur dann garantiert unabhängig , wenn der Datensatz gemeinsam normalverteilt ist . Ist die Unabhängigkeit der Hauptkomponenten sehr wichtig? Wie kann...
Wenn eine Gammaverteilung mit und β parametrisiert ist , dann:αα\alphaββ\beta E(Γ(α,β))=αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Ich möchte die Erwartung eines quadratischen Gammas berechnen, das heißt: E(Γ(α,β)2)=?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Ich denke es ist:...
Was ist der Unterschied zwischen Varimax-Rotation und Oblimin-Rotation bei der Faktoranalyse? Ich bin auch verwirrt über die Beziehung zwischen Hauptkomponentenanalyse, Varimax-Rotation und explorativer Faktoranalyse, sowohl theoretisch als auch in SPSS. Wie hängen sie
Da ich einen sehr unausgewogenen Datensatz habe (9% positive Ergebnisse), entschied ich, dass eine Präzisionsrückrufkurve geeigneter ist als eine ROC-Kurve. Ich habe das analoge zusammenfassende Flächenmaß unter der PR-Kurve erhalten (.49, wenn Sie interessiert sind), bin mir aber nicht sicher, wie...
Ist diese separate Art der Verteilung (EX: Binomial, Bernoulli, Multinomial) oder kann jede Verteilung auf diese Weise dargestellt werden. Kann jemand mit einfachem Beispiel näher darauf
Ich füge eine Regression in das . Ist es gültig, Transformationspunktschätzungen (und Konfidenz- / Vorhersageintervalle) durch Exponentiation zu unterstützen? Ich glaube nicht, da E [ f ( X ) ] ≠ f ( E [ X ] ), aber ich wollte die Meinungen
Angenommen, Sie haben eine erklärende Variable X=(X(s1),…,X(sn))X=(X(s1),…,X(sn)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right) wobei eine bestimmte Koordinate darstellt. Sie haben auch eine Antwortvariable . Jetzt können wir beide Variablen wie folgt
Meine Frage basiert auf dieser Antwort, die zeigte, welches lme4::lmerModell einer Zwei-Wege-ANOVA mit wiederholten Messungen entspricht: require(lme4) set.seed(1234) d <- data.frame( y = rnorm(96), subject = factor(rep(1:12, 4)), a = factor(rep(1:2, each=24)), b = factor(rep(rep(1:2,...
Für meine aktuelle Forschung verwende ich die Lasso-Methode über das glmnet-Paket in R für eine binomialabhängige Variable. In glmnet wird das optimale Lambda durch Kreuzvalidierung ermittelt und die resultierenden Modelle können mit verschiedenen Maßnahmen verglichen werden, z. B....
Ich führe die unten stehende multiple lineare Regression in R durch, um die Rendite des verwalteten Fonds vorherzusagen. reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) Hier sind nur GRI & MBA binäre / dichotome Prädiktoren; Die verbleibenden Prädiktoren sind kontinuierlich. Ich...
Jede Aussage, die ich vom James-Stein-Schätzer finde, geht davon aus, dass die zu schätzenden Zufallsvariablen dieselbe (und Einheits-) Varianz haben. Alle diese Beispiele erwähnen jedoch auch, dass der JS-Schätzer verwendet werden kann, um Mengen zu schätzen, die nichts miteinander zu tun haben....
Ich versuche eine Lasso-Regression durchzuführen, die folgende Form hat: Minimiere inwww(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y - Xw)'(Y - Xw) + \lambda \;|w|_1 Bei einem wurde mir geraten, das optimale mit Hilfe der quadratischen Programmierung zu finden, die die folgende Form...
Ein Prozess ist streng stationär, wenn die gemeinsame Verteilung von der gemeinsamen Verteilung von X_ {t_1 + k}, X_ {t_2 + k} entspricht , ..., X_ {t_m + k} für alle m , für alle k und für alle t_1, t_2, ..., t_m .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t...
Wir haben zwei Variablen gemessen und das Streudiagramm scheint mehrere "lineare" Modelle nahezulegen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Modelle zu destillieren? Es hat sich als schwierig erwiesen, andere unabhängige Variablen zu identifizieren. Beide Variablen sind stark nach links verschoben (in...
Ich entwickle eine Prognoseanwendung, deren Zweck es einem Importeur ist, die Nachfrage nach seinen Produkten über sein Kundennetzwerk von Händlern zu prognostizieren. Die Verkaufszahlen sind ein ziemlich guter Indikator für die Nachfrage, solange genügend Lagerbestände vorhanden sind, um die...
Warum runif()generieren Zufallszahlengeneratoren wie in R nicht jedes Mal das gleiche Ergebnis? Beispielsweise: X <- runif(100) X generiert jedes Mal unterschiedliche Ausgänge. Was ist der Grund dafür, jedes Mal unterschiedliche Ausgaben zu generieren? Welche Funktionen hat es im...