Wie sollte man sich zwischen einem linearen oder einem nichtlinearen Regressionsmodell entscheiden? Mein Ziel ist es, Y vorherzusagen. Bei einem einfachen und y- Datensatz könnte ich leicht entscheiden, welches Regressionsmodell durch Zeichnen eines Streudiagramms verwendet werden soll.xxxyyy Bei...
Ich stolperte über das Problem der Couponsammler und versuchte, eine Formel für eine Verallgemeinerung auszuarbeiten. Wenn es verschiedene Objekte gibt und Sie mindestens Kopien von jedem von (wo ) sammeln möchten, wie hoch ist die Erwartung, wie viele zufällige Objekte Sie kaufen sollten? Das...
Ich versuche, eine einfache Regression durchzuführen, aber meine Y-Variablen werden monatlich und x-Variablen jährlich beobachtet. Ich werde einige Anleitungen zu einem geeigneten Ansatz, der für Regressionen mit unterschiedlichen Frequenzen verwendet werden kann, sehr schätzen. Vielen...
Ich möchte Knoten in einem Diagramm mithilfe von Diagrammclustern in 'r' gruppieren / zusammenführen. Hier ist eine erstaunlich spielerische Variante meines Problems. Es gibt zwei "Cluster" Es gibt eine "Brücke", die die Cluster verbindet Hier ist ein Kandidatennetzwerk: Wenn ich mir die...
Ich verwende die Formel aus dem Bayes'schen Ab-Test , um die Ergebnisse des AB-Tests nach der Bayes'schen Methode zu berechnen. Pr(pB>pA)=∑i=0αB−1B(αA+i,βB+βA)(βB+i)B(1+i,βB)B(αA,βA)Pr(pB>pA)=∑i=0αB−1B(αA+i,βB+βA)(βB+i)B(1+i,βB)B(αA,βA) \Pr(p_B > p_A) = \sum^{\alpha_B-1}_{i=0}...
Wir sagen, konvergieren vollständig zu wenn für jedes .X1,X2,…X1,X2,…X_1, X_2, \ldotsXXXϵ>0ϵ>0\epsilon>0 ∑∞n=1P(|Xn−X|>ϵ)<∞∑n=1∞P(|Xn−X|>ϵ)<∞\sum_{n=1}^\infty \text{P}\left(|X_n-X|>\epsilon\right)
Bei drei Variablen yund x, die positiv stetig sind und zdie kategorisch sind, habe ich zwei Kandidatenmodelle, die gegeben sind durch: fit.me <- lmer( y ~ 1 + x + ( 1 + x | factor(z) ) ) und fit.fe <- lm( y ~ 1 + x ) Ich hoffe, diese Modelle vergleichen zu können, um festzustellen, welches...
Ist es möglich, eine Leistungsanalyse für einen zweiseitigen Kolmogorov-Smirnov-Test in R durchzuführen? Ich teste mit ks.test (), ob sich zwei empirische Verteilungen unterscheiden, und möchte eine Leistungsanalyse hinzufügen. Ich konnte in R keine integrierten Leistungsanalysen für KS-Tests...
Wenn ich einen zufälligen Spaziergang mit einem AR (1) schätze, ist der Koeffizient sehr nahe an 1, aber immer kleiner. Was ist der mathematische Grund, warum der Koeffizient nicht größer als eins
Ich arbeite derzeit an einer Metaanalyse, für die ich mehrere in Stichproben verschachtelte Effektgrößen analysieren muss. Ich bin Teil von Cheungs (2014) dreistufigem Metaanalyse-Ansatz zur Metaanalyse abhängiger Effektgrößen im Gegensatz zu einigen anderen möglichen Strategien (z. B. Ignorieren...
Wikipedia gibt folgende Definitionen: Richtige Zensur : Ein Datenpunkt liegt über einem bestimmten Wert, aber es ist nicht bekannt, um wie viel. Linke Zensur : Ein Datenpunkt liegt unter einem bestimmten Wert, aber es ist nicht bekannt, um wie viel. Was ist in diesen Definitionen gemeint mit:...
Ich habe kürzlich etwas über die wunderbare PCA gelernt und das in der Scikit-Learn-Dokumentation beschriebene Beispiel ausgeführt . Ich bin interessiert zu wissen, wie ich PCA für Klassifizierungszwecke auf neue Datenpunkte anwenden kann. Nachdem ich PCA in einer zweidimensionalen Ebene (x-,...
Ich bin ein Neuling im Problem der Mehrfachvergleiche. Ich frage mich, wie man Konfidenzintervalle für die Holm-Bonferroni-Methode berechnet. Ich weiß, dass wir für die Bonferroni-Methode einfach das Konfidenzniveau von in ändern können .1−α1−α1-\alpha1−αm1−αm1-\frac{\alpha}{m} Funktioniert diese...
Ich bin verwirrt darüber, wie die posteriore prädiktive Verteilung für die Bayes'sche lineare Regression nach dem hier auf Seite 3 beschriebenen und unten kopierten Grundfall bewertet werden soll. p ( y~∣ y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid...
Ich führe Post-hoc-Tests an einem linearen Mischeffektmodell in R( lme4Paket) durch. Ich verwende multcompPaket ( glht()Funktion), um die Post-Hoc-Tests durchzuführen. Mein experimenteller Entwurf besteht aus wiederholten Messungen mit einem zufälligen Blockeffekt. Die Modelle sind wie folgt...
Ich bin Analyst in den Bereichen Finanzen und Versicherungen, und wenn ich versuche, Volatilitätsmodelle anzupassen, erhalte ich schreckliche Ergebnisse: Residuen sind oft instationär (im Sinne der Einheitswurzel) und heteroskedastisch (das Modell erklärt also nicht die Volatilität). Arbeiten ARCH...
Ich bin ein Biostatistiker, der in einem angewandten Bereich arbeitet, und ich bin dafür verantwortlich, den Abschnitt über statistische Methoden für die Arbeiten zu schreiben, an denen ich zusammenarbeite. Beim Lesen vieler akademischer Arbeiten bin ich auf viele Beispiele für schlecht...
Ich verstehe, dass Pretraining verwendet wird, um einige Probleme beim konventionellen Training zu vermeiden. Wenn ich Backpropagation mit beispielsweise einem Autoencoder verwende, weiß ich, dass ich auf Zeitprobleme stoßen werde, weil die Backpropagation langsam ist und ich auch in lokalen Optima...
Ich habe eine Matrix , die meine Abtastwerte im dimensionalen Raum enthält. Ich möchte jetzt meine eigene Hauptkomponentenanalyse (PCA) in Matlab codieren. Ich erniedrige zuerst zu .20×10020×10020\times100XXXN=20N=20N=20D=100D=100D=100XXXX0X0X_0 Ich habe aus dem Code von jemandem gelesen, dass wir...