Eine sehr grundlegende Frage bezüglich des der OLS-RegressionenR2R2R^2 Führen Sie die OLS-Regression y ~ x1 aus, wir haben ein , sagen wir 0,3R2R2R^2 Führen Sie die OLS-Regression y ~ x2 aus. Wir haben ein weiteres , z. B. 0,4R2R2R^2 Jetzt führen wir eine Regression y ~ x1 + x2 durch. Welchen...
Ich verstehe den Unterschied zwischen k medoid und k means. Aber können Sie mir ein Beispiel mit einem kleinen Datensatz geben, bei dem sich die k-Medoid-Ausgabe von der k-Mittelwert-Ausgabe
In einer Binomialeinstellung ist die Zufallsvariable X, die die Anzahl der Erfolge angibt, binomial verteilt. Der Stichprobenanteil kann dann als X berechnet werden wobeinIhre Stichprobengröße ist. Mein Lehrbuch besagt dasX.nXn\frac{X}{n}nnn Dieser Anteil hat keine Binomialverteilung jedoch...
Ich habe einen Datensatz bestehend aus 10 Variablen. Ich habe partielle kleinste Quadrate (PLS) ausgeführt, um eine einzelne Antwortvariable anhand dieser 10 Variablen vorherzusagen, 10 PLS-Komponenten extrahiert und dann die Varianz jeder Komponente berechnet. Auf den Originaldaten habe ich die...
Ich arbeite an einem Problem, bei dem ich Kriging verwenden muss, um den Wert einiger Variablen basierend auf einigen umgebenden Variablen vorherzusagen. Ich möchte den Code selbst implementieren. Ich habe zu viele Dokumente durchgesehen, um zu verstehen, wie es funktioniert, aber ich war so...
Ich möchte 2 Stichprobenmittelwerte für 1-Minuten-Aktienrenditen vergleichen. Ich gehe davon aus, dass sie Laplace-verteilt sind (bereits geprüft) und teile die Retouren in zwei Gruppen auf. Wie kann ich überprüfen, ob sie sich erheblich unterscheiden? Ich denke, ich kann sie nicht wie eine...
In der lmerFunktion in lme4in Rgibt es einen Aufruf zum Erstellen einer Modellmatrix von Zufallseffekten , wie hier auf den Seiten 7 bis 9 erläutert .ZZZ Die Berechnung von beinhaltet KhatriRao- und / oder Kronecker-Produkte aus zwei Matrizen, J_i und X_i . ZZZJiJiJ_iXiXiX_i Die Matrix JiJiJ_i...
Hier ist mein Code für die Feature-Auswahlmethode in Python: from sklearn.svm import LinearSVC from sklearn.datasets import load_iris iris = load_iris() X, y = iris.data, iris.target X.shape (150, 4) X_new = LinearSVC(C=0.01, penalty="l1", dual=False).fit_transform(X, y) X_new.shape (150,...
Ich verstehe, dass neuronale Netze (NNs) unter bestimmten Voraussetzungen (sowohl für das Netz als auch für die zu approximierende Funktion) als universelle Approximatoren für beide Funktionen und ihre Ableitungen angesehen werden können. Tatsächlich habe ich eine Reihe von Tests mit einfachen,...
Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, eine SVM (sagen wir eine lineare, um die Sache zu vereinfachen) mit Backpropagation zu trainieren. Derzeit bin ich an einer Straßensperre, weil ich nur daran denken kann, die Ausgabe des Klassifikators als zu schreiben f( x ; θ , b ) = sgn ( θ ⋅ x - ( b + 1...
Mathematisch gesehen wird oft gesehen, dass Ausdrücke und Algorithmen für die Erwartungsmaximierung (Expectation Maximization, EM) für gemischte Modelle oft einfacher sind, aber es scheint, dass fast alles (wenn nicht alles), was mit EM gelöst werden kann, auch mit MLE gelöst werden kann (z. B....
Laut der Dokumentation der removeSparseTermsFunktion aus dem tmPaket bedeutet dies Sparsamkeit: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix contains...
Nehmen Sie ein allgemeines lineares Gaußsches Zustandsraummodell (SSM) (auch bekannt als dynamisches lineares Modell DLM): Xt+1YVtWt=FXt+Vt=HXt+Wt∼N(0,Q)∼N(0,R)Xt+1=FXt+VtY=HXt+WtVt∼N(0,Q)Wt∼N(0,R)\begin{align} X_{t+1} &= FX_t + V_t \\ Y &= HX_t+W_t \\[10pt] V_t &\sim N(0,Q) \\ W_t &\sim N(0,R) \\...
Wann möchte man beim Training eines RNN oder CNN ein Gradienten-Clipping durchführen? Letzteres interessiert mich besonders. Was wäre ein guter Startwert für das Abschneiden? (es kann natürlich abgestimmt
Nehmen Sie eine Erwartung der Form für eine univariate Zufallsvariable und eine gesamte Funktion (dh das Konvergenzintervall ist die gesamte reelle Linie).E(f(X))E(f(X))E(f(X))XXXf(⋅)f(⋅)f(\cdot) Ich habe eine Momenterzeugungsfunktion für und kann daher leicht ganzzahlige Momente berechnen....
Welche Vorteile bietet es, ein ARMA-Modell als Zustandsraummodell auszudrücken und Prognosen mit einem Kalman-Filter durchzuführen? Diese Methode wird beispielsweise bei der SARIMAX-Implementierung von Python-Statistikmodellen
Ich habe gelesen: https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf#Definition Aber ich kann nicht genau verstehen, warum die Formel so konstruiert wurde, wie sie ist. Was ich tue Verstehe: iDF sollte auf einer bestimmten Ebene messen, wie häufig ein Begriff S in jedem der Dokumente vorkommt, wobei...
Wie wird die Notation gelesen? Ist es folgt einer Normalverteilung? Oder ist eine Normalverteilung? Oder vielleicht ist ungefähr normal.X X X.X.∼ N.( μ , σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)X.XX X.XX X.XX Was ist, wenn mehrere Variablen derselben Verteilung folgen (oder was auch immer die Wörter...
Das Elo-Bewertungssystem verwendet einen Gradientenabstiegsminimierungsalgorithmus der Kreuzentropieverlustfunktion zwischen der erwarteten und der beobachteten Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses in gepaarten Vergleichen. Wir können die allgemeinen Verlustfunktionen als schreiben...
Soweit ich gesehen habe, neigen die Meinungen dazu dazu. Best Practice würde sicherlich die Verwendung einer Kreuzvalidierung vorschreiben (insbesondere beim Vergleich von RFs mit anderen Algorithmen im selben Datensatz). Andererseits gibt die ursprüngliche Quelle an, dass die Tatsache, dass der...