Lassen und unabhängige Ereignisse, und sei und unabhängige Ereignisse sein. Wie zeige ich, dass und auch unabhängige Ereignisse sind?AAABBBAAACCCAAAB∪CB∪CB\cup C Nach der Definition unabhängiger Ereignisse sind und genau dann unabhängig, wennAAAB∪CB∪CB\cup
Ich versuche, mich durch den ersten Problemsatz des cs224d Online-Kurskurses in Stanford zu arbeiten, und ich habe einige Probleme mit Problem 3A: Wenn wir das Skip-Gramm-word2vec-Modell mit der Softmax-Vorhersagefunktion und der Cross-Entropy-Loss-Funktion verwenden, haben wir wollen die...
Ich habe bis erreicht dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2\frac{d\ln L}{d\mu}=\sum_{i=1}^n \frac{2(x_i-u)}{1+(x_i-u)^2} Wobei uuu Standortparameter ist. Und LLL ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Ich verstehe nicht, wie ich vorgehen soll. Bitte helfen...
Ich lese über Variations-Bayes nach, und so wie ich es verstehe, kommt es auf die Idee an, dass Sie approximieren (wobei die latenten Variablen Ihres Modells undp ( z∣ x )p(z∣x)p(z\mid x)zzzxxx die beobachteten Daten sind) mit einer Funktion approximieren , wobei angenommen wird, dass q als q i ( z...
Angenommen, ich versuche, eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, die exponentiell verteilt ist, neu zu parametrisieren. Wenn meine ursprüngliche Wahrscheinlichkeitsfunktion lautet: p(y∣θ)=θe−θyp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} und ich möchte es mit neu parametrisieren , da keine...
Ein Small-World-Netzwerk ist eine Art mathematischer Graph, bei dem die meisten Knoten keine Nachbarn sind, die meisten Knoten jedoch durch eine kleine Anzahl von Sprüngen oder Schritten voneinander erreicht werden können. Insbesondere wird ein Small-World-Netzwerk als ein Netzwerk definiert, bei...
Heute erklärte unser Professor in der Klasse, dass "eine Überanpassung mit linearen Klassifikatoren nicht möglich ist". Ich halte das für falsch, da selbst lineare Klassifizierer empfindlich auf Ausreißer im Trainingssatz reagieren können - zum Beispiel eine Support Vector Machine mit hartem Rand:...
Ich lese gerade über die t-SNE-Visualisierungstechnik und es wurde erwähnt, dass einer der Nachteile der Verwendung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) zur Visualisierung hochdimensionaler Daten darin besteht, dass nur große paarweise Abstände zwischen den Punkten beibehalten werden....
In diesem Artikel (frei verfügbar über PubMed Central) verwenden die Autoren eine negative binomiale Regression, um die Punktzahl auf einem 10-Punkte-Screening-Instrument mit einer Bewertung von 0 bis 40 zu modellieren. Bei diesem Verfahren werden Zähldaten vorausgesetzt, was hier eindeutig nicht...
Ich habe eine 1-D-Zufallsvariable, die extrem verzerrt ist. Um diese Verteilung zu normalisieren, möchte ich eher den Median als den Mittelwert verwenden. Meine Frage lautet: Kann ich die Varianz der Verteilung anhand des Medians in der Formel anstelle des Mittelwerts berechnen? dh kann ich...
Klassifizierungsprobleme mit nichtlinearen Grenzen können nicht mit einem einfachen Perzeptron gelöst werden . Der folgende R-Code dient nur zur Veranschaulichung und basiert auf diesem Beispiel in Python. nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <-...
Ich versuche, die Verwendung der logistischen Regression in 2x2- und Ix2-Kontingenztabellen zu verstehen. Verwenden Sie dies beispielsweise als Beispiel Was ist der Unterschied zwischen der Verwendung des Chi-Quadrat-Tests und der Verwendung der logistischen Regression? Was ist mit einer Tabelle...
Ich habe ein ähnliches Problem wie die hier gestellte Frage: Wie misst man die Ungleichmäßigkeit einer Verteilung? Ich habe eine Reihe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen über die Wochentage. Ich möchte messen, wie nahe jede Verteilung an (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7) liegt. Im Moment verwende ich...
Wie kann ich p,d and qWerte im ARIMA(p,d,q)Modell erhalten, die von geschätzt werden auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Wenn wir uns die Ausgabe von ansehen arima_model $ arma wir bekommen, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Welche Bedeutung haben die...
Kontext Ich versuche zu verstehen, wie Rs coxph () wiederholte Einträge für Probanden (oder Patienten / Kunden, wenn Sie dies bevorzugen) akzeptiert und verarbeitet. Einige nennen dieses Langformat, andere nennen es "wiederholte Maßnahmen". Siehe zum Beispiel den Datensatz, der die ID-Spalte im...
Ich mache eine Studie über den Gebrauch von Polydrogen. Ich habe einen Datensatz von 400 Drogenabhängigen, die jeweils die Drogen angegeben haben, die sie missbrauchen. Es gibt mehr als 10 Medikamente und daher große mögliche Kombinationen. Ich habe die meisten Drogen, die sie konsumieren, in...
Ich möchte die Beziehung zwischen zwei Variablen, A und B, unter Verwendung gegenseitiger Informationen quantifizieren. Die Berechnung erfolgt durch Gruppieren der Beobachtungen (siehe Beispiel-Python-Code unten). Welche Faktoren bestimmen jedoch, welche Anzahl von Behältern angemessen ist? Ich...
Beweisen / widerlegen Sie E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Bei einem gefilterten Wahrscheinlichkeitsraum...
In meinen Vorlesungsunterlagen heißt es: Die T-Verteilung sieht normal aus, allerdings mit etwas schwereren Schwänzen. Ich verstehe, warum es normal aussehen würde (aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes). Es fällt mir jedoch schwer zu verstehen, wie ich mathematisch beweisen kann, dass es...
Was bedeutet Notation (Punkt über Tilde) bedeutet, in dem Zusammenhang wie x ˙ ~ N ( 0 , 1 ) ?∼˙∼˙\dot\simx∼˙N(0,1)x∼˙N(0,1)x \mathrel{\dot\sim} \mathcal N(0,1) Es stellt sich heraus, dass es einfacher ist, den richtigen Satz zu finden: tex.SE erklärt, dass man tippen sollte,...