Als «arch» getaggte Fragen

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Generieren Sie eine Zufallsvariable mit einer definierten Korrelation zu einer oder mehreren vorhandenen Variablen.

Für eine Simulationsstudie muss ich Zufallsvariablen generieren, die eine vorab festgelegte (Populations-) Korrelation zu einer vorhandenen Variablen .Y.YY Ich sah in die RPakete copulaund CDVineder Zufall multivariate Verteilungen mit einer bestimmten Abhängigkeitsstruktur erzeugen kann. Es ist...

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Wurde die nach dem neuesten Stand der Technik gemeldete Leistung bei der Verwendung von Absatzvektoren für die Stimmungsanalyse wiederholt?

Ich war beeindruckt von den Ergebnissen des ICML-Papiers 2014 " Distributed Representations of Sentences and Documents " von Le und Mikolov. Die beschriebene Technik, "Absatzvektoren" genannt, lernt unbeaufsichtigte Darstellungen von beliebig langen Absätzen / Dokumenten, basierend auf einer...

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Wie werden GARCH-Parameter interpretiert?

Ich verwende ein Standard-GARCH-Modell: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Ich habe unterschiedliche Schätzungen der Koeffizienten und muss sie...

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Wenn

Ich bin auf einen Beweis für eine der Eigenschaften des ARCH-Modells gestoßen, der besagt, dass, wenn , { X t } stationär ist, wenn ∑ p i = 1 b i < 1 ist, wobei das ARCH-Modell:E ( X2t) < ∞E(Xt2)<∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty{ Xt}{Xt}\{X_t\}∑pi=1bi<1∑ich=1pbich<1\sum_{i=1}^pb_i <...

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Hosting-Optionen für öffentlich verfügbare Daten

Sie haben sich also entschlossen, die Idee reproduzierbarer Recherchen zu unterstützen, und möchten Ihre Daten online zur Verfügung stellen, damit sie angezeigt und verwendet werden können. Die Frage ist, wo Sie es hosten? Meine erste Neigung ist natürlich der private Webspace, den ich auf einem...

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GBM-Paket vs. Caret mit GBM

Ich habe das Modell mit optimiert caret, aber dann das Modell mit dem gbmPaket erneut ausgeführt. Nach meinem Verständnis sollten das verwendete caretPaket gbmund die Ausgabe identisch sein. Nur ein kurzer Testlauf mit data(iris)zeigt jedoch eine Diskrepanz im Modell von etwa 5% unter Verwendung...