Als «r» getaggte Fragen

Als einfaches Beispiel wird angenommen, dass es zwei lineare Regressionsmodelle gibt Modell 1 hat drei Prädiktoren x1a, x2bundx2c Modell 2 hat drei Prädiktoren aus Modell 1 und zwei zusätzliche Prädiktoren x2aundx2b Es gibt eine Populationsregressionsgleichung, bei der die erklärte...

Ich arbeite mit einer explorativen räumlichen Analyse in R unter Verwendung des spdep-Pakets. Ich stieß auf eine Option zum Anpassen der p- Werte lokaler Indikatoren der räumlichen Assoziation (LISA), die mithilfe der localmoranFunktion berechnet wurden . Laut den Dokumenten richtet es sich an:...

Mir wurde immer beigebracht, dass zufällige Effekte nur die Varianz (Fehler) beeinflussen und dass feste Effekte nur den Mittelwert beeinflussen. Aber ich habe ein Beispiel gefunden, bei dem zufällige Effekte auch den Mittelwert beeinflussen - die Koeffizientenschätzung: require(nlme) set.seed(128)...

Wir haben N Proben, , aus einer gleichmäßigen Verteilung wobei unbekannt ist. Schätzen Sie aus den Daten.XiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Also, Bayes 'Regel ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} und die...

Ich habe 3 bis 5 Maße eines Merkmals pro Person unter zwei verschiedenen Bedingungen (A und B). Ich Plotten der Durchschnitt für jedes einzelne in jedem Zustand und I verwenden , um die Standardfehler ( dh , , wobei = Anzahl der Messungen) als Fehlerbalken. N.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Jetzt...

Welche Schritte sind bei der Verwendung von Kalman-Filtern in Zustandsraummodellen erforderlich? Ich habe einige verschiedene Formulierungen gesehen, bin mir aber über die Details nicht sicher. Zum Beispiel beginnt Cowpertwait mit diesem Satz von Gleichungen: yt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} =...

Ein Mann Whitney U-Test ist also angeblich zu 95% so leistungsfähig wie ein t-Test, wenn die t-Test-Annahmen von Normalität und homogener Varianz erfüllt sind. Ich weiß auch, dass ein Mann Whitney U-Test leistungsfähiger ist als ein T-Test, wenn diese Annahmen nicht erfüllt sind. Meine Frage ist,...

Im folgenden Code führe ich eine logistische Regression für gruppierte Daten mit glm und "von Hand" mit mle2 durch. Warum gibt mir die logLik-Funktion in R eine Log-Wahrscheinlichkeit logLik (fit.glm) = - 2.336, die sich von der logLik (fit.ml) = - 5.514 unterscheidet, die ich von Hand...

Ich versuche einfach, mit dnorm () die von der logLik-Funktion bereitgestellte Log-Wahrscheinlichkeit aus einem lm-Modell (in R) neu zu berechnen. Es funktioniert (fast perfekt) für eine hohe Anzahl von Daten (z. B. n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 +...

Gibt es eine genaue Definition von schwach informativem Prior? Wie unterscheidet es sich von einem subjektiven Prior mit breiter

Ich habe eine Integralgleichung der Form wobei das empirische cdf ist und eine Funktion ist . Ich habe eine Kontraktionsabbildung und versuche daher, die Integralgleichung mithilfe der Banach-Fixpunktsatzsequenz zu lösen.T1(x)=∫x0g(T1(y)) dF^n(y)T1(x)=∫0xg(T1(y)) dF^n(y) T_1(x) = \int_0^x...

Können Sie mir ein Beispiel für die Verwendung von Sandwich-Schätzern geben, um eine robuste Regressionsinferenz durchzuführen? Ich kann das Beispiel in sehen ?sandwich, aber ich verstehe nicht ganz, wie wir von lm(a ~ b, data)( r- codiert) zu einer Schätzung und einem p- Wert übergehen können,...

Um meine Frage besser zu stellen, habe ich einige der Ausgaben sowohl eines 16-Variablen-Modells ( fit) als auch eines 17-Variablen-Modells ( fit2) unten bereitgestellt (alle Prädiktorvariablen in diesen Modellen sind kontinuierlich, wobei der einzige Unterschied zwischen diesen Modellen darin...

Ich habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund und normalerweise werden in der Disziplin die zusammenfassenden Statistiken der Variablen in einer Tabelle angegeben. Ich möchte sie jedoch zeichnen. Ich könnte ein Box-Diagramm so ändern, dass es den Mittelwert, die Standardabweichung, das...

Ich habe eine Probe, die ein Vektor mit 220 Zahlen ist. Hier ist ein Link zu einem Histogramm meiner Daten. . Und ich möchte überprüfen, ob meine Daten zu einer Pareto-Verteilung passen, aber ich möchte keine QQ-Diagramme mit dieser Verteilung sehen, aber ich brauche eine genaue Antwort mit p-Wert...

Ich arbeite mit einer multivariaten Zeitreihe und verwende das VAR-Modell (Vector Autoregression) für die Vorhersage. Meine Frage ist, was Stationarität in einem multivariaten Rahmen eigentlich bedeutet. 1) Ich weiß, dass, wenn im VAR-Setup die Determinante der Inversen der | IA | -Matrix...

Proportionsvergleich mit zwei Stichproben, Schätzung der Stichprobengröße: R vs Stata Ich habe verschiedene Ergebnisse für Stichprobengrößen erhalten, wie folgt: In R. power.prop.test(p1 = 0.70, p2 = 0.85, power = 0.90, sig.level = 0.05) Ergebnis: (also 161) für jede

ESL Kapitel 2.4 scheint die lineare Regression als "modellbasiert" zu klassifizieren, da sie annimmt , während für k-nächste Nachbarn keine ähnliche Näherung angegeben wird. Aber machen nicht beide Methoden Annahmen über f ( x ) ?f( x ) ≤ x ≤ βf(x)≈x⋅βf(x) \approx x\cdot\betaf( x )f(x)f(x) Später...

Ich reproduziere ein Beispiel aus verallgemeinerten, linearen und gemischten Modellen . Mein MWE ist unten: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution,...

Ich bin neu in der Überlebensanalyse und habe kürzlich erfahren, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dies bei einem bestimmten Ziel zu tun. Ich interessiere mich für die tatsächliche Umsetzung und Angemessenheit dieser Methoden. Mir wurden die traditionellen Cox-Proportional-Hazards- ,...