Ich versuche visuell zu vergleichen, wie drei verschiedene Nachrichtenpublikationen verschiedene Themen abdecken (bestimmt durch ein LDA-Themenmodell). Ich habe dazu zwei verwandte Methoden, aber viele Rückmeldungen von Kollegen erhalten, dass dies nicht sehr intuitiv ist. Ich hoffe, dass jemand da...
Ich weiß, dass der stochastische Gradientenabstieg ein zufälliges Verhalten hat, aber ich weiß nicht warum. Gibt es eine Erklärung
Was ist der Unterschied zwischen Primal , Dual und Kernel Ridge Regression? Die Leute benutzen alle drei, und wegen der unterschiedlichen Notation, die jeder an verschiedenen Quellen benutzt, ist es schwierig für mich zu folgen. Kann mir jemand mit einfachen Worten sagen, was der Unterschied...
Was ist die Verteilung des Quadrats einer normalverteilte Zufallsvariable X2X2X^2 mit X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Ich weiß, dass χ2( 1 ) = Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 ein gültiges Argument für die Quadratur einer Standardnormalverteilung ist, aber wie steht es mit dem Fall der...
Ich bin auf der Suche nach einer Einführung in ein Buch für Fortgeschrittene über generalisierte lineare Modelle. Im Idealfall möchte ich zusätzlich zu der Theorie, die hinter den Modellen steht, Anwendungen und Beispiele in R oder einer anderen Programmiersprache einfügen - ich höre, dass SAS auch...
Betrachten Sie die logarithmische Wahrscheinlichkeit einer Mischung von Gaußschen: l(Sn;θ)=∑t=1nlogf(x(t)|θ)=∑t=1nlog{∑i=1kpif(x(t)|μ(i),σ2i)}l(Sn;θ)=∑t=1nlogf(x(t)|θ)=∑t=1nlog{∑i=1kpif(x(t)|μ(i),σi2)}l(S_n; \theta) = \sum^n_{t=1}\log f(x^{(t)}|\theta) = \sum^n_{t=1}\log\left\{\sum^k_{i=1}p_i...
Ich habe eine ordinale abhängige Variable, Leichtigkeit, die von 1 (nicht leicht) bis 5 (sehr leicht) reicht. Erhöhungen der Werte der unabhängigen Faktoren sind mit einer erhöhten Leichtigkeitsbewertung verbunden. Zwei meiner unabhängigen Variablen ( condAund condB) sind kategorisch, jede mit 2...
Ich habe einen Datensatz mit N ~ 5000 und ungefähr 1/2, der auf mindestens einer wichtigen Variablen fehlt. Die Hauptanalysemethode sind Cox-proportionale Gefahren. Ich plane mehrere Anrechnungen. Ich werde mich auch in einen Zug und ein Test-Set aufteilen. Sollte ich die Daten aufteilen und dann...
Ich habe ein diskretes HMM gemäß diesem Tutorial implementiert: http://cs229.stanford.edu/section/cs229-hmm.pdf In diesem und anderen Tutorials wird immer davon gesprochen, ein HMM mit einer bestimmten Beobachtungssequenz zu trainieren. Was passiert, wenn ich mehrere Trainingssequenzen habe? Soll...
Ich möchte meine Daten so transformieren, dass die Varianzen eins und die Kovarianzen null sind (dh ich möchte die Daten aufhellen). Außerdem sollte das Mittel Null sein.XX\mathbf X Ich weiß, dass ich durch Z-Standardisierung und PCA-Transformation dorthin komme, aber in welcher Reihenfolge sollte...
Ich benutze cv.glmnet, um Prädiktoren zu finden. Das Setup, das ich verwende, ist wie folgt: lassoResults<-cv.glmnet(x=countDiffs,y=responseDiffs,alpha=1,nfolds=cvfold) bestlambda<-lassoResults$lambda.min results<-predict(lassoResults,s=bestlambda,type="coefficients")
Ich habe Schwierigkeiten gehabt, die Bedeutung von "Zufallsstichprobe" und "iid Zufallsvariable" zu verstehen. Ich habe versucht, die Bedeutung aus mehreren Quellen herauszufinden, wurde aber immer verwirrter. Ich poste hier, was ich versucht und erfahren habe: Degroots Wahrscheinlichkeit &...
Mein Verständnis der Debatte zwischen Bayesian und Frequentist ist folgende: ist (oder behauptet, objektiv zu sein) oder zumindest unvoreingenommen Verschiedene Forscher, die unterschiedliche Annahmen verwenden, können daher immer noch quantitativ vergleichbare Ergebnisse erzielen während...
Das habe ich mal gehört Die log-Transformation ist die beliebteste für rechtsgerichtete Verteilungen in der linearen oder quantilen Regression Ich würde gerne wissen, ob dieser Aussage ein Grund zugrunde liegt. Warum eignet sich die Protokollumwandlung für eine Verteilung mit einem rechten...
Warum raten Statistiker davon ab, Ergebnisse als " hoch signifikant" zu bezeichnen, wenn der Wert deutlich unter dem herkömmlichen α- Wert von 0,05 liegt ?pppαα\alpha0,050,050.05 Ist es wirklich falsch, einem Ergebnis zu vertrauen, das eine 99,9-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, kein Fehler vom...
Betrachten wir die folgenden zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen P Q 0.01 0.002 0.02 0.004 0.03 0.006 0.04 0.008 0.05 0.01 0.06 0.012 0.07 0.014 0.08 0.016 0.64 0.928 Ich habe die Kullback-Leibler-Divergenz berechnet, die gleich ist. Ich möchte im Allgemeinen wissen, was diese Zahl mir zeigt....
Ich habe mich verwirrt zu verstehen versucht, ob ein rrr Quadrat-Wert auch einen p- Wert hat ppp. Wie ich es verstehe, kann r in linearer Korrelation mit einer Menge von Datenpunkten rrreinen Wert im Bereich von - 1−1-1 bis 111 und dieser Wert kann, was auch immer er ist, einen p- Wert haben,...
Ich arbeite in einem Problembereich, in dem häufig ROC-AUC oder AveP (Average Precision) gemeldet werden . Kürzlich habe ich jedoch Papiere gefunden, die stattdessen Log Loss optimieren , während andere über Hinge Loss berichten . Während ich verstehe, wie diese Metriken berechnet werden, fällt es...
Aus jedem generischen Abtastalgorithmus kann ein Optimierungsalgorithmus abgeleitet werden. In der Tat genügt es, um eine beliebige Funktion zu maximieren , Abtastwerte aus g ∼ e f / T zu ziehen . Für klein genug ist, fallen diese Abtastwerte in die Nähe des globalen Maximums (oder der lokalen...
Ich hatte gehofft, jemand könnte ein Argument vorschlagen, das erklärt, warum die Zufallsvariablen und , wobei die Standardnormalverteilung hat, statistisch unabhängig sind. Der Beweis für diese Tatsache ergibt sich leicht aus der MGF-Technik, aber ich finde sie äußerst