Ich habe (ungefähr) gehört, dass: Absacken ist eine Technik, um die Varianz eines Prädiktors / Schätzers / Lernalgorithmus zu verringern. Ich habe jedoch noch nie einen formalen mathematischen Beweis für diese Aussage gesehen. Weiß jemand, warum dies mathematisch wahr ist? Es scheint nur eine so...
Ich habe einige Daten, die ich mit einem LOESS-Modell in R angepasst habe. Die Daten haben einen Prädiktor und eine Antwort und sind heteroskedastisch. Ich habe auch Konfidenzintervalle hinzugefügt. Das Problem ist, dass die Intervalle Konfidenzintervalle für die Linie sind, während ich mich für...
Ich habe vier unabhängige gleichmäßig verteilte Variablen a,b,c,da,b,c,da,b,c,d , jeweils in [0,1][0,1][0,1] . Ich möchte die Verteilung von berechnen (a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bc. Ich habe die Verteilung von u2=4bcu2=4bcu_2=4bc zu f 2 ( u 2 ) = - 1
Zeichnen Sie zufällig Intervalle aus , wobei jeder Endpunkt A, B aus der gleichmäßigen Verteilung zwischen .nnn[0,1][0,1][0,1][0,1][0,1][0,1] Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens ein Intervall mit allen anderen
Ich werde gebeten, die p-Werte für deskriptive Statistiken zu finden. Ich verstehe jedoch, dass p-Werte für Teststatistiken sind. Wenn ich mich nicht irre, ist ein p-Wert die Wahrscheinlichkeit, einen so extremen Wert wie die Teststatistik zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr wäre....
Kann mir bitte jemand den tatsächlichen Unterschied zwischen Regressionsanalyse und Kurvenanpassung (linear und nichtlinear) erklären, wenn möglich anhand eines Beispiels? Es scheint, dass beide versuchen, eine Beziehung zwischen zwei Variablen (abhängig und unabhängig) zu finden und dann den...
Ich habe gehört, dass unter der Nullhypothese die p-Wert-Verteilung gleichmäßig sein sollte. Simulationen von Binomialtests in MATLAB liefern jedoch sehr unterschiedliche Verteilungen mit einem Mittelwert von mehr als 0,5 (in diesem Fall 0,518): coin = [0 1]; success_vec = nan(20000,1); for i =...
In der Standard - Maximalwahrscheinlichkeitseinstellung (iid Stichprobe aus einer Verteilung mit der Dichte f y ( y | θ 0Y1,…,YnY1,…,YnY_{1}, \ldots, Y_{n}fy(y|θ0fy(y|θ0f_{y}(y|\theta_{0} )) und im Fall eines korrekt spezifizierten Modells wird die Fisher-Information durch
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so, dass sie zum Thema passt für Kreuz Validated. Geschlossen vor 2 Jahren . Bisher habe ich...
Gerichtete azyklische Graphen (DAGs, z. B. Greenland et al., 1999) sind Teil eines Formalismus der kausalen Folgerung aus der kontrafaktischen Interpretation des Kausalitätslagers. In diesen Diagrammen bedeutet das Vorhandensein eines Pfeils von Variable EINEINA zu Variable BBB , dass Variable...
Wann sollte ich bei einem Klassifizierungsproblem, bei dem das Ziel darin besteht, die Zugehörigkeit zu einer außerhalb der Stichprobe liegenden Klasse genau vorherzusagen, im Allgemeinen keinen Ensemble-Klassifizierer verwenden? Diese Frage steht in engem Zusammenhang mit Warum nicht immer...
Eine Gruppe von Personen beantwortet eine Frage. Die Antwort kann "Ja" oder "Nein" sein. Der Forscher möchte wissen, ob das Alter mit der Art der Antwort zusammenhängt. Die Assoziation wurde durch eine logistische Regression bewertet, bei der das Alter die erklärende Variable und die Art der...
Was ist der Unterschied zwischen LÖSS und LÖSS? Aus Wikipedia kann ich nur erkennen, dass LOESS eine Verallgemeinerung von LOWESS ist. Haben sie leicht unterschiedliche
Ich lese hier gegeben , dass eine Probe aus einer stetigen Verteilung mit cdf folgt die zu korrespondierende Stichprobe einer einheitlichen Standardverteilung.X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n U i = F X ( X i )FXFX F_X Uich= FX( Xich)Ui=FX(Xi) U_i = F_X(X_i) Ich habe dies mithilfe...
Nachdem ich in R ein (Regressions-) Zufallsgesamtstrukturmodell erstellt habe, rf$importancewerden mir durch den Aufruf zwei Kennzahlen für jede Prädiktorvariable %IncMSEund angezeigt IncNodePurity. Ist die Interpretation, dass Prädiktorvariablen mit kleineren %IncMSEWerten vorliegen, wichtiger als...
Zentrale Tendenz, Ausbreitung und Schiefe lassen sich zumindest intuitiv relativ gut definieren; Die mathematischen Standardmaße dieser Dinge entsprechen auch relativ gut unseren intuitiven Vorstellungen. Aber Kurtosis scheint anders zu sein. Es ist sehr verwirrend und passt nicht gut zu jeder...
Ich habe darüber nachgedacht, einen Blogbeitrag zu dieser interessanten Analyse von Kleinberg (2002) zu schreiben , in dem die Schwierigkeit der Clusterbildung untersucht wird. Kleinberg skizziert drei scheinbar intuitive Desiderata für eine Clustering-Funktion und beweist dann, dass keine solche...
Frage Die Varianz einer negativen Binomialverteilung (NB) ist immer größer als ihr Mittelwert. Wenn der Mittelwert einer Stichprobe größer als ihre Varianz ist, schlägt der Versuch fehl, die Parameter einer NB mit maximaler Wahrscheinlichkeit oder mit Momentschätzung anzupassen (es gibt keine...
Angenommen, ich habe eine dichte Matrix der Größe und der SVD-ZerlegungIn ich die SVD berechnen sich wie folgt: .EINEIN \textbf{A}m × nm×nm \times nA = U S V⊤.EIN=USV⊤.\mathbf{A}=\mathbf{USV}^\top.Rsvd(A) Wenn eine neue -te Zeile zu hinzugefügt wird , kann man die neue SVD-Zerlegung basierend auf...
Mit folgendem Code kann eine logit-Regression in R durchgeführt werden: > library(MASS) > data(menarche) > glm.out = glm(cbind(Menarche, Total-Menarche) ~ Age, + family=binomial(logit), data=menarche) > coefficients(glm.out) (Intercept) Age -21.226395 1.631968 Es sieht so aus, als ob...