Man betrachte einen mittelzentrierten AR (2) -Prozess wobei der Standardprozess für weißes Rauschen ist. Lassen Sie mich der Einfachheit halber und . Ich konzentriere mich auf die Wurzeln der Charakteristikgleichung und Die klassischen Bedingungen in den Lehrbüchern lauten wie folgt: Ich habe...
Dies ist mein erster Beitrag in StackExchange, aber ich verwende ihn seit einiger Zeit als Ressource. Ich werde mein Bestes tun, um das entsprechende Format zu verwenden und die entsprechenden Änderungen vorzunehmen. Auch dies ist eine mehrteilige Frage. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Frage...
Die Antwort auf die Frage Beziehung zwischen den Korrelationskoeffizienten phi, Matthews und Pearson? zeigt, dass die drei Koeffizientenmethoden alle äquivalent sind. Ich komme nicht aus der Statistik, also sollte es eine leichte Frage sein. Das Matthews-Papier
Ich habe die höchste Autorität 1, dass das Gibbs-Sampling ein Sonderfall des Metropolis-Hastings-Algorithmus für das Markov-Chain-Monte-Carlo-Sampling ist. Der MH-Algorithmus gibt immer eine Übergangswahrscheinlichkeit mit der detaillierten Balance-Eigenschaft an. Ich erwarte, dass Gibbs es auch...
Ich benutze FactoMineR, um meinen Messdatensatz auf die latenten Variablen zu reduzieren. Die variable Karte oben ist für mich klar zu interpretieren, aber ich bin verwirrt , wenn es um den Zusammenhang zwischen den Variablen und Komponente 1. Mit Blick auf der variablen Karte kommt, ddpund...
In den letzten Jahren ist der strukturelle Ansatz der Ökonometrie im Vergleich zur reduzierten Form der Ökonometrie populärer geworden. Dies beinhaltet eine enge Kombination von theoretischen Wirtschaftsmodellen und Statistiken, um interessierende Parameter abzuschätzen. Die Einführung einer...
Angenommen, ich habe normalverteilte Daten. Für jedes Element der Daten möchte ich überprüfen, wie viele SDs vom Mittelwert entfernt sind. Es kann einen Ausreißer in den Daten geben (wahrscheinlich nur einen, aber möglicherweise auch zwei oder drei) oder nicht, aber dieser Ausreißer ist im Grunde...
Laut diesem Wikipedia-Artikel kann man das Produkt der Wahrscheinlichkeiten x⋅yso darstellen, -log(x) - log(y)dass die Berechnung rechenoptimaler wird. Aber wenn ich ein Beispiel versuche, sagen Sie: p1 = 0.5 p2 = 0.5 p1 * p2 = 0.25 -log(p1) - log(p2) = 2 p3 = 0.1 p4 = 0.1 p3 * p4 = 0.01 -log(p3) -...
Ich habe ein Modell des Datasets "Filme" und habe die Regression verwendet: model <- lm(imdbVotes ~ imdbRating + tomatoRating + tomatoUserReviews+ I(genre1 ** 3.0) +I(genre2 ** 2.0)+I(genre3 ** 1.0), data = movies) res <- qplot(fitted(model),
Ich möchte einen Code zum Plotten von ACF und PACF aus Zeitreihendaten erstellen. Genau wie dieses erzeugte Diagramm aus Minitab (unten). Ich habe versucht, die Formel zu durchsuchen, aber ich verstehe sie immer noch nicht gut. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir die Formel und deren...
Mir ist aufgefallen, dass viele "State-of-the-Art" -Plot-Pakete und -Themen und viele angesehene Data-Folks einen grauen Hintergrund für ihre Plots verwenden. Hier einige Beispiele: ggplot2: Nate Silver's fivethirtyeight.com: Während im obigen ersten Beispiel (ggplot2) argumentiert werden...
Ich habe eine wiederholte k-fache Kreuzvalidierung verwendet und den Mittelwert (der Bewertungsmetrik, z. B. Sensitivität, Spezifität) angegeben, der als Gesamtmittelwert über die Falten verschiedener Läufe der Kreuzvalidierung berechnet wurde. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie ich die Varianz...
Ich habe die folgende Begründung gelesen (aus den Kursnotizen von cs229), warum wir die Rohdaten durch ihre Standardabweichung dividieren: Obwohl ich verstehe, was die Erklärung sagt, ist mir nicht klar, warum das Teilen durch die Standardabweichung ein solches Ziel erreichen würde. Es heißt...
Warum heißen "Zeitreihen" so? Serie bedeutet Summe einer Sequenz. Warum ist es eine Zeitreihe, keine Zeitfolge? Ist die Zeit die unabhängige Variable?
Mir wurde immer gesagt, dass ein CDF einzigartig ist, ein PDF / PMF jedoch nicht einzigartig. Warum ist das so? Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem ein PDF / PMF nicht eindeutig
Ich habe unter der Annahme gearbeitet, dass der Stichprobenmedian ein robusteres Maß für die zentrale Tendenz ist als der Stichprobenmittelwert, da er Ausreißer ignoriert. Ich war daher überrascht zu erfahren (in der Antwort auf eine andere Frage ), dass für Stichproben, die aus einer...
Angenommen, eine schöne Münze wird wiederholt geworfen, bis zum ersten Mal ein Kopf erhalten wird. Wie viele Würfe werden voraussichtlich benötigt? Was ist die erwartete Anzahl von Schwänzen, die erhalten werden, bevor der erste Kopf erhalten
Vor ein paar Tagen erzählte mir ein Psychologe und Forscher von seiner Methode zur Auswahl von Variablen für ein lineares Regressionsmodell. Ich denke, es ist nicht gut, aber ich muss jemanden fragen, um sicherzugehen. Die Methode ist: Betrachten Sie die Korrelationsmatrix zwischen allen Variablen...
Ich reposte eine "Antwort" auf eine Frage, die ich vor zwei Wochen hier gestellt hatte: Warum ist der Jeffreys Prior nützlich? Es war wirklich eine Frage (und ich hatte zu der Zeit auch nicht das Recht, Kommentare zu posten), also hoffe ich, dass es in Ordnung ist, dies zu tun: In der obigen...
Ich bin neu bei Recurrent Neural Networks (RNN) und lerne immer noch die Konzepte. Ich verstehe auf abstrakter Ebene, dass ein Echo State Network (ESN) eine Folge von Eingaben, dh ein Signal, (erneut) erzeugen kann , selbst nachdem die Eingabe entfernt wurde. Ich fand den Artikel in Scholarpedia...