Ist es möglich, Koeffizienten aus einer Quantilregression auf standardisierten Daten zu interpretieren? Angenommen, ich standardisiere die abhängige Variable und die unabhängige Variable (subtrahiere den Mittelwert und dividiere durch die Standardabweichung) und führe dann eine Quantilregression...
Update : Da ich jetzt weiß, dass mein Problem als quasi vollständige Trennung bezeichnet wird, habe ich die Frage aktualisiert, um dies widerzuspiegeln (danke an Aaron). Ich habe einen Datensatz aus einem Experiment, bei dem 29 menschliche Teilnehmer (Faktor code) an einer Reihe von Versuchen...
Ich kämpfe immer darum, das wahre Wesen der Identifikation in der Ökonometrie zu erreichen. Ich weiß, dass wir angeben, dass ein Parameter (z. B. ) identifiziert werden kann, wenn wir durch einfaches Betrachten seiner (gemeinsamen) Verteilung auf den Wert des Parameters schließen können. In einem...
Ich habe 2 Faktoren Aund B(5 × 3) und eine Kovariate Xin einem innerhalb des Subjekts liegenden Design. So spezifiziere ich mein Gesamtmodell: lme.out = lme(y~ A*B*X, random=~1|Subject, data=mydata) Meine Interpretation ist, dass ich ein Diagramm betrachte y~x, in dem sich die Steigung aufgrund...
Sei Zeitreihenvariablen und die Kovarianz zwischen zwei beliebigen Paaren davon ist bekannt.X,A,B,C,DX,A,B,C,DX,A,B,C,D Angenommen, wir möchten , wobei Konstanten sind.cov(X,aA+bB+cC+dD)cov(X,aA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a,b,c,da,b,c,da,b,c,d Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun,...
Ich untersuche einen krummlinigen Effekt zwischen X und Y mithilfe einer hierarchischen Regressionsanalyse. Um krummlinige Effekte zu testen, wurde der quadratische Term für X berechnet (ich meine Zentrum auch Variable X). In Modell 1 wurden die Steuervariablen eingegeben. In Modell 2 wurde X...
Ich weiß nicht genau, was möglich ist, und möchte einen Zeiger in die richtige Richtung. Ich habe Zeit- und Positionsmessungen, die von einer Person, die läuft, einem Fahrzeug auf einer Straße, einem Parkplatz oder einem Drucker in einem Büro stammen können. Ich muss die Fahrzeiten für Fahrzeuge...
Wir haben einen kleinen Datensatz (ca. 250 Beispiele * 100 Features), auf dem wir nach Auswahl der besten Feature-Teilmenge einen binären Klassifikator erstellen möchten. Nehmen wir an, wir partitionieren die Daten in: Schulung, Validierung und Prüfung Für die Merkmalsauswahl wenden wir ein...
Ich habe das Modell, das ich schätzen muss, mit ∑ k π k = 1 für k ≥ 1 und π k ≥ 0 für k ≥ 1 .Y.= π0+ π1X.1+ π2X.2+ π3X.3+ ε ,Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε, Y = \pi_0 + \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \pi_3 X_3 + \varepsilon, ∑kπk= 1 für k ≥ 1∑kπk=1 for k≥1\sum_k \pi_k = 1 \text{ for }k \geq 1πk≥ 0 für k ≥...
Meine abhängige Variable ist kontinuierlich, nicht normal (nach links verschoben nach Shapiro-Wilk-Test). Ich habe zwei unabhängige Variablen (Behandlungsgruppe nach Farbe, Lebensmitteltyp). Innerhalb jeder unabhängigen Variablen gibt es 3 Ebenen. Die Anzahl der Beobachtungen für jede unabhängige...
Ich habe eine dichotome Variable , die keinen a priori bestimmten Anteil von Nullen und Einsen hat, und eine kontinuierliche Variable .EINAAbbb In Szenario 1 entscheide ich mich, als unabhängige Variable und als abhängige Variable bestimmen . Ich teste dann gegen mit Tests wie Mann Whitney...
Angenommen, ich habe ein Experiment, bei dem ich die Reaktionszeit einer Reihe von Probanden teste, bei denen jeder Proband viele Reaktionszeitversuche durchführt. In einem Bayes'schen Rahmen könnten die Reaktionszeiten ( ) durch ein hierarchisches Modell mit vorheriger Verteilung sowohl auf...
Ich habe einen Datensatz mit einer Tasche voller Wörter. Ich wähle zufällig einige Punkte aus und benutze sie zum Testen und die anderen werden zum Training verwendet. Fall (1) Ich nehme einfach jeden Datenpunkt aus dem Testsatz und klassifiziere ihn so, dass er dieselbe Klassenbezeichnung hat...
Ein kurzer Blick auf der Hilfeseite des Zufallszahlengenerators von R zeigt , dass Sie unter 7 vordefinierte Generatoren können wählen , ( Wichmann-Hill, Marsaglia-Multicarry, Super-Duper, Mersenne-Twister, Knuth-TAOCP-2002, Knuth-TAOCP, L'Ecuyer-CMRG). ?Random Die Standardeinstellung ist...
Ich führe eine Simulation auf einem linearen Modell aus. Ich erhalte 1000 Ergebnisse und die Ergebnisse werden in ein Dichtediagramm eingetragen. Ich verstehe, dass die x-Achse die abhängige Variable ist und die y-Achse die Kerneldichte darstellt. Yaxis ist in Dezimalzahlen von 0 bis 0,15. Wie...
Ich habe ein lineares Regressionsproblem. Kurz gesagt, ich habe einen Datensatz, den ich in zwei Teilmengen unterteilt habe. Eine Teilmenge wird verwendet, um die lineare Regression zu finden (Trainingsuntermenge), eine andere wird verwendet, um sie zu bewerten (Bewertungsuntermenge). Meine Frage...
Ich versuche, einen Ansatz zur Erkennung von Betrugsanzeigen auf meiner Website zu finden. Ich denke, das Problem hat viel mit der Erkennung von Spam-E-Mails zu tun (für die ein naiver Bayes-Klassifikator eine häufige Lösung ist), da viele der Signale, die auf einen Betrug hinweisen, im Text der...
Ich habe mir eine Frage zur MCMC-Datenerweiterung angesehen. Die allgemeine Form der Frage lautet wie folgt: Angenommen, die in einem Prozess gesammelten Daten deuten auf und ein Prior für den Ratenparameter wird als . Die Daten werden in einer typischen Form aufgezeichnet und dargestellt (dh die...
Ich implementiere einen nichtlinearen SVM-Klassifikator mit RBF-Kernel. Mir wurde gesagt, dass der einzige Unterschied zu einer normalen SVM darin bestand, dass ich das Punktprodukt einfach durch eine Kernelfunktion ersetzen musste: Ich weiß, wie eine normale lineare SVM funktioniert, dh nachdem...
Ich habe kürzlich eine Studie abgeschlossen, in der ich die Teilnehmer zufällig einer von zwei Behandlungsgruppen zugeordnet habe. Ich habe die Teilnehmer zu Studienbeginn, unmittelbar nach der Intervention, 1 Monat und 4 Monate an einer ziemlich großen Anzahl von Ergebnisvariablen getestet. Ich...