Als Finanzinstitut stoßen wir häufig auf die Analyse von Zeitreihendaten. Oft führen wir Regressionen mithilfe von Zeitreihenvariablen durch. Dabei stoßen wir häufig auf Residuen mit Zeitreihenstruktur, die gegen die Grundannahme unabhängiger Fehler in der OLS-Regression verstoßen. Kürzlich bauen...
Ich hoffe, jemand kann mir helfen, mit welchem Modell (Gebrechlichkeit, Schicht oder Cluster) ich meine Daten verwenden soll. Ich habe Daten gepaart, daher muss ich dies bei der Modellierung des Cox PH berücksichtigen und bin mir nicht sicher, welches Modell mir ein genaueres Ergebnis...
Okay, das ist mein Problem: Ich habe 12 Teilnehmer. Jeder Teilnehmer verbrachte drei Nächte in meinem Labor mit einer Reaktionszeitaufgabe zu vier Zeitpunkten in der Nacht (12, 1, 2 und 3 Uhr), wobei zwischen diesen Nächten jeweils eine Woche lag. Jede Nacht wurde jeder Teilnehmer einer von drei...
Ist es möglich, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen oder zu approximieren, dass etwas äußerst Unwahrscheinliches einmal über eine große Stichprobe hinweg passiert, dh in Situationen, in denen die Wahrscheinlichkeit kleiner als der Maschinenfehler ist? Ich habe zum Beispiel versucht, die ungefähre...
Ich habe 21 sozioökonomische Variablen und Variablen auf Makroebene (z. B. Prozentsatz der nicht erwerbstätigen Mütter im Alter von 24 bis 54 Jahren, Prozentsatz der Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren in Kindergärten usw.). Ich habe auch Daten über die Anteile der Großeltern, die eine intensive...
Ich habe die Daten erhalten, die Verteilung der Daten geplottet und die Funktion qqnorm verwendet, aber es scheint, dass sie keiner Normalverteilung folgt. Welche Verteilung sollte ich also verwenden, um die Daten zu beschreiben? Empirische kumulative Verteilungsfunktion
Daher versuche ich, die Lift and Gain-Diagramme für mein Mitarbeiterfluktuationsmodell (dh CHAID in SPSS Modeler) besser zu verstehen. Für meine Daten bedeutet dies, die Anzahl der Personen vorherzusagen, die das Unternehmen freiwillig verlassen. Ich habe die folgenden Referenzen überprüft und...
Ich habe das plmPaket und möchte Unit-Root-Tests für einige Variablen ausführen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10,...
Wie vervollständige ich das Quadrat ab dem Punkt, an dem ich aufgehört habe, und ist das bisher richtig? Ich habe einen normalen Prior für der Form , um zu erhalten:p ( β | σ 2 ) ∼ N ( 0 , σ 2 V )ββ\betap ( β| σ2) ∼ N.( 0 , σ2V.)p(β|σ2)∼N.(0,σ2V.)p(\beta|\sigma^2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2V) p (...
Ich habe enorme Schwierigkeiten, 2 F 1 ( a , b ; c ; z ) mit dem Paket in R zu bewerten . In meinem Fall sind die Werte von a , b , c immer positive reelle Zahlen. Trotzdem ist die hypergeometrische Funktion unglaublich empfindlich gegenüber ihren Werten. Ich suche keine extreme Präzision; Ich kann...
Bei der Berechnung von Regressionsmodellen mit R verwende ich regelmäßig die Relevel-Funktion, damit mein Modell auch für die andere Ebene Ergebnisse liefert. Mir ist aufgefallen, dass dies manchmal, aber nicht oft, das Modell dahingehend veränderte, dass die Werte anderer Faktoren, die vor der...
Ich analysiere einen bestimmten Datensatz und muss verstehen, wie ich das beste Modell für meine Daten auswähle. Ich benutze R. Ein Beispiel für Daten, die ich habe, ist das Folgende: corr <- c(0, 0, 10, 50, 70, 100, 100, 100, 90, 100, 100) Diese Zahlen entsprechen dem Prozentsatz der richtigen...
Ich habe eine Frage zur Interpretation von Interaktionstermen niedrigerer Ordnung bei Vorhandensein eines signifikanten Interaktionseffekts höherer Ordnung. Angenommen, ich habe ein 2 (Faktor ) 2 (Faktor ) 2 (Faktor ) -Design, bei dem die Wechselwirkung höchster Ordnung ( ) signifikant ist und ein...
Ich habe einen Benutzertest generiert, um zwei Methoden zu vergleichen: M1 und M2. Ich generiere 40 Testfälle und zeige das Ergebnis jeder Methode im Testfall 20 Personen nebeneinander. Die Personen wissen nicht, welches Ergebnis von welcher Methode stammt. Für jeden Testfall muss jede Person...
Vorausgesetzt, dass die hintere Schätzung von einer normalen Wahrscheinlichkeit und eines inversen Gammas vor σ 2 ist:σ′2σ′2\sigma'^{2}σ2σ2\sigma^2 σ′2∼IG(α+n2,β+∑ni=1(yi−μ)22)σ′2∼IG(α+n2,β+∑i=1n(yi−μ)22)\sigma'^{2}\sim\textrm{IG}\left(\alpha + \frac{n}{2}, \beta...
Eine Antwortvariable y ist eine nichtlineare Funktion einer Anzahl von Prädiktorvariablen X (in meinen realen Daten ist die Antwort binomial verteilt, aber hier verwende ich der Einfachheit halber einen normalverteilten Wert). Ich kann die Beziehungen zwischen den Prädiktoren und der Antwort...
Ich möchte, dass R die Daten, die es mir von der summary()Funktion gibt, in einer Tabelle anzeigt, damit ich diese problemlos teilen kann. Ich mache gerade summary()in der Konsole und mache dann einen Screenshot, aber ich würde dies lieber als eine schöne Tabelle generieren lassen, genau wie alle...
Ich muss einige einfache Mittelwertvergleiche zwischen Gruppen (grundlegende ANOVA F-Tests) mit Daten mit fehlenden Werten durchführen. Ich verwende das Mäusepaket in R für die Mehrfachimputation, kann aber nur Ergebnisse für die linearen Modellkoeffizienten oder bündeln .R.2R2R^2 Weiß jemand, wie...
Wenn ich mich hier umschaue, scheinen die modischen Lernalgorithmen Dinge wie neuronale Netze, verstärkte Bäume, Support-Vektor-Maschinen, zufällige Wälder und Freunde für überwachte Lernprobleme zu fördern. Dirichlet-Prozesse und ihre Art scheinen hauptsächlich bei unbeaufsichtigten Lernproblemen...
Können p-Werte zwischen mehreren paarweisen Tests als Ähnlichkeits- / Abstandsmaß betrachtet und eine mehrdimensionale Skalierung auf eine paarweise Matrix von p-Werten angewendet werden, um die Dimensionalität zu verringern? Dies ist eine weiche Frage, aber was wäre hier das größte Problem, und...