Konsistenz ist offensichtlich ein natürlicher und wichtiger Eigenschaftsschätzer, aber gibt es Situationen, in denen es besser ist, einen inkonsistenten Schätzer als einen konsistenten zu verwenden? Gibt es Beispiele für einen inkonsistenten Schätzer, der einen vernünftigen konsistenten Schätzer...
Ich möchte K-Means-Clustering für Objekte ausführen, die ich habe, aber die Objekte werden nicht als Punkte im Raum beschrieben, dh nach objects x featuresDatensatz. Ich kann jedoch den Abstand zwischen zwei beliebigen Objekten berechnen (er basiert auf einer Ähnlichkeitsfunktion). Also verfüge ich...
Ich möchte die R-Pakete Larsund Glmnet, die zur Lösung des Lasso-Problems verwendet werden , besser verstehen : (für Variablen und Stichproben, siehe www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf auf Seite 3)pm i n( β0β) ∈ Rp + 1[ 12 N∑i = 1N( yich- β0- xTichβ)2+ λ | | β|...
Ich würde gerne ein lineares Modell (lm) verwenden, bei dem die Varianz der Residuen eindeutig von der erklärenden Variablen abhängt. Die Art und Weise, wie ich dies weiß, besteht darin, glm mit der Gamma-Familie zu verwenden, um die Varianz zu modellieren, und diese dann in die Gewichte der...
Die zweite Frage ist, dass ich in einer Diskussion irgendwo im Internet über "überwachtes Clustering" gesprochen habe. Soweit ich weiß, ist Clustering nicht überwacht. Was genau bedeutet "überwachtes Clustering"? Was ist der Unterschied zur "Klassifizierung"? Es gibt viele Links, die darüber...
Ich kenne mit a , b- Konstanten, also ist es bei gegebenem E ( X ) einfach zu lösen. Ich weiß auch, dass man das nicht anwenden kann, wenn es eine nichtlineare Funktion ist, wie in diesem Fall E ( 1 / X ) ≠ 1 / E ( X ) , und um das zu lösen, muss ich eine Approximation mit machen Taylors. Meine...
Ich bin ein Softwareentwickler, der ein A / B-Testwerkzeug bauen möchte. Ich habe keine soliden Statistiken, habe aber in den letzten Tagen viel gelesen. Ich folge der hier beschriebenen Methodik und werde die relevanten Punkte unten zusammenfassen. Mit diesem Tool können Designer und...
Abgesehen von einigen besonderen Umständen, in denen wir die bedingte mittlere Beziehung unbedingt verstehen müssen, in welchen Situationen sollte ein Forscher OLS anstelle von Quantile Regression wählen? Ich möchte nicht, dass die Antwort "wenn es keinen Sinn macht, die Schwanzbeziehungen zu...
Ich wollte mit einem neuronalen Netzwerk experimentieren, um ein Klassifizierungsproblem zu lösen, mit dem ich konfrontiert bin. Ich stieß auf Papiere, die von RBMs sprachen. Aber soweit ich das verstehen kann, unterscheiden sie sich nicht von einem mehrschichtigen neuronalen Netzwerk. Ist das...
Angenommen, eine Zufallsvariable hat eine untere und eine obere Schranke [0,1]. Wie berechnet man die Varianz einer solchen
Für die ungewichtete Varianz existiert die vorspannungskorrigierte Stichprobenvarianz, wenn der Mittelwert aus denselben Daten geschätzt wurde: Var(X):=1Var ( X) : = 1n∑ich( xich- μ )2Var(X): =1n∑ich(xich-μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2Var ( X) : = 1n - 1∑ich( xich- E[ X]...
Bei der Arbeit mit vielen Eingabevariablen geht es uns häufig um Multikollinearität . Es gibt eine Reihe von Maßstäben für Multikollinearität, mit denen Multikollinearität erkannt, überlegt und / oder kommuniziert wird. Einige allgemeine Empfehlungen sind: Das Mehrfache für eine bestimmte...
Das randomForest-Paket von R kann nicht mit Faktoren mit mehr als 32 Ebenen umgehen. Bei mehr als 32 Ebenen wird eine Fehlermeldung ausgegeben: Kann keine kategorialen Prädiktoren mit mehr als 32 Kategorien verarbeiten. Aber die Daten, die ich habe, haben mehrere Faktoren. Einige von ihnen haben...
Ist maschinelles Lernen ein wichtiges Thema für jeden Statistiker? Es scheint, dass maschinelles Lernen Statistik ist. Warum erfordern Statistikprogramme (Studenten und Absolventen) kein maschinelles
Ich verstehe, dass der Wald-Test für Regressionskoeffizienten auf der folgenden Eigenschaft basiert, die asymptotisch gilt (z. B. Wasserman (2006): All of Statistics , S. 153, 214-215): Wobei den geschätzten Regressionskoeffizienten bezeichnet, bezeichnet den Standardfehler des...
Ich lerne gerade "Bayesian Reasoning and Machine Learning" von David Barber und es ist ein sehr gut geschriebenes und ansprechendes Buch zum Erlernen der Grundlagen. Also eine Frage an jemanden, der das schon gemacht hat. Was sind die nächsten Bücher, die ich lesen sollte, nachdem ich mit den...
Ich habe einen Datensatz, bei dem es sich um Statistiken aus einem Webdiskussionsforum handelt. Ich schaue auf die Verteilung der Anzahl der Antworten, die ein Thema haben soll. Insbesondere habe ich ein Dataset erstellt, das eine Liste der Themenantworten und anschließend die Anzahl der Themen mit...
Nach dem, was ich noch nicht weiß, kann der EM-Algorithmus verwendet werden, um die maximale Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, wenn die partiellen Ableitungen in Bezug auf die Parameter der Wahrscheinlichkeit auf Null gesetzt werden. Dies ergibt einen Satz von Gleichungen, die nicht analytisch...
Ich habe mir das Boot-Paket in R angeschaut und obwohl ich eine Reihe guter Grundlagen für die Verwendung gefunden habe, muss ich noch etwas finden, das genau beschreibt, was "hinter den Kulissen" passiert. In diesem Beispiel wird beispielsweise gezeigt , wie Standard-Regressionskoeffizienten als...
In diesem Kommentar schrieb Nick Cox: Klasseneinteilung ist eine alte Methode. Während Histogramme nützlich sein können, macht es eine moderne Statistiksoftware einfach und ratsam, Verteilungen an die Rohdaten anzupassen. Binning wirft nur Details weg, die entscheidend dafür sind, welche...